Лекция: Алгоритм наилучшей пробы

Здесь используются два шага: пробный a и рабочий h. Величина пробного шага соответствует необходимой точности. Задается также число пробных шагов m, меньшее числа переменных n, причем разница между m и n увеличивается с ростом n.

В текущей точке генерируются m направлений Xj и на них делаются пробные шаги. Вычисляются изменения функции

.

В направлении с наименьшим (отрицательным) приращением Dfjвыполняется рабочий шаг:

.

Поиск заканчивается, если .

По аналогии с предыдущим алгоритмом можно рассматривать и неудачные направления: вычислить. Если максимум соответствует положительному приращению Dfj, то рабочий шаг делается в противоположном направлении.