Реферат: Модель рыночной экономики Кейнса

ГОУ ВПО «АДЫГЕЙСКИЙГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИИ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК

Кафедра информатики и вычислительной техникиКВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Попов Павел Викторович

студент 5 курсаочного отделения

специальность010100 «Математика»

МОДЕЛЬ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ КЕЙНСА

Допустить к защите

«__» ________2009 г.

Заведующий кафедрой

_________ АндрухаевХ. М.         Научный руководитель:

к. эк. н., доценткафедры ИВТ

_________________ Ачмиз С. А.

Нормоконтролер:

______________ Калашникова С. И.

Майкоп, 2009

ОГЛАВЛЕНИЕ

РЕФЕРАТ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

1.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ИЗМЕРЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

1.2 ФАКТОРЫ И ТИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

1.3 ПРЕДЕЛЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

1.4 МОДЕЛИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ

1.5 ЦИКЛИЧНОСТЬ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ

1.6 «ВОЛНЫ» МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ

ГЛАВА 2. КЛАССИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КЕЙНСА

2.1 ОБЩЕЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ И ПОЛНАЯ ЗАНЯТОСТЬРЕСУРСОВ

2.2КОМПОНЕНТЫ СОВОКУПНОГО СПРОСА

2.3 ФАКТИЧЕСКИЕ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ. РАВНОВЕСИЕ В КРЕСТЕКЕЙНСА

ГЛАВА 3. УСЛОВИЯ РАВНОВЕСИЯ РЫНКА ДЕНЕГ И ТОВАРОВ

3.1 РЫНОК ДЕНЕГ

3.2 РЫНОК ТОВАРОВ

3.3 КЕЙНСИАНСКАЯ МОДЕЛЬ ОБЩЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ

ГЛАВА 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ КОСВЕННЫМ МЕТОДОМНАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕФЕРАТ

Список ключевых слов: кейнсианскаямодель, спрос, предложение.

Изученаклассическая модель Кейнса в поиске равновесия в экономике в условии полной занятости,рассмотрены категории абсолютныхи относительных факторов экономического роста, изучена гипотезы Вальраса — Хикса,проведение анализа влияния состояния макроэкономических рынков на конъюнктуру безработицы.

Объем работы — 77 страниц,количество иллюстраций — 15, использовано 7 источников.

/>ВВЕДЕНИЕ

Однойиз важнейших долгосрочных целей экономической политики правительства любой страныявляется стимулирование экономического роста, поддержание его темпов на стабильноми оптимальном уровне. Необходимо иметь четкое представление о том, что такое экономическийрост, какие факторы его стимулируют, а какие, наоборот, сдерживают. В экономическойтеории разрабатываются динамические модели экономического роста, которые помогаютисследовать условия достижения оптимального (равновесного) темпа экономическогороста для каждой конкретной страны и вырабатывать эффективную долгосрочную экономическуюполитику.

В даннойработе была рассмотрена проблема экономического роста с точки зрения кейнсианскоймодели.

Исходяиз вышесказанного, были определены следующие задачи:

— рассмотрениекатегории абсолютных и относительных факторов экономического роста;

— изучениекейнсианской теории равновесия;

— рассмотрениеразличных равновесных моделей, модели акселератора;

— привестипоказатель эластичности спроса;

— изучениегипотезы Вальраса – Хикса;

— проведениеанализа влияния состояния макроэкономических рынков на конъюнктуру безработицы.

/>ГЛАВА 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

 

/>1.1 Определениеи измерение экономического роста

Если экономикакакой — либо страны в состоянии воспроизвести больше совокупного продукта, чем егобыло произведено в предыдущий период времени, то в таком случае принято говоритьо расширенном воспроизводстве. Именно динамика расширенного воспроизводства характеризуетэкономический рост.

Наиболеепростое определение и исчисление экономического роста связано с важнейшим показателемнациональных счетов — ВВП (или ВНП) в реальном, т.е. очищенном от инфляции, выражении.

Экономическийрост — это увеличение реального ВВП при полной занятости в результате расширенияпроизводственного потенциала страны за определенный период времени.

Темпыэкономического роста вычисляются в темпах прироста реального ВВП в процентном выражениии обычно подсчитываются за год. Однако, в зависимости от характера исследования,этот показатель можно рассчитать за месяц, квартал, десятилетие, т.е. за какой угодноцелесообразный период времени.

Под темпамиприроста ВВП понимается отношение разницы между реальным ВВП в рассматриваемом ив предыдущем периодах к реальному ВВП в предыдущем периоде:

/>                                             (1.1)

где /> - объем реального ВВП в рассматриваемом периоде, а /> объем реального ВВП в предыдущем периоде. Экономический рост является динамическимсовокупным показателем и характеризует состояние экономики страны в целом во временномаспекте. Подобный показатель можно рассчитать и для отдельных секторов экономики,отрасли, предприятия. Однако в макроэкономическом анализе рассматривается изменениеобъема производства в масштабах всей страны.

Показательэкономического роста далеко не всегда бывает величиной положительной. В статистическихсправочниках можно увидеть нулевые темпы экономического роста и даже отрицательные.

Конечноже, показатель реального ВВП не может идеально точно измерять темпы экономическогороста и определять состояние экономики. Для более точного определения состоянияэкономики, особенно для межстрановых сопоставлений, рассчитывается динамика реальногоВВП на душу населения.

/>1.2 Факторыи типы экономического роста

Весь созданныйв экономике продукт появляется в результате определенного взаимодействия производственныхфакторов – труда />, капитала />, земельных и других природныхресурсов (1.2). Это абсолютные факторы экономического роста, представленные в самомобщем, т.е. в высокоагрегированном виде. Их воздействие на объем совокупного продуктаописывается с помощью простейшей производственной функции:

/>                                                                       (1.2)

Производственнаяфункция (1.2) характеризует только количественное воздействие одного или всех факторов производства на объем совокупноговыпуска, не затрагивая их качественных характеристик.

Рост объемапроизводства, происходящий за счет расширенного использования капитала, труда иприродных ресурсов, называется экстенсивным экономическим ростом и носит весьмаограниченный характер. Предел экстенсивного экономического роста определяется физическимзапасом всех доступных для использования ресурсов, имеющихся в экономике любой страны,либо в мировой экономике.

Перейдемк основам качественного анализа, в котором рассматривается, как изменение качествафакторов производства воздействует на темпы экономического роста. Для этого используютсяотносительные показатели, характеризующие качество факторов производства, а, следовательно,и качество экономического роста: производительность труда />, производительность капитала/> и производительностьземельных (природных) ресурсов />. Рост ВВП, возникающий только за счетулучшения качества факторов производства, т.е. за счет увеличения их производительности,но используемых в том же или даже в меньшем количестве, называется интенсивным экономическимростом.

Такимобразом, интенсивный экономический рост носит качественный характер и в условияхограниченности ресурсов является более эффективным, чем экономический рост экстенсивноготипа.

Однакодля исследователя, занимающегося анализом оптимизации экономических процессов, неменее важны предельные величины в изучении воздействия факторов экономического ростана темпы прироста ВВП. Предельная производительность труда />, предельная производительностькапитала /> ипредельная производительность природных ресурсов /> - это еще одна группа относительныхпоказателей, с помощью которых определяется вклад каждой дополнительной единицыресурса в совокупный продукт. Чем больше предельная производительность ресурса,тем лучше его качество, тем больший вклад в объем совокупного производства способенвнести данный ресурс при постоянных масштабах его использования. И если формула(1.1) описывала экстенсивный экономический рост, то интенсивный экономический ростможно описать следующим образом:

/>                                                     (1.3)

Оченьважным внешним фактором, стимулирующим экономический рост, является техническийпрогресс, который, собственно, и реализуется в экономическом росте интенсивноготипа. Влияние технического прогресса на экономический рост происходит опосредованно,через изменение количественных и качественных производственных факторов экономическогороста. Внедрение более совершенных технологий дает возможность использовать меньшийобъем труда, капитала и природных ресурсов при положительных темпах экономическогороста. Причиной этого становится, прежде всего, повышение производительности ресурсов,улучшение их качества.

Такимобразом, интенсивный экономический рост, выражающийся в расширении фактическогои потенциального ВВП за счет повышения производительности факторов, достигаетсяв результате технического прогресса.

Итак,были рассмотрены категории абсолютных и относительных факторов экономического роста.Они представляют собой группу теоретически обобщенных, т.е. агрегированных факторовпроизводства, или факторов, оказывающих производительные услуги.

Экономисты,стремясь более точно установить воздействие факторов производства на динамику национальногопродукта, по-разному дезагрегируют категории труд, капитал и земля. От того, какимобразом дезагрегирован фактор производства, зависит удельный вес его составляющихв воздействии на экономический рост. Исследования ученых подтверждают, что наибольшеевлияние на ход экономического роста оказывает технический прогресс, включая связанныес ним прогресс производственных и организационно-управленческих знаний.

Еще однагруппа факторов, лежащих в основе самого механизма экономического роста, — это макроэкономическиепоказатели, входящие в состав совокупного спроса, а также их неценовые факторы.На абстрактном теоретическом уровне можно представить, что в ориентированной наплатежеспособный спрос, т.е. в рыночной экономике, взаимодействие указанных вышефакторов роста в условиях полной занятости происходит по следующему сценарию.

Измененияв составе и объеме совокупного спроса являются сигналом для изменения в структуреи объеме совокупного предложения. Однако это реализуется через инвестиционные возможностибизнеса, а также инвестиционную и научно-техническую политику правительства, влияющуюна скорость и механизм распространения по всей экономике новых производственныхи управленческих технологий. В результате изменяются масштабы и структура совокупногопредложения, расширяется потенциальный ВВП, в чем и воплощается экономический рост.

В весьмадолгосрочном плане внешним (экзогенным) фактором интенсивного роста, прежде всего,является развитие научно-технического прогресса (НТП), результаты которого можнорассматривать в качестве инновационной базы технологического развития любой страны.

Хотя НТПвыступает внешним фактором экономического роста, было бы неправомерно рассматриватьего в отрыве от экономической системы. Ведь материализуется технический прогрессв недрах экономики, где в значительной мере и определяется скорость и степень реализацииНТП. Так, большое влияние на внедрение результатов НТП оказывает объем инвестицийв стране и инвестиционная политика правительства. Улучшение уровня образования,расходы на научные исследования и разработки, повышение квалификации — это инвестиции в человеческий капитал, т.е. в нематериализованный, невоплощенныйтехнический прогресс. Данный тип технического прогресса не ощутим материально, таккак относится к области знаний. Зато результаты нематериализованного техническогопрогресса, выступающего в виде инноваций, улучшения управления и организации производстваили углубления знаний, вполне материальны, ведь в итоге увеличивается объем выпускапредприятия, отрасли, экономики в целом.

Другойтип технического прогресса тесно связан с инвестированием в основной капитал. Улучшениеструктуры и качества основного капитала благодаря инвестициям во внедрение и распространениеновых научных знаний (прежде всего, новых технологий), составляет понятие воплощенного,т.е. материализованного технического прогресса. Таким образом, материализованныйтехнический прогресс является важным фактором интенсивного экономического роста.

/>1.3 Пределыэкономического роста

Экономический рост не можетбыть беспредельным. Существуют границы, за которыми он становится или невозможным,или признается социально опасным. Прежде всего, ограничение роста связано с объективнойограниченностью ресурсов (особенно природных) и их невоспроизводимостью. Уже сейчасразвитие многих отраслей промышленности сталкивается с исчерпанием запасов энергоносителей,руд многих металлов, а сельского хозяйства — с ограниченностью земельных площадей,пригодных для использования. Многие ресурсы просто невоспроизводимы ни при какойтехнике и технологии, что можно считать объективной границей экономического роста.

Другой, но уже «рукотворной»,границей роста является загрязнение окружающей среды. Масштабы антропогенного воздействиялюдей на экологию Земли настолько велики, что речь уже идет об угрозе существованияжизни на планете. О последствиях «покорения природы человеком», которые выражаютсяв «парниковом эффекте» и потеплении климата, в «озоновых дырах» и т.п. уже давнос тревогой говорят как о глобальных проблемах. Дальнейшее наращивание объемов производствабез технического и технологического его совершенствования может привести к глобальнойэкологической катастрофе.

В качестве ограничителей экономическогороста можно рассматривать и социальные его последствия. Недопустим, видимо, ростза счет производства товаров и услуг, ухудшающих здоровье и нравственность людей(наркотики, алкоголь, табак и т.п.), безнравственным должен признаваться рост засчет гонки вооружений. Рост за счет интенсификации производства без решения социальныхпроблем (занятости, полезного досуга и т.п.) может породить множество тяжелых социальныхпроблем (преступность и т.п.), поэтому должен признаваться социально опасным.

И, наконец, ограничителямиэкономического роста могут быть и чисто экономические процессы. Бесконтрольный рост(особенно отдельных отраслей) может нарушать общее экономическое равновесие, могутобостряться проблемы монополизации и усугубляться ее последствия. Неконтролируемыйрост, как привило, обостряет проблемы в денежно-кредитной сфере и, прежде всего,проблему инфляции, которые могут вылиться в серьезные финансовые кризисы.

Поэтому, чтобы экономическийрост стал благом для человечества, способствовал улучшению жизни людей, он долженбыть подконтрольным и научно обоснованным.

/>1.4 Моделимакроэкономической динамики

Как и любые модели, моделимакроэкономической динамики представляют собой абстрактное, упрощенное выражениереального экономического процесса в форме математических уравнений или графиков.Целый ряд допущений, которые есть в каждой из них, изначально отодвигает результатот реальных процессов, но тем не менее дает возможность проанализировать отдельныестороны и закономерности такого сложного явления, как экономический рост.

Большинство моделей ростаисходит из того, что увеличение реального объема выпуска происходит под влияниемосновных факторов производства труда /> и капитала />. Фактор «труд» обычно слабоподвержен воздействию извне, тогда как величина капитала может быть скорректированаопределенной инвестиционной политикой. Очевидно, что экономический рост ценен несам по себе, а в качестве основы повышения благосостояния населения, поэтому качественнаяоценка роста часто дается через оценку динамики потребления.

Кейнсианские модели роста используют в основном анализ состороны совокупного спроса и динамики предложения. Стратегической переменной, спомощью которой можно управлять экономическим ростом, у них являются инвестиции.

Наиболее простой кейнсианскоймоделью роста является модель Е. Домара, предложенная еще в конце 40-х гг. Она исходитиз того, что на рынке труда существует избыточное предложение, которое обусловливаетпостоянство уровня цен. Выбытие капитала отсутствует, капиталоемкость и норма сбережений- постоянны; и фактором увеличения совокупного спроса /> и предложения /> служит прирост инвестиций/>.

Согласно Домару, если в данномпериоде инвестиции выросли на />, то в соответствии с эффектом мультипликаторасовокупный спрос возрастет на

/>                                                (1.4)

где /> - мультипликатор расходов;/> - предельнаясклонность к потреблению; /> - предельная склонность к сбережению.

Увеличение совокупного предложениясоставит

/>                                                                           (1.5)

где /> - предельная производительностькапитала (по условию постоянная)

Равновесный экономическийрост будет достигнут при условии равенства спроса и предложения:

/>                                                                                (1.6)

или

/>                                                                                (1.7)

т.е. темп прироста инвестицийдолжен быть равен произведению предельной производительности капитала и предельнойсклонности к сбережению.

Таким образом, согласно моделиЕ. Домара существует равновесный темп прироста реального дохода, при котором полностьюиспользуются имеющиеся производственные мощности.

Эту модель развил Р. Харрод,включив в нее эндогенную функцию инвестиций на основе принципа акселератора и ожиданийпредпринимателя. Предприниматели планируют объем собственного производства исходяиз ситуации, сложившейся в экономике в предшествующий период: если их прогнозы относительноспроса оказались верными и спрос полностью совпадал с предложением, то в данномпериоде они оставят темпы роста производства неизменными; если спрос был выше предложения,они увеличат темпы расширения производства; если предложение превышало спрос, ониснизят темпы роста.

Формализуется это следующимобразом:

/>                                                            (1.8)

где />, если спрос в предшествующемпериоде /> былравен предложению, />, если спрос превысил предложение,и />, если спросбыл меньше предложения.

Отсюда объем предложения вэкономике:

/>                                                       (1.9)

Для определения совокупногоспроса используется модель акселератора />, а также условия равенства инвестицийи сбережений />:

/>                                                             (1.10)

Равновесный экономическийрост предполагает равенство совокупного спроса и предложения:

/>                                         (1.11)

после небольших преобразованийполучается:

/>                                                      (1.12)

Предположим, что в предыдущемпериоде спрос был равен предложению, т.е. />, тогда, в соответствии с принятымиусловиями поведения предпринимателей, в текущем году они сохранят темпы роста производства,т.е.

/>                                                    (1.13)

Тогда предыдущее выражениеможно определить следующим образом:

/>                                                                     (1.14)

отсюда равновесный темп приростаобъема выпуска составит:

/>                                                                          (1.15)

Харрод назвал выражение /> «гарантированным темпом роста»: поддерживая его, предпринимателиполностью удовлетворены своим решением, поскольку обеспечивается полная загрузкамощностей, но полная занятость достигается не всегда.

Анализ соотношения между гарантированными фактическим темпами роста позволил Харроду сделать следующий вывод: если фактическизапланированный предпринимателями темп роста предложения отличается от гарантированного,то система постепенно отдаляется от состояния равновесия.

Помимо гарантированного темпароста Харрод вводит понятие «естественного» темпа роста. Это максимальный темп,допускаемый ростом трудоспособного населения и техническим прогрессом. При такомтемпе достигается полная занятость факторов — труда и капитала.

Идеальное развитие экономическойсистемы достигается при равенстве гарантированного, естественного и фактическоготемпов роста в условиях полной занятости ресурсов.

Часто обе модели объединяютв одну модель Харрода-Домара. Обе модели приводят к выводу, что при данных техническихусловиях производства темп экономического роста определяется величиной предельнойсклонности к потреблению: а динамическое равновесие может осуществляться в условияхнеполной занятости.

Кейнсианские модели ростанеплохо описывали реальные процессы в 1920 — 1950 гг., но для последующих периодовболее подходящей, как показывает практика, является неоклассическая модель Р. Солоу.

Р. Солоу показал, что нестабильностьдинамического равновесия в кейнсианских моделях была следствием невзаимозаменяемостифакторов производства. Поэтому он в своей модели использует производственную функциюКобба-Дугласа. Другими предпосылками анализа у него являются: убывающая предельнаяпроизводительность капитала; постоянная отдача от масштаба, постоянная норма выбытия,отсутствие инвестиционных лагов.

В производственной функцииКобба-Дугласа объем производства /> есть функция от двух факторов — капитала/> и труда />:

/>                                                        (1.16)

которые являются хорошимисубститутами и сумма коэффициентов эластичности /> выпуска по факторам равна единице(постоянная эффективность от масштаба).

Так как параметром, обеспечивающимравновесный рост в модели Солоу, является капиталовооруженность труда, представимпроизводственную функцию в виде:

/>                                                         (1.17)

и обозначив />, а />, получим:

/>                                                                                  (1.18)

т.е. в модели Солоу средняяпроизводительность труда есть функция его капиталовооруженности. По мере роста капиталовооруженноститруда его производительность увеличивается, но с убывающей скоростью, так как снижаетсяпредельная производительность капитала.

Функция предложения труда/> в модели Солоуимеет вид:

/>                                                          (1.19)

где /> - основания натуральныхлогарифмов; /> -годовой темп прироста населения и предложения труда, />.

Тогда годовой объем производстваи предложения благ представляется такой функцией:

/>                                                                     (1.20)

а объем ежегодно используемогокапитала:

/>                                                                          (1.21)

Чтобы экономический рост былравновесным, нужно чтобы /> или />.

Определим из предыдущего

/>                                                    (1.22)

И поэтому получим:

/>                                    (1.23)

Так как производственная функцияв модели Солоу имеет постоянную отдачу от масштаба, то

/>                                                      (1.24)

Принимая также во внимание,что по экономическому смыслу />, тогда условие равновесного ростаможно представит в таком виде:

/>                                                                    (1.25)

Это выражение показывает,как во времени должна изменяться капиталовооруженность труда, чтобы равновесныйрост, обеспечивающий полное использование производственных мощностей, сопровождалсяполной занятостью.

Поскольку /> есть доход на одного занятого,то /> представляетобъем осуществляемых им в период /> сбережений. Для равновесного ростанужно, чтобы сбережения были инвестированы. Спрос на инвестиции в период /> определяется потребностьюв дополнительном капитале для оснащения им вновь нанятых в этом периоде рабочих.Произведение /> показывает, сколько в среднемтребуется дополнительного капитала на одного работающего, чтобы капиталовооруженностьвновь привлеченных в период /> рабочих равнялась />.

Следовательно, при /> будет происходитьравновесный рост с постоянными капиталовооруженностью и производительностью труда.Когда />, объемсбережений превышает объем инвестиций, поэтому здесь надо переходить к более капиталоемкойтехнологии, т.е. повысить />. Соответственно при /> для сохраненияравновесия и обеспечения полной занятости /> приходится снижать капиталовооруженностьтруда. Неоклассики предполагают, что возможности изменения капиталовооруженностисвязаны с гибкостью цен на факторы производства, обеспечиваемой конкуренцией нарынке.

Из этого Солоу выводит и «золотое»правило накопления. В качестве критерия оптимальности принимается максимум потребленияна одного занятого: />.

Эта средняя норма потребленияпредставляется в виде функции капиталовооруженности труда. Так как

/>,

то

/>;

средняя норма потреблениядостигает максимума при

/> или />.

Следовательно, средняя нормапотребления достигает максимума, когда темп прироста капитала равен предельной производительностикапитала. Сформулированное в такой форме условие оптимального роста получило названиезолотого правила накопления.

В последующем Солоу и егопоследователи рассмотрели в качестве частных случаев данную модель при переменныхпараметрах роста населения, изменениях технического прогресса, а значит капиталовооруженноститруда и изменениях нормы сбережений.

Из неоклассической моделиСолоу следует, что в условиях совершенной конкуренции при любой норме сбереженийрыночная экономика тяготеет к сбалансированному росту, при котором национальныйдоход и капитал увеличиваются с темпом, равным темпу роста предложения труда. Однако,следует иметь в виду, что стабильность динамического равновесия в модели Солоу основываетсяна сравнительно простой производственной функции (Кобба-Дугласа), и при использованиидругих производственных функций возможности динамического равновесия могут расцениватьсясовсем по-другому.

Экономический рост, строгоговоря, есть тенденция в неравномерном изменении макроэкономических параметров.Он, экономический рост, так сказать, «пробивает себе дорогу» лишь сквозь цикличностьи волнообразность макроэкономического процесса.

/>1.5 Цикличностьмакроэкономической динамики

Под экономическим циклом обычнопонимается промежуток времени между двумя одинаковыми состояниями экономическойконъюнктуры, и он имеет, как правило, «волнообразную» структуру. В структуре циклавыделяют высшую (пик) и низшую точки активности и лежащие между ними фазы спада(рецессии) и подъема (экспансии). Особенно глубокий и продолжительный спад называетсядепрессией. Общая длительность цикла измеряется обычно временем (в месяцах) междудвумя соседними высшими (или низшими) точками активности.

Сейчас в экономической литературе,как правило, выделяют 4 фазы цикла: 1) подъем — фаза, когда национальный доход растетот года к году, сокращается безработица, растут инвестиции и размер реального капитала.Фаза подъема заканчивается бумом, при котором существует сверхзанятость и перегрузкапроизводства, уровень цен, ставок зарплаты и процента очень высокие; 2) кризис — является неизбежным следствием бума и выражается в резком сокращении деловой активности,падении цен, трудностях со сбытом, сокращении инвестиций, производства, занятости.Безработица растет, но с некоторым опозданием, по сравнению с ВНП. Наблюдается большаяпотребность в деньгах, поэтому процентные ставки за кредит повышаются. Собственноспад продолжается обычно недолго, более длительным кризис выглядит тогда, когдаего объединяют с последующей депрессией; 3) депрессия (стагнация) — эта фаза приспособленияхозяйственной жизни к новым условиям, фаза обретения нового равновесия. Производствоосуществляется на суженной основе, постепенно «рассасываются» товарные запасы, инвестициизатруднены, хотя цены, как правило, стабилизируются. При классическом варианте этафаза характеризуется падением нормы процента до самого низкого в пределах данногоцикла уровня; 4) оживление — фаза восстановления, когда начинаются инвестиции, растутцены, производство, занятость и сбыт, процентные ставки. Оживление охватывает преждевсего отрасли, поставляющие средства производства. Условно говоря, оживление завершаетсядостижением предкризисного уровня по макроэкономическим показателям. Затем начинаетсячистый подъем.

Для характеристики экономическойконъюнктуры по ходу цикла чаще всего используют динамику ВНП или уровень загрузкипроизводственных мощностей.

В зависимости от того, какизменяются экономические параметры по ходу цикла, они делятся на проциклические(их значение увеличивается при подъеме и снижается при спаде), контрциклические(их значение уменьшается при подъеме и увеличивается при спаде) и ациклические (ихзначение не обнаруживает явной связи с фазами цикла). Кроме того, экономическиепараметры делят на три типа: 1) опережающие (их максимум достигается перед достижениемпика фазы); 2) запаздывающие — их максимум достигается после достижения пика фазы;3) совпадающие — их значение изменяется одновременно с изменением экономическойактивности.

Цикличность макроэкономическойдинамики более конкретно проявляется в так называемых волнах экономической конъюнктуры.

/>1.6 «Волны» макроэкономической динамики

Экономический цикл являетсяглавной формой развития рыночной экономики, хотя в экономике наблюдаются самые разныеколебания, носящие объективный характер. Они различаются по длительности, характерупроявления и порождающим их причинам.

В экономической литературе,с тех пор как цикличность в экономике стала проявляться (начало ХIХ в.) и экономистыстали ее изучать, выделяется несколько типов циклов:

1) Периоды обновления отдельныхэлементов капитала. Они изучались Дж. Китчиным и получили его имя. Циклы Китчинасвязывались с колебаниями мировых запасов золота и определялись им продолжительностьюв 3 года и 4 месяца. Э. Хансен циклы Китчина связывает с неравномерностью воспроизводстваоборотного капитала, сезонными колебаниями, а У. Митчелл — с колебаниями денежногообращения.

2) Колебания, связанные собновлением основного капитала. Это типичные, среднесрочные циклы, продолжительностью8-12 лет, с характерными признаками по фазам, охватывающие, как правило, весь воспроизводственныйпроцесс. Изучением такого типа экономических циклов занимался К. Маркс в «Капитале».На Западе их еще называют циклами К. Жугляра.

3) Циклы, связанные с обновлениемзданий и сооружений. Такие «строительные» циклы, по мнению С. Кузнеца, связаны спериодическим обновлением жилищ и определенных типов производственных сооружений.Продолжительность строительных циклов — 18 — 25 лет.

4) Большие циклы конъюнктуры,или «длинные волны» экономической динамики. Основы теории долговременных колебанийэкономики были заложены в начале ХХ в., в основном усилиями Н.Д. Кондратьева. Внаучный оборот этот вид циклов вошел под названием циклов (волн) Кондратьева.

Кратко суть теории длинныхволн (50 — 60 лет) состоит в следующем: развитие капиталистической экономики характеризуетсяпоследовательным чередованием периодов замедленного и ускоренного роста, каждыйиз которых продолжительностью в два-три десятилетия. Основные причины таких длительныхколебаний виделись в обороте капитала с длительным сроком службы, накоплении свободногоденежного капитала, ходе научно-технического прогресса, демографических сдвигах.Следовательно, Н. Кондратьев впервые стал рассматривать НТП как внутренний фактордолговременной цикличности. Обработав статистические данные за 140 лет по ряду макроэкономическихпоказателей (динамика товарных цен, процент на капитал, номинальная зарплата, добычаи потребление угля и др.), он выделил три больших цикла конъюнктуры: первая волна- с 1790 по 1850 гг.; вторая — 1851 — 1890 гг.; третья — с 1891 г., которая с 1920г. перешла в понижательную фазу. Главную цель своего исследования Н. Кондратьеввидел в разработке методологии долгосрочного прогнозирования развития мирового капиталистическогохозяйства.

Возрождение теории длинныхволн связано с именем австрийского экономиста Й. Шумпетера и его работой «Экономическиециклы» (1939 г.). В последние годы эта теория, подкрепленная дополнительными исследованиямии новой статистической информацией, получила свое второе рождение. При всем разнообразииточек зрения на конкретный механизм длинных волн все работы современных западныхэкономистов идут по пути, предложенному Й. Шумпетером, который объяснял возникновениедолговременных колебаний в экономике неравномерностью НТП. Он считал, что внедрениебазовых нововведений (т.е. таких, которые существенно изменяют как набор предлагаемыхпродуктов, так и технологию их изготовления) происходит не непрерывно, а периодически.Применение новых базовых нововведений вызывает бурный рост производства в передовыхотраслях, что стимулирует рост и структурную перестройку всей экономики. Затем некотороевремя экономика приспосабливается, «переваривает» эти нововведения. На это и уходит40 — 60 лет.

Й. Шумпетер не только развилтеорию нововведений, но и попытался совместить периодизацию длинных волн с характернымипериодами научно-технической революции. Так, волну 1787 — 1814 гг. он связал с первойпромышленной революцией: внедрением в производство парового двигателя и механическихстанков. Во время следующей волны 1842 — 1897 гг. наблюдалось ускоренное развитиепарового транспорта. Третью волну, начавшуюся в 1897 г. и закончившуюся в 30 — 40-хгг. ХХ в. он связал с развитием автомобилестроения, химической промышленности ишироким внедрением электричества.

Таким образом, теорию длинныхволн в экономике характеризуют следующие важнейшие черты:

1.   Научно-технические перевороты базисногохарактера, вызывающие подъем инновационной активности. Н. Кондратьев выделял «инвестиционныйцикл» в качестве первоосновы длинных волн.

2.   Преобразование структуры экономики и ценовыхпропорций. У американца У. Ростоу изменения цен на сырье и продовольствие выступаютв качестве центрального звена в механизме длинных волн.

3.   Периодическое самосовершенствование, обновлениевсей системы рыночной экономики, условий производства и обмена, переходы от экономикистихийно развивающейся к регулируемой.

4.   Радикальное изменение социально-политическихи социально-психологических макропоказателей (прогрессивные реформы или революции,большие войны, изменения рождаемости и смертности, миграционные процессы и т.п.).

По мнению современных экономистов,периодизация длинных волн выглядит следующим образом: первая волна — 1790 — 1815гг., вторая — 1845 — 1872 гг., третья — 1892 — 1929 гг., четвертая — 1945 — 1973гг. Пятая волна, начавшаяся, по-видимому, в 80-х гг. продолжается и в настоящеевремя.

Между обычными деловыми цикламии длинными волнами есть несомненная взаимозависимость. Длинные волны «вмещают» несколькоделовых циклов, оказывают существенное влияние на их ход, формируют их специфику.Внимательное отношение к переплетению этих процессов позволяет с большой долей вероятностипрогнозировать движение конъюнктуры.

Теоретически значительно лучшепроработаны вопросы обычных, среднесрочных циклов, поскольку их ход и последствияпроявляются значительно нагляднее. В то время как анализ длинных волн по целомуряду причин затруднен и развит значительно слабее.

/>ГЛАВА 2. КЛАССИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КЕЙНСА

 

/>2.1 Общее макроэкономическое равновесие иполная занятость ресурсов

Классическаяэкономическая теория исходитиз двух основных положений. Во-первых, утверждается, что вряд ли возможна ситуация,в которой уровень совокупных расходов /> будет недостаточен для закупки продукции, произведенной при полной занятостиресурсов (то есть вряд ли возможна ситуация, когда />). Во-вторых, даже если эта ситуация возникнет, то немедленно изменятся заработнаяплата, цены и рыночная ставка процента и вслед за спадом совокупного спроса произойдетбыстрый и крайне незначительный спад производства, что стабилизирует ситуацию. Важно,что денежный рынок всегда гарантирует равенство инвестиций и сбережений и, следовательно,полную занятость ресурсов. Возможна лишь «добровольная» безработица в пределах ееестественного уровня. Это означает, что в точке равновесия /> и /> объем производства /> всегда равен потенциальному />.

/>

Рис. 2.1Равновесие спроса и предложения

Кейнсианскаяэкономическая теория оспариваетсуществование такого механизма саморегулирования. На основе эмпирических данных,полученных в период Великой Депрессии, Д. Кейнсу удалось доказать, что полная занятостьв нерегулируемой экономике может возникнуть только случайно. Равновесие спроса ипредложения (рис. 2.1), как правило, не совпадает с полной занятостью ресурсов:в точке /> устанавливается равенство />, однако равновесный объем производства />.

Однойиз причин такого несовпадения является несоответствие планов инвестиций и сбережений, которые осуществляются разными экономическимиагентами по различным мотивам и определяются различными факторами.

Мотивысбережений домашних хозяйств:

1) покупкидорогостоящих товаров;

2) обеспечениев старости;

3) страхованиеот непредвиденных обстоятельств (болезнь, несчастный случай и т.д.);

4) обеспечениедетей в будущем.

Мотивыинвестиций фирм:

1) максимизациянормы чистой прибыли;

2) реальнаяставка процента — плата за приобретение денежного капитала для инвестирования — учитывается при составлении планов инвестиций.

Согласноклассической экономической теории основным фактором, определяющим динамику сбереженийи инвестиций, является ставкапроцента: если она возрастает,то домашние хозяйства начинают относительно больше сберегать и меньше потреблятьиз каждой дополнительной единицы дохода. Рост сбережений домашних хозяйств со временемприводит к снижению цены кредита, что обеспечивает рост инвестиций.

Согласнокейнсианской экономической теории не ставка процента, а величина располагаемого дохода домашних хозяйств является основным фактором,определяющим динамику потребления и сбережений. При этом сберегается та часть дохода,которая остается после осуществления всех потребительских расходов. Влияние ставкипроцента вторично и играет относительно небольшую роль по отношению к воздействиюдохода на потребление и сбережения. В то же время динамика инвестиций определяетсяпрежде всего динамикой процентных ставок, что находит отражение в соответствующихфункциях потребления, сбережений и инвестиций.

/>2.2 Компонентысовокупного спроса

Простейшаяфункция потребления имеетвид:

/>                                                                    (2.1)

где /> - потребительские расходы; /> - автономное потребление, величина которого не зависит от размеров текущегорасполагаемого дохода; /> - предельная склонность к потреблению; /> — доход; /> — налоговые отчисления; /> - располагаемый доход (доход послевнесения налоговых отчислений). В макроэкономических моделях этот показатель частообозначается как /> или />.

Предельнаясклонность к потреблению (marginal propensity to consume — />) — доля прироста расходов на потребительские товары и услуги в любом изменениирасполагаемого дохода.

/>                                                                           (2.2)

где /> - предельная склонность к потреблению; /> - прирост потребительских расходов;/> - прирост располагаемого дохода.

Средняясклонность к потреблению (average propensity to consume — />) — доля располагаемого дохода, которую домашние хозяйства расходуют на потребительскиетовары и услуги.

/>                                                                              (2.3)

где /> - средняя склонность к потреблению; /> - величина потребительских расходов;/> - величина располагаемого дохода.

Простейшаяфункция сбережений имеетвид:

/>                                                            (2.4)

где /> - величина сбережений в частном секторе; /> - автономное потребление; /> - предельная склонность к сбережению; /> - доход; /> - налоговые отчисления.

Предельнаясклонность к сбережению (marginal propensity to save — />) — доля прироста сбережений в любом изменении располагаемого дохода.

/>                                                                           (2.5)

где /> - предельная склонность к сбережению; /> - прирост сбережений; /> - прирост располагаемого дохода.

Средняясклонность к сбережению (average propensity to save — />) — доля располагаемого дохода, которую домашние хозяйства сберегают.

/>                                                                              (2.6)

где /> - средняя склонность к сбережению; /> - величина сбережений; /> - величина располагаемого дохода.

В краткосрочнойперспективе по мере ростатекущего располагаемого дохода /> убывает, а /> возрастает, то есть с ростом дохода семьи относительно сокращаетсядоля затрат на потребление и относительно возрастает доля сбережений. Однако в долгосрочной перспективе средняя склонность к потреблению стабилизируется,так как на величину потребительских расходов оказывает влияние не только размертекущего располагаемого дохода семьи, но и размер общего жизненного достатка, атакже величины ожидаемого и постоянного дохода.

Факторы,определяющие динамику потребления и сбережений:

1) доходдомашних хозяйств;

2) богатство,накопленное в домашнем хозяйстве;

3) уровеньцен;

4) экономическиеожидания;

5) величинапотребительской задолженности;

6) уровеньналогообложения.

Величиныпотребления и сбережений относительно стабильны при условии, что государство непредпринимает специальных действий по их изменению, в том числе через систему налогообложения.Стабильность этих величин связана с тем, что на решение домашних хозяйств «потреблять»или «сберегать» влияют соответствующие традиции. К тому же факторы, не связанныес доходом, многообразны и изменения в них нередко взаимоуравновешиваются.

Если потребительскиерасходы как первый компонент совокупного спроса относительно стабильны, то второйкомпонент — инвестиции, наоборот, изменчивы.

Основныетипы инвестиций:

1) производственныеинвестиции;

2) инвестициив товарно-материальные запасы (ТМЗ);

3) инвестициив жилищное строительство.

Простейшаяфункция автономных инвестиций имеет вид:

/>                                                                              (2.7)

где /> - автономные инвестиционные расходы; /> - автономные инвестиции, определяемые внешними экономическими факторами (запасыполезных ископаемых и т.д.); /> - эмпирический коэффициент чувствительности инвестиций к динамикеставки процента; /> - реальная ставка процента.

Факторы,определяющие динамику инвестиций:

1) ожидаемаянорма чистой прибыли;

2) реальнаяставка процента;

3) уровеньналогообложения;

4) измененияв технологии производства;

5) наличныйосновной капитал;

6) экономическиеожидания;

7) динамикасовокупного дохода.

С ростомсовокупного дохода автономныеинвестиции дополняются стимулированными, величина которых возрастает по мере ростаВВП. Так как инвестиции финансируются из предпринимательской прибыли, а последняяувеличивается с ростом совокупного дохода />, то и инвестиции увеличиваются с ростом />. При этом с ростом совокупного дохода возрастают не только собственно производственныеинвестиции, но и инвестиции в товарно-материальные запасы и в жилищное строительство,так как на подъеме экономики увеличиваются стимулы к пополнению истощившихся запасовкапитала и повышается спрос на жилые дома.

Положительнаязависимость инвестиций от дохода может быть представлена в виде функции:

/>                                                                       (2.8)

где /> - предельная склонность к инвестированию; Y — совокупный доход.

Предельнаясклонность к инвестированию — доля прироста расходов на инвестиции в любом изменении дохода:

/>                                                                                  (2.9)

где/> — изменение величины инвестиций; /> - изменение дохода.

Основныефакторы нестабильности инвестиций:

1) продолжительныесроки службы оборудования;

2) нерегулярностьинноваций;

3) изменчивостьэкономических ожиданий;

4) циклическиеколебания ВВП.

Несовпадениепланов инвестиций и сбережений обусловливает колебания фактического объема производства вокруг потенциальногоуровня, а также несоответствие фактического уровня безработицы величине NAIRU. Этим колебаниям способствует низкая эластичность заработнойплаты и цен в сторону понижения. Поэтому циклическая безработица, имеющая вынужденный,а не добровольный характер, является экономической закономерностью.

/>2.3 Фактические и планируемые расходы. Равновесиев кресте Кейнса

 

Чтобыизбежать значительных потерь от спада производства, необходима активная государственнаяполитика по регулированию совокупного спроса. Поэтому кейнсианскую экономическуютеорию часто называют теорией совокупного спроса.

Фактическиеинвестиции включают в себякак запланированные, так и незапланированные инвестиции. Последние представляют собой непредусмотренные измененияинвестиций в товарно-материальные запасы (ТМЗ). Этинезапланированные инвестиции функционируют как выравнивающий механизм, который приводитв соответствие фактические величины сбережений и инвестиций и устанавливает макроэкономическоеравновесие.

Планируемыерасходы представляют собойсумму, которую домохозяйства, фирмы, правительство и внешний мир планируют истратитьна товары и услуги.

Реальныерасходы отличаются от планируемыхтогда, когда фирмы вынуждены делать незапланированные инвестиции в товарно-материальныезапасы в условиях неожиданных изменений в уровне продаж.

Функцияпланируемых расходов /> изображается графически как функция потребления />, которая «сдвинута» вверх на величину />.

В данномслучае для простоты анализа предполагается, что величина чистого экспорта автономнапо отношению к динамике совокупного дохода />. Поэтому чистый экспорт полностью включается в величину автономных расходов/>.

Величинаавтономных расходов будет равна /> с учетом функции чистогоэкспорта

/>                                                                         (2.10)

где /> - чистый экспорт; /> - автономный чистый экспорт; /> - предельная склонность к импортированию; /> - доход.

Предельнаясклонность к импортированию — доля прироста расходов на импортные товары в любом изменении дохода:

/>                                                                                (2.11)

где /> - изменение расходовна импорт; /> - изменение дохода.

С ростомсовокупного дохода увеличивается импорт, так как потребители и инвесторы увеличиваютсвои расходы на покупки как отечественных, так и импортных товаров. А экспорт изданной страны не зависит непосредственно от величины ее совокупного дохода />, а зависит от динамики совокупного дохода страны, ввозящей этитовары и услуги. Поэтому зависимость между динамикой совокупного дохода данной страны/> и динамикой ее чистого экспорта /> отрицательна, что и фиксируется знаком минус в функции чистого экспорта.

Очевидно,что линия планируемых расходов пересечет линию, на которой реальные и планируемыерасходы равны друг другу (то есть линию />), в какой-то одной точке /> (рис. 2.2). Приведенный чертеж получил название креста Кейнса. На линии /> всегда соблюдается равенство фактических инвестиций и сбережений. В точке/>, где доход равен планируемым расходам, достигается равенство планируемыхи фактических инвестиций и сбережений, то есть устанавливается макроэкономическое равновесие.

/>

Рис. 2.2«Крест Кейнса»

Если фактическийобъем производства /> превышает равновесный />, то это означает, что покупатели приобретают товаров меньше, чем фирмы производят,то есть />. Нереализованная продукция принимает форму ТМЗ, которые возрастают.Рост запасов вынуждает фирмы снижать производство и занятость, что в итоге снижаетВВП. Постепенно /> снижается до />, то есть доход и планируемые расходы выравниваются. Соответственно достигаетсяравновесие совокупного спроса и совокупного предложения (т.е. />).

Наоборот,если фактический выпуск /> меньше равновесного />, то это означает, что фирмы производят меньше, чем покупатели готовы приобрести,то есть />. Повышенный спрос удовлетворяется за счет незапланированного сокращениязапасов фирм, что создает стимулы к увеличению занятости и выпуска. В итоге ВВПпостепенно возрастает от /> до /> и вновь достигается равновесие />.

/>ГЛАВА 3. УСЛОВИЯ РАВНОВЕСИЯ РЫНКА ДЕНЕГ И ТОВАРОВ

 

/>3.1 Рынок денег

/>Теория Кейнса спроса на деньги

Кейнс особое внимание уделялспросу на деньги. Он выделял три мотива, в соответствии с которыми экономическиеагенты желают держать деньги и тем самым порождают спрос на деньги: трансакционныймотив (мотив спроса на деньги для сделок), мотив предосторожности и спекулятивныймотив.

Трансакционный мотив являетсярезультатом несовершенной синхронизации денежных поступлений и расходов. При этомподразумевается обязательность как поступления денег, так и их затрат в течениеопределенного отрезка времени.

Трансакционный спрос на деньгипоказывает, сколько денег экономический агент желает держать в руках для того, чтобсовершать повседневные трансакции (сделки).

Простейшая формула трансакционногоспроса на деньги имеет следующий вид:

/>                                                                            (3.1)

где /> - трансакциооный спрос наденьги, /> — кембриджскийкоэффициент, обратно пропорциональный скорости обращения денег, /> – уровень цен, /> - объем выпуска.Полагаем, что объем выпуска равен величине дохода />.

Соответственно реальную величинутрансакционного спроса можно выразить таким образом:

/>                                                                           (3.2)

Примем для простоты, что уровеньцен равен единице />. Угол наклона линии трансакционногоспроса /> всегда меньше />, т.к. величина /> на практике колеблетсямежду 0,2 и 0,25: в нормально функционирующей рыночной экономике скорость обращенияденежной массы в год />, как показывают многочисленные эмпирическиеисследования, колеблется между 4 и 5.

Таким образом, /> в рамках трансакционногоспроса на деньги составляет определенную пропорцию от величины реального доходаy. Графически же /> определяет угол наклонафункции трансакционного спроса на деньги. Значение /> может изменяться лишь в длительномпериоде в результате институциональных изменений, происходящих в экономике, которыевлияют на привычки выплат и расходов общества.

Спрос на деньги по мотивупредосторожности показывает, какое количество денег экономический агент желает держатьна случай непредвиденных обстоятельств.

К непредвиденным обстоятельствамлюди обычно относят болезни, потерю работы, несчастный случай и т.п. По мере ростадомашних хозяйств, по мотиву предосторожности обычно большие суммы денег откладываются.Таким образом, спрос на деньги по мотиву предосторожности может быть включен в уравнениетрансакционного спроса:

/>                                                                               (3.3)

Итак, трансакциооный спросна деньги по мотиву предосторожности прямо пропорционально зависят от уровня дохода.Разница между двумя мотивами сводится к тому, что спрос на деньги по трансакционномумотиву связан с планируемыми расходами, а по мотиву предосторожности – с непредвиденными.

Спекулятивный спрос на деньгиявился одной из новаторских концепций Кейнса. Как и мотив предосторожности, он основывалсяна идее, что домашние хозяйства стоят перед лицом неопределенности. Однако в данномслучае неопределенность связана с рыночной стоимостью будущих источников активов.Для сравнения отметим, что по версии классической школы, ни о какой неопределенности,в том числе и в области теории денег, не может идти и речи. То есть в классическойверсии домашние хозяйства знают, каковы будут их будущие покупки. Введя эту новуюконцепцию держания денег по мотиву предосторожности, Кейнс подчеркнул тем самым,что домашние хозяйства сталкиваются с будущей неопределенностью.

Домашние хозяйства имеют представлениео том, будут ли в будущем цены активов расти или падать и следует ли поэтому ожидатьприбылей или убытков при продаже активов. Это представление о будущих рыночных стоимостяхактивов, в свою очередь, определяет, в какой форме домашние хозяйства будут держатьсвое богатство в своем портфеле. В рассуждениях Кейнса о спекулятивном спросе наденьги выбор домашних хозяйств касается, прежде всего, двух типов активов: денеги ценных бумаг. Объяснением тому, что Кейнс ограничил свой анализ лишь двумя этимивидами активов и не рассматривал прочие: капитал, право на владение землей и т.п.,может быть желание Кейнса показать, почему для домашнего хозяйства рационально иметьзапас денег.

Подчеркивая значимость спекулятивногоспроса на деньги, Кейнс отходил от упрощенной классической концепции и отмечал,что домашние хозяйства могут рассматривать деньги как актив (для классиков деньги,прежде всего – средство счета). Именно поэтому в теории Кейнса деньги способны выполнятьфункцию средства сбережения.

/>Предложение денег. Денежный мультипликатор.

Предложение денег /> включает в себяналичность /> внебанковской системы и депозиты />, которые экономические агенты принеобходимости могут использовать для сделок (фактически агрегат />):

/>                                                                            (3.4)

Современная банковская система- это система с частичным резервным покрытием: только часть своих депозитов банкихранят в виде резервов, а остальные используют для выдачи ссуд.

В отличие от других финансовыхинститутов, банки обладают способностью увеличивать предложение («создавать деньги»).Кредитная мультипликация — процесс эмиссии платежных средств в рамках системы коммерческихбанков.

Пример:

Предположим, что депозитыбанка 1 выросли на 1000. В резерве остается 20%, т.е. 200 единиц, а остальные отдаютсяв ссуду (норма резервов – отношение резервов к депозитам – в данном случае составляет20% или 0,2). Таким образом, банк 1 увеличил предложение денег на 800, и теперьоно равно/>.Вкладчики по — прежнему имеют депозиты на сумму 1000 единиц, но и заемщики держатна руках 800 единиц, то есть банковская система с частичным резервным покрытиемспособна увеличивать предложение денег.

Далее эти 800 единиц опятьпопадают в банк, процесс возобновляется: 20%, то есть 160 единиц, банк 2 оставляетв резервах, а остальные 640 использует для выдачи кредитов, увеличивая предложениеденег ещё на 640 единиц. Третий банк, куда могут попасть эти деньги, добавит ещё512 и так далее.

Если процесс продлится доиспользования последней денежной единицы, то количество денег в системе можно будетопределить следующим образом:

Первоначальный вклад/>

Ссуда 1-го банка (дополнительноепредложение денег)/>

ссуда 2-го банка/>

ссуда 3-го банка/>                         

Суммарное предложение денегравно:

/>

В общем виде дополнительноепредложение денег, возникшее в результате появления нового депозита, равно:

/>                                                                               (3.5)

где /> - предложение денег; /> - норма банковскихрезервов; /> -первоначальный вклад.

Коэффициент /> называется банковским мультипликатором, или мультипликатором денежнойэкспансии.

Более общая модель предложенияденег строится с учетом роли Центрального банка, а также с учетом возможного оттокачасти денег с депозитов банковской системы в наличность. Она включает ряд новыхпеременных.

Денежная база (деньги повышенноймощности, резервные деньги) — это наличность вне банковской системы, а также резервыкоммерческих банков, хранящиеся в Центральном банке. Наличность является непосредственнойчастью предложения денег, тогда как банковские резервы влияют на способность банковсоздавать новые депозиты, увеличивая предложение денег.

/>                                                                           (3.6)

где /> - денежная база; /> - наличность; /> - резервы.

/>                                                                            (3.7)

где /> - предложение денег; /> - наличность; /> - депозиты до востребования.

Денежный мультипликатор /> - это отношениепредложения денег к денежной базе:

/>                                                         (3.8)

/>                                                                   (3.9)

Разделим почленно числительи знаменатель правой части уравнения на /> (депозиты) и получим:

/>                                                                            (3.10)

где />, />.

Величина cr определяется главным образом поведением населения, решающего,в какой пропорции будут находиться наличность и депозиты. Отношение /> зависит от нормыобязательных резервов, устанавливаемой Центральным банком, и от величины обязательныхрезервов, которые коммерческие банки предполагают держать сверх необходимой суммы.

Теперь предложение денег можнопредставить как

/>                                                                   (3.11)

Таким образом, предложениеденег напрямую зависит от величины денежной базы и денежного мультипликатора (илимультипликатора денежной базы). Денежный мультипликатор показывает, как изменяетсяпредложение денег при увеличении денежной базы на единицу. Увеличение коэффициентадепонирования и нормы резервов уменьшает денежный мультипликатор.

Центральный банк может контролироватьпредложение денег, прежде всего путем воздействия на денежную базу. Изменение денежнойбазы, в свою очередь, оказывает мультипликативный эффект на предложении денег. Такимобразом, процесс изменения объема предложения денег можно разделить на два этапа:

— первоначально модификацияденежной базы путем изменения обязательств Центрального банка перед населением ибанковской системой (воздействие на величину наличности и резервов);

— последующие изменение предложенияденег через процесс «мультипликации» в системе коммерческих банков.

Инструменты денежной политикикорректируют величину денежной массы, воздействуя либо на денежную массу, либо намультипликатор.

Выделяют три главных инструментаденежной политики, с помощью которых Центральный банк осуществляет косвенное регулированиеденежно-кредитной сферы:

1)        изменение учетнойставки (ставки рефинансирования);

2)        изменение нормы обязательныхрезервов;

3)        операции на открытомрынке.

Эти операции связаны с изменениемвеличины банковских резервов, а следовательно, денежной базы.

Центральный банк не можетполностью контролировать предложение денег, поскольку, например:

1)        коммерческие банкисами определяют величину избыточных резервов, что влияет на отношение rr и, соответственно, на мультипликатор;

2)        Центральный банк неможет точно предусмотреть объем кредитов, которые будут выданы коммерческим банкам;

3)        величина cr определяется поведением населения и другими причинами, не всегдасвязанными с действиями Центрального банка.

/>Равновесие на денежном рынке

Модель денежного рынка соединяетспрос и предложение денег. Вначале для простоты можно предположить, что предложениеденег контролируется Центральным банком и фиксировано на уровне />. Уровень цен также примемстабильным, что вполне допустимо для краткосрочной модели. Тогда реальное предложениеденег будет фиксировано на уровне />.

Спрос на деньги рассматриваетсякак убывающая функция ставки процента для заданного уровня дохода (при неизменномуровне цен номинальные и реальные ставки процента равны). В точке равновесия спросна деньги равен их предложению.

Подвижная процентная ставкаудерживает в равновесии денежный рынок. Корректировка ситуации с целью достиженияравновесия возможна потому, что экономические агенты меняют структуру своих активовв зависимости от движения процентной ставки. Так, если она слишком высока, то предложениеденег превышает спрос на них. Экономические агенты, у которых накопилась денежнаяналичность, попытаются избавиться от нее, обратив в другие виды финансовых активов:акции, облигации, срочные вклады и т.п. Высокая процентная ставка, как уже говорилось,соответствует низкой форме облигаций, поэтому будет выгодно скупать дешевые облигациив расчете на доход от повышения их курса в будущем, вследствие снижения r. Банки и другие финансовые учрежденияв условиях превышения предложения денег над спросом начнут снижать процентные ставки.Постепенно через изменения экономическими агентами структуры своих активов и понижениебанками своих процентных ставок равновесие на рынке восстановится. При низкой процентнойставке процессы пойдут в обратном направлении.

Колебания равновесных значенийставки процента и денежной массы могут быть связаны с изменением экзогенных переменныхденежного рынка: уровня дохода, предложения денег. Графически это отражается сдвигом,соответственно, кривых спроса и предложения денег.

Так, изменение уровня дохода,например его увеличение, повышает спрос на деньги и ставку процента. Сокращениепредложения денег также ведет к росту процентной ставки.

Подобный механизм установленияи поддержания равновесия на денежном рынке может успешно работать в сложившейсярыночной экономике с развитым рынком ценных бумаг, с устоявшимися поведенческимисвязями — типичной реакцией экономических агентов на изменение тех или иных переменных,скажем, ставки процента.

Ситуация усложняется в переходныхэкономиках, где все перечисленные условия ещё не сформировались, а регулированиегосударством денежного предложения связано не столько с поддержанием равновесияденежного рынка, сколько с решением других задач экономической политики. Часто жесткоеограничение предложения денег в ходе антиинфляционных мероприятий ведет к значительномупревышению спроса на деньги над их предложением, сокращению денежных активов экономическихагентов, росту неплатежей и бартерных сделок, что отнюдь не способствует общей экономическойстабилизации и формированию здорового денежного рынка. Проблема равновесия на денежномрынке в переходных экономиках решается обычно вместе с проблемами бюджетной стабильности,нормализацией финансового положения экономических агентов, укреплением внутреннейвалюты и др.

Из вышеизложенного следует,что денежный рынок соединяет спрос и предложение денег. Равновесие на рынке означает,что спрос на деньги равен их предложению.

/>3.2 Рынок товаров

/>/>/>Спрос и факторы, его определяющие

Цены на товары и услуги складываютсяна рынке, где действуют спрос и предложение. В аспекте этих соображений рассмотримпоследовательно проблемы, относящиеся к спросу и предложению.

Спросом называется количество товаров и услуг,имеющееся на данном рынке, которое покупатель готов приобретать по определеннойцене независимо от того, действует он рационально или под влиянием среды.

Спрос на какой-либо продуктпредставляет собой спрос в отношении какой-то отрасли экономики. Практика показываетналичие значительного разнообразия продукции, предназначенной для удовлетворениязапросов потребителей. Все виды продукции обладают различной степенью взаимозаменяемости.

Комбинированная продукцияотрасли может рассматриваться как товар или благо. Однако общим критерием принадлежности какого-либо продуктак той или иной отрасли могут служить определенные признаки (форма, качество, степеньрекламирования и т.д.). Высокая заменяемость предполагает, что товары удовлетворяютодну и ту же потребность, но изменение цены на взаимозаменяемые товары может повлечьза собой изменение спроса от одного продукта к другому. Следовательно, механизмрынка позволяет удовлетворять только те потребности, спрос на которые растет.

Индивидуальный и совокупныйрыночный спрос на товар

/>

Рис. 3.1 Кривая спроса

Рассмотрим ситуацию, складывающуюсяна рынке какого-нибудь товара А. Предположим, что при цене 30 за одну условную единицупокупатель готов купить лишь 1 единицу блага А, при цене 15 — 3 единицы и т.д. Зависимостьколичества проданных благ от уровня цен может быть представлена графиком (рис. 3.1).

Анализируя полученный график,легко заметить, что между рыночной ценой и количеством реализованного товара существуетопределенная обратная связь. Высокая цена товара ограничивает спрос на него, уменьшениеже цены, как правило, обусловливает возрастание спроса на него. Изображенная криваяспроса характеризует состояние цен и объема продукции /> на определенный момент времени. Даннаякривая иллюстрирует закон изменения спроса. Она имеет отрицательный наклон, чтосвидетельствует о желании потребителей купить большее количество благ при меньшейцене. В общем виде />, где /> - величина спроса, /> - цена.

Однако спрос — величина переменная.При этом следует различать изменение величины спроса, или объема спроса, и изменениехарактера спроса. Величина спроса меняется тогда, когда переменна только цена данноготовара. Характер же спроса меняется тогда, когда изменяются факторы, имевшие ранеепостоянные величины. Графически изменения объема спроса выражаются в «движении»по кривой спроса вниз или вверх (рис. 3.1). Изменение же спроса выражается в «движении»кривой спроса, в ее смещении вправо или влево (рис. 3.2).

/>

Рис. 3.2 Движение кривой спроса

Представленная функция носитназвание функции спроса — функции, определяющей спрос в зависимости от влияющихна него рыночных факторов.

Выше определено влияние ценовогофактора. Однако на спрос оказывают влияние и иные факторы:

— величина и динамика изменениядохода потребителя;

— изменение вкусов и предпочтений;

— размер рынка;

— ценовые и дефицитные ожидания;

— наличие товаров-субститутови др.

Спрос является функцией всехэтих факторов: />.

Эти факторы способствуют сдвигукривой индивидуального спроса вправо или влево. Так, изменение денежных доходовпотребителей предполагает сдвиг кривой в положение /> (в случае их увеличения) и в положение/> (в случаеих снижения).

Эластичность спроса

Понятие эластичности связаносо спросом на товары в зависимости от их цены. Мерой такого измерения служит коэффициентэластичности спроса. А.Маршалл, развивший эту тему, писал в своих «Принципах экономическойнауки», что «эластичность может быть большей или меньшей в зависимости от того,сильнее или слабее возрастает приобретаемое количество товаров при данном снижениицен и в большей или меньшей степени падает при данном повышении цен».

Эластичность спроса определяетсякак отношение между процентной величиной изменений запрашиваемого количества товараи величиной колебаний цен.

/>                                                                               (3.12)

где /> - эластичность спроса поцене; /> - изменениеобъема спроса, %; /> - изменение цены, %.

Форма кривой спроса можетбыть различной в зависимости от характера потребности в данном товаре. Существуюттовары низкой эластичности, спрос на которые стабилен, и товары высокой эластичности,спрос на которые резко меняется при изменении цены.

Если, например, повышениюцены на 1% соответствует снижение спроса более, чем на 1%, то говорят, что спросэластичен (коэффициент эластичности больше 1); если повышению цены на 1% соответствуетпонижение спроса на 1%, то спрос нейтрален (коэффициент эластичности равен 1); еслиповышение цены на 1% влечет за собой понижение спроса менее, чем на 1%, то спроснеэластичен (коэффициент эластичности находится в интервале от 0 до 1). Существуютразличные варианты проявления эластичности (рис. 3.3).

Знак эластичности будет отрицательным,когда цена и объем продукции изменяются в противоположных направлениях.

/>

Рис. 3.3 Графики эластичностиспроса

Спрос на любой товар зависитне только от его цены, но и от уровня цен на другие товары. Для учета влияния сопутствующихи заменяющих товаров используют перекрестные коэффициенты эластичности, показывающие,на сколько процентов изменяется спрос на другой товар при условии, что остальныецены и доходы потребителей остаются прежними.

Перекрестная эластичностьвыражается в двух товарах — А и В.

/>                                                            (3.13)

где /> — изменение объема спросана благо />;/> - объем спросаблага />; /> — изменение ценыблага />; /> - цена блага />.

Перекрестная эластичностьспроса показывает тенденцию покупателей к перемещению своего спроса от одного товарак другому в том случае, если цена на первый из них сильно меняется. Если />, то блага взаимозаменяемые, если /> - взаимодополняемые.

Ценовая неэластичность товараозначает, что изменение цен не вызывает значительных изменений в объеме продаж.Эффект изменения цен на неэластичном рынке проявляется в двух формах: при снижениицены теряется часть прибыли; при увеличении цены резко вырастает объем продаж иприбыли.

Ценовая эластичность товараозначает, что небольшие изменения цены вызывают значительные изменения продаж. Объемприбыли может увеличиваться при уменьшении цен и уменьшаться при их увеличении.Главная особенность эластичного рынка заключается в наличии высокой ценовой конкуренции,когда незначительные изменения цен вызывают существенные изменения объемов продаж,а следовательно, и валового объема прибыли. Поэтому любые повышения цен, даже оченьнезначительные, на эластичном рынке требуют проведения большого количества различныхисследований для определения количественных характеристик таких соотношений, как«объем продаж – цена», «объем продаж – себестоимость», «емкость рынка – цена», сцелью принятия окончательного решения.

В современной экономическойнауке используется также показатель эластичности спроса относительно дохода.

/>                                                                         (3.14)

где /> - изменение объема спроса;/> - объем спроса;/> - изменениевеличины дохода; /> - величина дохода.

/>/>/>Предложение

Предложение товара — это количество данного товара,которое могут и намерены сбыть производители на рынке по данной цене.

Положение производителей нарынке не является постоянным и одинаковым (масса предлагаемого товара, различныеиздержки производства, количество затраченного труда и т.д.). Однако все они стремятсямаксимизировать свой доход, т.е. получить самую высокую цену.

Как и для спроса, рассмотримситуацию, складывающуюся на рынке со стороны предложения. Например, при цене 20производитель согласен продать лишь 1 единицу блага, при цене 30 — 4 единицы, апри цене 50 — 7 единиц блага А. Диаграмма может быть графически представлена кривойпредложения, направленной вверх слева направо: это типичная кривая предложения (рис.3.4). Совокупное предложение на рынке представляется аналогичной кривой предложения,направленной таким же образом, показывающей отношение между ценой товара и количествомэтого товара, которое отрасль готова продать на рынок в целом. В общем виде

/>                                                                             (3.15)

где /> - величинапредложения, /> - цена.

/>

Рис. 3.4 Кривая предложения

В экономической теории принятооткладывать независимую переменную /> по вертикальной, а зависимую переменную/> - по горизонтальной оси. Криваяимеет положительный наклон, что свидетельствует о желании производителя продатьбольшее количество благ по более высокой цене. Однако, кроме цены, на предложениеоказывают влияние и другие факторы:

— цены факторов производства;

— технология;

— количество производителей-продавцов;

— ценовые и дефицитные ожиданияагентов рыночной экономики;

— размер налогов и т.д.

Предложение является функциейвсех этих факторов.

/>

Зависимость предложения отвлияющих на него факторов называется функцией предложения.

Форма кривой предложения товараобусловлена во многом технологией его производства, доступностью ресурсов, используемыхпри изготовлении данного товара. Если мобильность производства и используемых внем ресурсов высока, то кривая предложения имеет более пологий вид, т.е. незначительноеизменение цен означает существенное увеличение предложения товара. Когда же увеличениепроизводства требует больших затрат ресурсов, кривая предложения более крутая.

Кривая предложения строитсяпри соблюдении ряда условий:

— издержки производства известны:если они уменьшаются, производители согласны предложить то же количество товара,что и раньше, но по пониженным ценам, или больше — по текущим ценам;

— цены на товары-заменителиустановлены;

— предполагается, что изменениецены — единственно возможный путь.

Если перечисленные условияменяются, то кривая предложения перемещается: рост предлагаемого количества товарапо различным ценам вызывает ее перемещение вправо и вниз, его сокращение — вызываетперемещение этой кривой влево и вверх.

Если условия постоянны, тоизменение цены означает движение вдоль кривой предложения.

Степень реакции предложенияна колебания цен измеряется эластичностью предложения, которая представляет собоюотношение изменения предложения в процентах к процентной величине колебания цен.

/>                                                                        (3.16)

где /> - эластичность предложенияпо цене; />-изменение объема предложения, %; /> - изменение цены, %.

Поскольку изменение объемапредлагаемого товара и цен происходит в одном направлении, эластичность предложениявсегда позитивна.

Различают пять вариантов эластичностипредложения (рис.3.5).

Для понимания функции предложенияважное значение имеет фактор времени. Обычно различают ряд периодов:

— кратчайший (все факторыпостоянны);

— краткосрочный (отдельныефакторы переменны);

— долгосрочный (все факторыпеременны).

/>

Рис. 3.5 Графики эластичностипредложения

Эта периодизация была предложенаА.Маршаллом для анализа предложения. Рассматривая категорию спроса и предложения,можно заметить, что спрос более подвижен во времени, чем предложение. Это вызванотем, что спрос в большинстве случаев сразу сокращается при существенном повышениицен. Напротив, рост цены является лишь первым сигналом для производителей расширитьмощности, вовлечь в производство дополнительные ресурсы и на этой основе увеличитьпредложение товара.

На рынке конкретное соотношениеспроса и предложения зависит от размеров запасов товаров, динамики цен на них иденежных доходов населения, организации торговли, рекламы и других факторов. Ономожет представлять три возможных варианта. Один из них характеризуется превышениемпредложения товара над спросом покупателя. Такой случай может быть результатом нетолько излишнего производства товара, но и непомерного вздувания цен на товары невысокогокачества, дефицита денег у населения и других обстоятельств.

Второй вариант отличаетсяот первого превышением спроса над предложением товара. В этом случае имеет местонеудовлетворенный спрос, товарный дефицит. Рынок реагирует на дефицит прямым илискрытым ростом цен. Выходом из этой ситуации могут быть увеличение производстватоваров, пользующихся спросом, повышение цен и уменьшение роста денежных доходовнаселения.

Третий вариант соотношенияспроса и предложения характеризуется соответствием между величиной и структуройспроса на товары, с одной стороны, и величины и структуры их предложения — с другой,равновесием спроса и предложения.

/>/>/>Равновесие рынка. Условия равновесия

В условиях рыночной экономикиконкурентные силы способствуют синхронизации цен спроса и цен предложения, что приводитк выравниванию объемов спроса и предложения. Эта цена представляет собой величину,которая является обязательной для всех продавцов и покупателей.

Рассмотренные нами ранее функцииспроса и предложения позволяют сделать вывод, что кривые спроса и предложения зеркальнопохожи друг на друга (рис. 3.6).

Равновеснаяцена /> - цена, уравновешивающая функцию спросаи функцию предложения в результате действия конкурентных сил.

Однако равновесие может бытьнарушено в силу действия определенных факторов. В этих случаях реальная цена будетотличаться от равновесной цены.

Различают устойчивое равновесиеи неустойчивое равновесие.

Равновесие называется устойчивым, если отклонение от него сопровождаетсявозвращением к первоначальному состоянию. В противном случае имеет место неустойчивоеравновесие.

/>

Рис. 3.6 График рыночногоравновесия

Рассмотрим сначала устойчивоеравновесие. Существуют два основных подхода к анализу поведения покупателей и продавцов:гипотезы Вальраса — Хикса и гипотеза А.Маршалла.

Гипотеза Вальраса — Хикса

В тех случаях, когда преобладаетспрос, покупатели стремятся увеличить закупки, и цена растет. В этих условиях рынокстабилизируется, если рост цены сокращает избыточный спрос. И наоборот: если спросменьше предложения, то продавцы стремятся снизить свои цены и избыток предложенияисчезает. Все зависит от соответствующего наклона кривых спроса и предложения.

/>

Рис. 3.7 Перемещения кривойспроса

На графике (рис. 3.7а) криваяспроса перемещается от /> к положению />. При цене /> спрос будет избыточным- />. /> станетновой ценой, ведущей к равновесию. Процесс адаптации на рынке вызовет одновременнорост цен и увеличение количества товара. Это положение устойчивого равновесия. Каквидно на рисунке, кривая предложения имеет позитивный наклон. Однако у кривой предложениявозможны варианты негативного наклона.

На рис. 3.7б кривая спросаперемещается из положения /> к положению /> - Количество запрашиваемоготовара по старой цене /> равно />, в то время как предлагаемое количестворавно />. Избытокспроса составляет />.

Новая цена (равновесная) будетравна /> чтониже, чем /> Каквидно из рисунка, избыток спроса не ликвидируется. Линии, отражающие состояние цени объемы товара, перемещаются в сторону от этой точки. Возникает положение неустойчивогоравновесия.

На рис. 3.7в кривая спросаперемещается из положения /> к положению /> - В этом случае при цене/> сохраняетсяизбыток спроса />. В соответствии с гипотезой Вальраса- Хикса цена начнет повышаться. Новой точкой пересечения кривых спроса и предложениябудет />. Этацена станет ценой стабильного равновесия.

Гипотеза А. Маршалла

В том случае, когда цена,по которой покупатели готовы заплатить заданное количество товара, выше цены, приемлемойдля продавца, производство расширяется, и наоборот. Равновесие будет устойчивым,если увеличение объема выпускаемой продукции сокращает разрыв между теми и другимиценами.

Рассмотрим изменение наклонакривой спроса и кривой предложения.

Перемещение кривой спросавправо (от /> к/>) вызовет увеличениевыпуска продукции, если наклон кривой предложения будет позитивным (рис. 3.7а).При избыточной цене спроса P1N рост производства выразится в перемещенииот /> к />. В данном случаеналицо устойчивое равновесие.

Динамичный анализ стабильностиучитывает развитие процесса адаптации спроса и предложения на рынке от одного периодак другому. Равновесие будет стабильным в том случае, если с течением времени рыночнаяцена будет приближаться к цене равновесия (гипотеза Вальраса — Хикса) или количествотовара будет приближаться к количеству равновесия (гипотеза А.Маршалла).

Выше были рассмотрены проблемырыночного равновесия в тех случаях, когда происходят относительные изменения величиныспроса и предложения. Рассмотрим ситуацию с точки зрения временных характеристик.Таким примером является паутинообразная модель (рис. 3.8).

/>

Рис. 3.8 Графики паутинообразноймодели

Теория паутины обращена кситуациям, когда проходит известный срок между изменением цены и связанными с этимпеременами в масштабах производства.

Возможно несколько вариантов:

1. Наклон кривой предложениятакой же, как и наклон кривой спроса.

На рис. 3.8а — /> показывает цены,по которым реализовывались в течение периода /> различные количества товаров; /> показывает количествотовара, продававшееся по различным ценам в течение периода t1;/> - кривая,показывающая движение цен; /> - кривая, показывающая изменения вобъеме выпускаемой продукции.

В периоде /> предлагалось количествотовара />; посравнительно низкой цене />.

Эта низкая цена стимулируетпроизводство в периоде /> сравнительно небольшого количестватовара, которому впоследствии соответствует цена />, более высокая, чем />.

Цена /> побуждает производить большетоваров />, которымсоответствует уже более низкая цена />. Данный процесс повторяется от одногопериода к другому. Производство и цены проходят через стадии />. Такая ситуация характеризуетслучай — равновесие никогда не будет достигнуто. Происходят постоянные колебанияцен относительно цены равновесия (рис 3.8а).

2. Наклон кривой предложениякруче кривой спроса.

Рис. 3.8б показывает, чтов этих условиях положение становится все более нестабильным, цена опускается настольконизко, что производство прекращается или не растет.

Происходят расширяющиеся колебанияцен: от одного периода к другому цены все более удаляются от цены равновесия (рис3.9б).

/>

Рис. 3.9 Графики колебанияцен относительно цены равновесия

3. Наклон кривой предложенияменьше наклона кривой спроса.

В этом случае, как показанона рис. 3.8в, и объем производства, и цена все более приближаются к уровню равновесия.Происходит сужающееся колебание цен (рис 3.9в).

Паутинообразная модель можетс достаточной степенью точности применяться лишь к определенной продукции, так какне учитывает ряд важных факторов (например, влияние климатических условий, изменениеспроса потребителей и т.д.). Однако она обладает достоинством, так как покрываетзависимость функционирования рынка от времени реакции в сфере предложения и формыкривой предложения и спроса.

/>/>/>3.3 Кейнсианская модельобщего экономического равновесия

В кейнсианской модели ведущаяроль принадлежит эффективному спросу, формирующемуся на рынках благ и денег, т.е.в рамках модели IS-LM. Чтобы построить кейнсианскую модельОЭР, объединим условия равновесия на рынках благ, денег и труда в единую системуи добавим к ним уравнение производственной функции

/>                                                          (3.17)

В этой системе, описывающейповедение макроэкономических субъектов, экзогенно заданными параметрами являютсявеличина государственных расходов /> и номинальное количество находящихсяв обращении денег />. Значения пяти эндогенных параметров- />, />, />, />, />, при которых равновесиедостигается одновременно на всех трех перечисленных рынках, определяют из решениясистемы уравнений (3.17). Поскольку в соответствии с законом Вальраса при достиженииравновесия на трех рынках оно будет существовать и на последнем, четвертом, макроэкономическомрынке, то система (3.17) является системой общего макроэкономического равновесия.

Пример:

Для конкретизации анализаопределим равновесные предположив что:

·          поведение домашниххозяйств на рынке благ отображается функцией потребления />, на рынке денег — функциейспроса на реальную кассу /> и на рынке труда — функцией цены предложениятруда />;

·          предпринимательскийсектор, стремящийся к максимуму прибыли, использует технологию, представленную производственнойфункцией />,а его спрос на инвестиции характеризуется функцией />;

·          государство планируетрасходы на закупку благ в объеме 110, ставка подоходного налога равна 10%, а банковскаясистема постоянно поддерживает в обращении номинальных 104 ден. ед.

Система уравнений (3.17) притаких данных принимает следующий вид:

/>                                          (3.17a)

Из нее находим, что />; />; />; />; />. Следовательно,в состоянии общего экономического равновесия величина реального национального доходасоставит 1100 ден. ед. Произведенный объем благ, ден. ед. распределится следующимобразом: 850 — потребление домашних хозяйств, 140 — инвестиции предпринимательскогосектора и 110 — закупки государства. Из 104 ден. ед., находящихся в обращении, 44домашние хозяйства будут держать для сделок и 60 — в качестве имущества. Для производствабудут использоваться 23,8 ед. труда, а ставка номинальной зарплаты составит 22,6ед. Налоговые сборы государства полностью покроют его расходы.

Состояние ОЭР в принятых условияхпредставлено на рис. 3.10.

Общее экономическое равновесиев рассматриваемом случае, как и в неоклассической модели, достигается в результатедействия рыночного механизма; планы всех макроэкономических субъектов оказалисьвзаимно согласованными благодаря гибкости цен на каждом из рынков: />. Однако так бываетне всегда.

/>

Рис. 3.10 Общее экономическоеравновесие в кейнсианской модели при гибкой системе цен

Конъюнктурная безработица

Дж. М. Кейнс выделял три причины,которые порождают устойчивую конъюнктурную безработицу: жесткость ставки заработнойплаты, наличие инвестиционной и ликвидной ловушек.

/>Фиксированнаяцена труда

Пример:

Допустим, что в условиях,представленных системой уравнений (3.17а), под давлением профсоюзов правительствозаконодательно закрепило минимальную ставку денежной зарплаты равную 30. Тогда экономическаяситуация отображается следующей системой уравнений:

/>                            (3.17б)

Конъюнктура на рынке трудаизменилась: цена предложения труда теперь не функция, а константа. Объем спросапредпринимателей на труд определяется из следующего равенства:

/>,

а функция совокупного предложенияпринимает вид

/>

Приравняв последнюю к функциисовокупного спроса

/>,

обнаружим, что уровень ценвозрос до />,а реальный национальный доход уменьшился до />. Из-за сокращения реального количестваденег вследствие роста уровня цен ставка процента поднимется до />. Объем спроса на труд будет

/>,

т.е. произойдет сокращениезанятости на

/>.

Состояние макроэкономическихрынков в рассматриваемом хозяйстве после установления минимальной цены труда показанона рис. 3.11.

/>

Рис. 3.11 Конъюнктурная безработицапри фиксированной цене труда

Вследствие изменения поведениядомашних хозяйств на рынке труда /> влево сместилась кривая совокупногопредложения />.Возросший в результате этого уровень цен явился причиной сдвига кривой /> влево />. В итоге на всехтрех рынках возникло новое устойчивое состояние при избытке на рынке труда.

Состояние является устойчивымпотому, что в сложившейся ситуации не могут измениться ни уровень цен, ни ставкапроцента. Повышение уровня цен увеличивает спрос на труд, занятость и предложениена рынке благ, но одновременно уменьшает эффективный спрос; образующийся избытокна рынке благ не позволяет ценам подняться. Снижение ставки процента увеличиваетсначала инвестиционный и затем потребительский спрос, но на рынке денег возникаетдефицит, провоцирующий увеличение предложения облигаций, снижение их курса и ростставки процента.

Ставка реальной зарплаты можетоказаться выше своего равновесного значения не только вследствие законодательногоустановления минимальной цены труда. Другой причиной может быть монополизация рынкатруда путем создания профсоюза.

Поддерживать ставку реальнойзарплаты выше равновесной могут быть заинтересованы и предприниматели. Такая заинтересованностьвозникает тогда, когда между ценой труда и его производительностью существует положительнаязависимость.

При наличии положительнойзависимости между реальной ценой труда и его производительностью неоклассическаятеория не пригодна для определения занятости и ставки зарплаты. Для этого случаяв последней четверти ХХ в. была разработана теория эффективной заработной платы.Рассмотрим ее.

Возможность ее существованиясвязана с рядом причин:

·          рост ставки зарплатыпозволяет полнее восстанавливать способность к труду и создает благоприятный психологическийнастрой работника;

·          повышенная оплататруда стимулирует добросовестность работника, что важно при ассиметричности информациио его способностях;

·          посредством повышеннойоплаты труда можно привлечь на свою фирму лучших специалистов в каждой профессии.

Если средняя производительностьтруда /> растетс повышением ставки зарплаты, то величина реальной прибыли конкурентной фирмы зависитне только от количества используемого труда, но и от его цены

/>                                             (3.18)

где /> - объем реальной прибыли;/> - фиксированныезатраты. Из условия максимизации прибыли

/>                    (3.19)

следует, что прибыль достигаетмаксимума, когда эластичность производительности труда по его цене равна единице,

/>                                                                       (3.20)

Равенство (3.20) называютусловием Солоу. Графическое решение задачи представлено на рис. 3.12.

/>

Рис. 3.12 Определение эффективнойцены труда

По мере повышения цены трудаего производительность сначала увеличивается растущими темпами (действуют физиологическиеи психологические стимулы), а затем замедляющимися (действуют только психологическиестимулы). Эффективная ставка реальной зарплаты определяется точкой касания кривойпроизводительности труда с лучом, исходящим из начала координат. В этой точке />, т.е. выполняетсяусловие Солоу.

Из условия Солоу и графическихпостроений на рис. 3.11 следует, что величина эффективной ставки реальной зарплатыопределяется независимо от уровня занятости, а не одновременно с ней, как в неоклассическойтеории. Кроме того, эффективная ставка реальной зарплаты не зависит от цены продукциифирмы; поэтому она не изменяется при неблагоприятной отраслевой конъюнктуре илипри отраслевом буме, если колебания конъюнктуры не затрагивают в той же мере индекспотребительских цен, т.е. эффективная ставка зарплаты относительно устойчива.

Мультипликатор

При выявлении условий равновесияна рынке следует обратить внимание на характерную особенность макроэкономическойконцепции Дж.М. Кейнса — возникновение мультипликативных эффектов при измененииавтономного спроса. На том этапе анализа величина мультипликатора была определенапри двух упрощающих предпосылках:

1) прирост совокупного спросане сопровождается ростом ставки процента

2) при сложившемся уровнецен предприниматели могут предложить любой объем благ.

В ходе анализа взаимодействиярынков благ и денег выясняется, что денежный рынок притормаживает мультипликативныйэффект, так как при заданном предложении денег увеличение автономного спроса повышаетставку процента, сдерживая инвестиционную активность. В дополнение к этому учтемтеперь, что прирост предложения благ, необходимый для восстановления равновесияпосле увеличения автономных расходов, может сопровождаться повышением уровня цен.

Из условия равновесия на рынкеблаг /> следует,что при изменении автономного спроса равновесие восстановится, если будет выполнятьсяравенство

/>                                                                     (3.21)

Из условия равновесия на денежномрынке

/>                                                             (3.22)

следует, что в случае нарушенияравновесия для его восстановления необходимо обеспечить равенство

/>                          (3.23)

Решив равенство (3.23) относительноприращения ставки процента, найдем

/>                                                           (3.24)

Если в выражение (3.21) подставитьзначение /> изравенства (3.24), то получаем условие восстановления равновесия после измененияавтономного спроса одновременно на рынках благ и денег

/>                                (3.25)

Определим, насколько долженвозрасти уровень цен, чтобы совокупное предложение благ увеличилось на />.

/>                 (3.26)

Произведение перед /> в правой частивыражения (3.26) определяет наклон кривой совокупного предложения на рынке благ.

/>Теперь можноопределить условие восстановления общего экономического равновесия после измененияавтономного спроса. Для этого нужно в уравнение (3.25) подставить значение /> из уравнения (3.26)и после преобразований получаем

/>                        (3.27)

Сомножитель, стоящий перед/> в формуле(3.27), есть мультипликатор полной кейнсианской модели. Он показывает, наскольковозрастет величина равновесного национального дохода при увеличении автономногоспроса на единицу. Второе слагаемое знаменателя определяет меру гашения мультипликативногоэффекта рынками денег и труда: повышение уровня цен, необходимое для увеличенияпредложения благ, сокращает реальные кассовые остатки, повышая ставку процента иснижая спрос на инвестиции; в результате стимулирующее воздействие прироста автономныхрасходов уменьшается.

Из-за большого числа факторов,определяющих значение мультипликатора полной модели, нельзя однозначно сказать,больше он или меньше единицы. Можно лишь отметить, что прирост автономного спросатем больше увеличит объем производства и занятость, чем меньше:

·          коэффициент «оттоков»/>,

·          объем инвестиций реагируетна изменение ставки процента />,

·          спрос на деньги зависитот величины реального дохода />,

·          уровни цен и занятости/> влияют нацену предложения труда;

и чем больше:

·          предпочтение ликвидностив качестве имущества (li),

·          предельная производительностьтруда (yN).

Посредством мультипликатораможно также представить в алгебраической форме последствия увеличения номинальногоколичества денег в кейнсианской модели. Если в состоянии ОЭР возрастет предложениеденег, то домашние хозяйства используют их на покупку облигаций, так как при заданнойвеличине дохода спрос на деньги для сделок фиксирован. Увеличение спроса на облигацииповысит их курс и снизит текущую ставку процента. В результате такого снижения ставкипроцента спрос на инвестиции возрастет на

/>                                                                (3.28)

Наглядно это представленона рис. 3.13.

/>

Рис. 3.13 Величина сниженияi в случае увеличения M при фиксированной величине эффективного спроса

Чтобы узнать, насколько этоувеличит равновесный национальный доход, нужно /> умножить на мультипликатор полноймодели />. Поэтому

/>                                                                        (3.29)

Из сопоставления выражений(3.27) и (3.29) следует, что «отдача» дополнительного рубля государственных расходовво столько раз превышает «отдачу» дополнительного эмитируемого рубля, во сколькораз предельная склонность к предпочтению ликвидности больше предельной склонностик инвестированию

/>                                                                            (3.30)

/>ГЛАВА 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ КОСВЕННЫМ МЕТОДОМНАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ

/>Алгоритм вычисления показателейи экономический анализ полученных результатов

В качестве изучаемой системы берётся экономикаусловного объекта.

Исходныеданные приведены в таблице 1:

Таблица 1

/>

/>

/>

/>

/>

/>

/>

/>

/>

/>

/>

127500 85000 229500 0,31 11000 0,25 5100 19800 0,3 2700 0,51

По заданным в таблице 1 значениям:/>, />, />, /> рассчитываем по формуле

/>                                                                (4.1)

зависимость />. Значения r задаём в пределах от 0 до 1,0 с шагом />. Результаты вычислений представленыв таблице 2:

Таблица 2

/>

/>

307971 0,05 291340,58 0,1 274710,14 0,15 258079,71 0,2 241449,28 0,25 224818,84 0,3 208188,41 0,35 191557,97 0,4 174927,54 0,45 158297,10 0,5 141666,67 0,55 125036,23 0,6 108405,80 0,65 91775,36 0,7 75144,93 0,75 58514,49 0,8 41884,06 0,85 25253,62 0,9 8623,19 0,95 -8007,25 1 -24637,68

Аналогично производим расчётызначений функции />, используя формулу

/>                                                                 (4.2)

Численные значения />, />, />, />, /> приведены в таблице1.

Результаты вычислений приведеныв таблице 3:

Таблица 3

/>

/>

78666,67 0,05 91866,67 0,1 105066,67 0,15 118266,67 0,2 131466,67 0,25 144666,67 0,3 157866,67 0,35 171066,67 0,4 184266,67 0,45 197466,67 0,5 210666,67 0,55 223866,67 0,6 237066,67 0,65 250266,67 0,7 263466,67 0,75 276666,67 0,8 289866,67 0,85 303066,67 0,9 316266,67 0,95 329466,67 1 342666,67

По полученным данным строимграфики зависимостей /> и /> (Приложение 1). По точке пересеченияэтих графиков находим величины /> и />, определяющие равновесие на рынкахденег и товаров:

/>

0,4

/>

184266,67

Исходя из условия равновесияна рынках денег и товаров, определяем аналитическим путём величину /> по формуле:

/>                                       (4.3)

получаем: />

Сравнивая полученное значение/> созначением />,найденным графическим путем, делаем вывод, что они совпадают. Подставляем значение/> в формулы(4.1) и (4.2) и находим аналитическое значение />. Аналитическое значение />. Сравнивая егос />,полученным графическим путем, делаем вывод, что они практически совпадают.

Используя производственнуюфункцию вида:

/>                                                                                 (4.4)

находим величину /> по формуле:

/>                                                                           (4.5)

Значения величин /> и /> берём из таблицы 1. По формуле (4.5) получаем:/>.

Рассчитываем по формуле (4.4)производственную функцию /> и строим её график (Приложение 2).Результаты вычислений приведены в таблице 4:

Таблица 4

/>

/>

1000 87138,73 2000 124953,04 3000 154281,66 4000 179177,07 5000 201222,08 6000 221232,99 7000 239696,79 8000 256931,9 9000 273160,15 10000 288543,46 11000 303204,36 12000 317238,21 13000 330721,01 14000 343714,47 15000 356269,54 16000 368428,85 17000 380228,51 18000 391699,43 19000 402868,32 20000 413758,41

По значению Y0находим графическим путем величину L0. Графическое значение L0 = 3775,08. Сравнивая его со значениемL0, полученным аналитически, делаем вывод, что они совпадают.

/>Определение параметровмодели

Необходимо определить в простой кейнсианской модели формированиядоходов параметры уравнения функции потребления. Исходная система уравнений имеетвид:

/>                                                                    (4.6)

/>                                                                             (4.7)

где /> - индекс, указывающий на то, что уравнения(4.6), (4.7) являются системой одновременных уравнений для моментов времени />, /> - случайная составляющая,/>, /> - функции потребления и дохода, соответственно являющиеся эндогенными переменными,/> - экзогенно заданная функция, отражающая инвестиционныйспрос.

Переменные /> и /> являются эндогенными. Эндогенной считаетсята переменная, значение которой определяется внутри уравнения регрессии, внутримодели. В качестве экзогенной переменной в данной задаче выступают инвестиции />. Экзогенной являетсята переменная, значение которой определяется вне уравнения регрессии, вне моделии поэтому берется как заданная.

/>Определение параметровуравнения регрессии с использованием косвенного метода наименьших квадратов

Исходныезначения величин /> и /> представлены в таблице 5:

Таблица 5

/>

/>

/>

1 220063 85000 2 231828 78115 3 207359 71230 4 218337 64345 5 207851 57460 6 202994 50575 7 195524 43690 8 203944 36805 9 201672 29920 10 186648 23035 11 187864 16150 12 185659 9265 13 193932 2380 14 187232 85

Эндогенные переменные />, /> выражаем через экзогенную переменную/>. С этой целью подставляем выражение (4.6) в (4.7):

/>                                                                (4.8)

отсюда получаем:

/>                                                           (4.9)

Подставляем выражение (4.9)в уравнение (4.6) и получаем:

/>                                                         (4.10)

Данное уравнение не содержитв правой части эндогенных переменных, а имеет только экзогенную переменную в виде/> (инвестиций). Экзогенная переменная не коррелирует сослучайной составляющей /> и, следовательно, параметры этого уравнениямогут быть найдены с помощью МНК.

Представим это уравнение вследующем виде:

/>                                                                  (4.11)

где

/> /> />                                   (4.12)

Используя имеющиеся в таблице5 данные о величинах /> и />, находим с помощью МНК несмещенныеоценки /> и /> из уравнения:

/>                                                                         (4.13)

где /> - несмещенная оценка />, /> — несмещенная оценка/>.

/>

/>

184280,63 0,44

После определения значенийa1 и b1необходимо определитьнесмещенные оценки величин /> и />, использовав соотношения:

/> />                                                   (4.14)

где />, /> - соответственно несмещенныеоценки />, />.

Сами значения величин />, /> определяем по формулам:

/> />                                                   (4.15)

/>

/>

127811,09 0,31

Использовав найденные значения /> и />, записываем уравнение функциипотребления (4.6):

/>

Сравниваем найденные по формуле (4.15) значения /> и /> с величинами /> и />, заданными в таблице1 (/>, />) и рассчитываемпроценты несовпадения данных величин по формулам:

/>; />                        (4.16)

/>; />/>/>

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассматривая классическуюмодель Кейнса можно сказать, что она не может достаточно хорошо описывать современнуюэкономику и является устаревшей. Сейчас экономисты используют неокейнсеанскую модель,которая является более совершенной по сравнению с классической.

В представленной квалификационной работе были рассмотреныразличные виды равновесных моделей, с учётом влияния входящих параметров и иныхфакторов.

Был приведён алгоритм вычисления показателей и экономическийанализ полученных результатов.

В работе приводятся примеры демонстрирующие: экономическуюситуацию относительно фиксированной цены труда; кейнсианскую модель общего экономическогоравновесия.

/>СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.   Сидорович А. В. Курс экономической теории/ А. В. Сидорович – М.: Дело и Сервис, 2001. – 832 с.

2.   Лебедев В. В. Математическое моделированиесоциально-экономических процессов / В. В. Лебедев – М.: Изограф, 1997. – 224 с.

3.   Борисовская Т. А. Экономическая теория / Т. А. Борисовская– М.: ИМПЭ им. А. С. Грибоедова, 2006. – 384 с.

4.   Матвеева Т. Ю. Введение в макроэкономику/ Т. Ю. Матвеева – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007. – 512с.

5.   Тарасевич Л. С. Учебник по Макроэкономике/ Л. С. Тарасевич, П. И. Гребенников, А. И. Леусский – М.: Высшее образование, 2006.– 654 с.

6.   Шагас Н. Л. Макроэкономика – 2 / Н. Л.Шагас, Е. А. Туманова – М.: Издательство Московского университета, 2006. – 428 с.

7.   Ивашковский С. Н. Макроэкономика / С.Н. Ивашковский – М.: Дело – 2002. – 472 с.

/>ПРИЛОЖЕНИЕ

 

Приложение1

/>

Приложение2

/>