Реферат: Формирование банка кредитных историй заемщиков и снижение риска невозврата кредита

--PAGE_BREAK--
Рис. 1.1Стандартная схема работы банка с Бюро Кредитных Историй.

4.     Банк А на основании полученного отчета принимает решение и либо предоставляет, либо отказывает клиенту в выдаче кредита.

<img width=«142» height=«103» src=«ref-2_678244640-1163.coolpic» alt=«Скругленный прямоугольник: Клиент банка» v:shapes="_x0000_s1039"><img width=«142» height=«103» src=«ref-2_678245803-1219.coolpic» alt=«Скругленный прямоугольник: Банк партнер ОБКИ» v:shapes="_x0000_s1040">Объединенное Бюро Кредитных Историй работает по усовершенствованной схеме[3](рис.1.2)

<img width=«65» height=«12» src=«ref-2_678247022-104.coolpic» v:shapes="_x0000_s1041"><img width=«65» height=«12» src=«ref-2_678247126-106.coolpic» v:shapes="_x0000_s1042">                                                          1                                                                                                            
<img width=«526» height=«175» src=«ref-2_678247232-3943.coolpic» v:shapes="_x0000_s1045 _x0000_s1047 _x0000_s1046 _x0000_s1044 _x0000_s1043 _x0000_s1049 _x0000_s1048 _x0000_s1052 _x0000_s1051 _x0000_s1050">
<img width=«166» height=«104» src=«ref-2_678251175-1405.coolpic» alt=«Скругленный прямоугольник: Дополнительные источникиинформации» v:shapes="_x0000_s1053"><img width=«166» height=«104» src=«ref-2_678252580-1428.coolpic» alt=«Скругленный прямоугольник: Дополнительные источникиинформации» v:shapes="_x0000_s1054"><img width=«150» height=«99» src=«ref-2_678254008-1099.coolpic» alt=«Скругленный прямоугольник: Дополнительные источникиинформации» v:shapes="_x0000_s1055">


<img width=«46» height=«44» src=«ref-2_678255107-233.coolpic» alt=«Блок-схема: узел: В» v:shapes="_x0000_s1056"> <img width=«46» height=«43» src=«ref-2_678255340-232.coolpic» alt=«Блок-схема: узел: А» v:shapes="_x0000_s1058"> <img width=«46» height=«43» src=«ref-2_678255572-235.coolpic» alt=«Блок-схема: узел: Б» v:shapes="_x0000_s1057">



Рис.1.2 Схема работы Объединенного Бюро Кредитных Историй.
1.     Клиент — заемщик обращается в банк за кредитом;
Банк запрашивает разрешение у заемщика на получение его кредитной истории из ОБКИ ;
Заемщик дает банку письменное разрешение

2.     Банк делает запрос в ОБКИ, одновременно информируя о разрешении клиента-заемщика

3.     ОБКИ делает запрос титульной части кредитного отчета в ЦентральныйКаталогкредитных историй

4.     ЦК передает отчет, содержащий титульную часть, и имя БКИ, где находится кредитная история клиента.

5.     ОБКИ запрашивает информацию в дополнительных источниках информации.

6.     В том случае, если информация о заемщике содержится в дополнительных источниках, она добавляется к отчету по желанию автора запроса.

7.     ОБКИ предоставляет отчет банку
Банк на основании полученного единого кредитного отчета принимает решение и либо предоставляет, либо отказывает клиенту в выдаче кредита.
Однако при практической работе по стандартной схеме банк не всегда может получить полную информацию о кредитной истории клиента-заемщика. Поэтому могут возникнуть трудности:

·      в БКИ1, с которым Банк А заключил договор на обслуживание, может не оказаться кредитной истории этого клиента – заемщика.
Тем не менее, запрос – услуга платная и банк несет расходы, не получая полезной информации.

·       БКИ1 имеет кредитную историю этого клиента, но она не полная.
Вполне возможна ситуация, когда клиент- заемщик имел проблемы с выплатой кредита в каком-либо банке Е, но этот банк не заключал договор с БКИ1, и, следовательно, информацию о своих клиентах в БКИ1 не предоставлял.

·      в этом случае банк А получит N -ное количество кредитных отчетов по клиенту -заемщику от банков – партнеров БКИ1, специально обученные сотрудники банка потратят n -ное количество времени на обработку этих отчетов, но, тем не менее, результат будет недостоверный, а, следовательно, и решение по кредиту, возможно, будет принято неправильно.

·      Таким образом, чтобы получить наиболее полный и достоверный отчет о кредитной истории клиента, банку нужна информация от большинства (в идеале – от всех!) БКИ, работающих на территории РФ. Это практически не реализуемо, из-за неоправданно высоких финансовых затрат.

           Так, стоимость каждого запроса в Бюро Кредитных историй, работающих по стандартной схеме, может доходить до 60 рублей. В итоге, суммарная стоимость кредитных отчетов, полученных от десятков БКИ, выливается в значительную сумму. Кроме того, банк несет дополнительные расходы, связанные с обучением своих сотрудников работе с каждым БКИ, и вносит ежемесячную абонентскую плату в БКИ (в рамках договора) и т.

           Отметим, что кредиторы, которыми могут выступать банки, лизинговые компании, компании по выпуску кредитных карточек, розничные операторы или любая другая структура, предоставляющая кредиты гражданам, выполняют две функции:

·       Во-первых, они собирают данные о гражданах или, точнее говоря, о своем опыте работы с гражданами, и передают эти данные кредитным бюро. Данные, вытекающие из кредитных сделок с гражданами, включают сумму кредита, историю внесения платежей, случаи невыплаты кредита, и т.п. в зависимости от действующего законодательства, могут также собираться персональные данные общего характера.

·       Во-вторых, в процессе кредитования кредиторы используют информацию, которую они сами или иные кредиторы предоставили кредитному бюро. При выполнении этих двух отдельных функций кредиторы имеют сходные, но не идентичные интересы[4].

         Кредитное бюро способствует обмену среди банков информации о кредитной истории заемщика. Работа бюро кредитных историй построена на следующих принципах:

-принцип взаимодействия и взаимного обмена- информация предоставляется банками, которые предоставляют в кредитное бюро кредитную информацию о своих клиентах. Все партнеры, предоставляющие в кредитное бюро полную информацию на регулярной основе в соответствии с заключенным договором, имеют право пользоваться информацией, содержащейся в базу данных кредитного бюро;

-принцип надежности и достоверности- организации, предоставляющие информацию в кредитное бюро, отвечают за правильность и достоверность данных.Кредитное бюро отвечает только за правильную обработку данных, безошибочное размещение информации в базе данных;

-принцип нейтралитета- информация, являющаяся коммерческой тайной, не распространяется, в том числе не раскрывается название банка, предоставившего информацию о кредитной истории;

-принцип максимальной безопасности, защищенности информации – вся информация, собранная и распространяемая между кредитным бюро и банком, относится к конфиденциальной информации и является банковской тайной. В кредитном бюро применяются специальные информационные технологии по защите системы от несанкционированных действий третьих лиц.

          Главная цель кредитного бюро — оценить риски, которым подвергаются банки при кредитовании.  В большинстве стран мира кредиторы (банки, финансовые компании, компании-эмитенты кредитных карт, инвестиционные компании, торговые компании, предоставляющие коммерческие кредиты) на постоянной основе обмениваются информацией о платежеспособности заемщиков через кредитные бюро.

          Так как информация занимаем очень важную роль в функционировании и формировании базы данных кредитного бюро. Следует остановиться на ней поподробнее. Далее разберем эволюцию информации в кредитных бюро в общих чертах. Выделяются четыре основных этапа, каждый из которых может иметь особенности в зависимости от конкретных условий и развития бюро, а также от региона:

1.    Обмен негативной информацией
2.    Обмен позитивной и негативной информацией
3.    Разработка и применение рейтинговых моделей
4.    Получение дополнительной информации
          Ниже подробно анализируются все этапы и соответствующие выгоды, получаемые членами кредитного бюро. Особое внимание уделяется обмену негативной информацией, так как данный этап представляет собой важнейший первый шаг на пути к созданию инфраструктуры взаимообмена информацией.

Обмен негативной информацией.

Данный этап – первая ступень взаимообмена кредитной информацией между кредитными учреждениями; он характеризуется их общей озабоченностью в связи с ростом финансовых потерь от неоплаченных долгов. Как правило, несколько кредитных учреждений договариваются об обмене информацией по своим худшим клиентам. Во главе такой инициативы стоят сами кредиторы, желая решить проблему роста неоплаченных долгов и сбора задолженности. Кроме того, соответствующий Центральный банк может выдвинуть требование об обязательном обмене такой информацией и затем либо контролировать развитие упомянутой инициативы на первоначальном этапе, либо сводить предоставляемые         данные.
       Приступая к взаимному обмену кредитной информацией, кредитные учреждения должны прийти к соглашению относительно следующего.
   Принципы        взаимообмена      информацией
        Важно, чтобы предоставляющие информацию учреждения согласовали условия, на которых будет основано взаимное использование негативной информации. (Доступ к данным в полном объеме имеют лишь кредиторы, предоставляющие в свою очередь свои данные в общую базу). Обычно полный доступ к имеют лишь те учреждения, которые сами предоставляют информацию для общей базы данных. В основу так называемой “обратимости” положен принцип, в соответствии с которым ни одно из предоставляющих информацию кредитных учреждений не должно получать выгоду больше той, что обеспечивается информацией (которую они предоставили в общую базу данных)         для         других        членов        бюро.
        Также обязательно следует утвердить право собственности на общую базу данных. Обычно в роли коллективного собственника выступают все предоставляющие информацию члены бюро. В базе данных содержится информация только о тех клиентах, которые имеют негативную кредитную историю,  негативное платежное досье нельзя использовать для успешного маркетинга. Эта информация не может дать какого бы то ни было конкурентного преимущества другим членам бюро: эти данные нельзя использовать для адресной работы с потенциальными клиентами, поскольку у этих         лиц    негативное         платежное  досье.
        Члены кредитного бюро должны согласовать единое терминологическое определение «негативной информации». Нередко бывает так, что понятие «негативная информация» не обозначает данные по списанной неоплаченной задолженности, поскольку у каждого кредитного учреждения существуют собственные правила списания неоплаченного долга. Кроме того, дополнительные различия в объем понятия вносятся отраслевой спецификой, а также характеристиками того или иного финансового продукта.
         Необходимо, чтобы все состоящие членами бюро кредитные учреждения использовали одно и то же определение просрочки платежа и применяли к нему единые критерии, чтобы представляемая в бюро информация отвечала согласованному  стандарту.
     Представленная информация должна включать уникальный ключ-идентификатор клиента, например, его национальный идентификационный номер, а также название учреждения, внесшего данное лицо в файл стоп-листов. Сумма неуплаты по счетам и дата регистрации (сумма и факт неуплаты) также указываются, чтобы иллюстрировать серьезность нарушения и актуальность  статуса       неплательщика.
     Также могут быть использованы дополнительные поля для данных, например, «тип продукта», «отрасль», «кредитный лимит», «дата последнего платежа», «сумма задолженности» и «дата внесения в файл стоп-листов». Информация, указанная в этих полях, бывает особенно полезной для обоснования решения об отказе в кредите при оценке задолженности перед другими кредиторами, для проверки потенциального заемщика на предмет

неоплаченной задолженности перед другими  кредиторами.
        Использование негативной информации повышает точность решений о предоставлении  кредита.
        В качестве иллюстрации того, как использование негативного файла (файла стоп-листов) может повысить точность решений, предлагаем рассмотреть приведенную ниже таблицу 1.1, в которой отражено движение трех заявлений клиентов на предоставление им кредита.

          В таблице 1.1  показано, что три заявления на предоставление кредита рассматривались кредитным учреждением с использованием имеющихся у него внутренних проверочных механизмов. На основе заявлений трех заемщиков, которые  были         оценены     кредитнымбюро.
         В первой колонке показаны этапы проверки, а именно внутренние правила и оценка риска заявителя (скоринг) и обработка подтверждений.

Рекомендованные решение и кредитный лимит приводятся под двойной (жирной         линией).
      Заявления прошли проверку на соответствие внутренним правилам и положениям кредитного учреждения. Во всех трех случаях принято решение об утверждении заявления и предоставлении кредита, причем лимиты установлены в зависимости от уровня риска каждого конкретного заявителя.
       Если же кредитное учреждение имеет доступ к общеотраслевой базе данных по неплательщикам, то оно располагает дополнительными сведениями, позволяющими принять хорошо информированное решение. В негативный файл заносятся все счета, уплата по которым просрочена на 120 и более суток. Получение справки по такому негативному файлу отражено в таблице 1.2 как дополнительный шаг при обработке заявлений:
Таблица 1.1

Этапы проверки документов[5].



Этапы проверки заявлений

Заявитель №1

Заявитель №2

Заявитель №3

Внутренние правила и положения

Прошел

Прошел

Прошел

Оценка риска заявителя

Прошел

Прошел

Прошел

Обработка подтверждений

Прошел

Прошел

Прошел

Рекомендованное решение

Утвердить

Утвердить

Утвердить

Рекомендованный кредитный лимит

$ 500

$ 300

$ 200



          На заявителей номер 1 и 3 имелось негативное досье в общей отраслевой базе данных. В досье отмечен большой срок их задолженности перед другими учреждениями и, следовательно, данные заявители характеризуются повышенным        уровнем     риска.
          В зависимости от того, насколько приемлем наблюдаемый уровень риска для данного кредитного учреждения, принимается то или иное решение по заявлению. В том случае, если бы дополнительный риск оказался неприемлемым с точки зрения кредитного учреждения, обоим заявителям (№ 1 и   3)      былобы     отказано.



Кол-во месяцев, истекших с момента занесения клиента в негативный список

12

----

2

Задолженность по счету на момент занесения клиента в негативный файл

$ 20

----

$1500



Обмен позитивной и негативной информацией.

        На втором этапе эволюции кредитных бюро начинается обмен как негативной, так и позитивной информацией.

         После того как кредитные учреждения осознают преимущества использования общего файла стоп-листов, рассматривается возможность аналогичного обмена дополнительной – позитивной – информацией. Количество членов кредитного бюро и объем предоставляемой ими информации, как правило, растет, поэтому необходима стабильная и масштабируемая инфраструктура, которая обеспечивает подачу и хранение общих данных, а также подготовку справок на их    основе.

Таблица 1.2

Этапы проверки документов[6].

Этапы проверки заявлений

Заявитель №1

Заявитель №2

Заявитель №3

Внутренние правила и положения

Прошел

Прошел

Прошел

Оценка риска заявителя

Прошел

Прошел

Прошел

Обработка подтверждений

Прошел

Прошел

Прошел

Проверка по негативному файлу

Не прошел

Прошел

Не прошел

Рекомендованное решение

Получить справку

Утвердить

Отказать

Рекомендованный кредитный лимит

----

$ 300

----



      Данный этап характеризуется более тесным сотрудничеством членов кредитного бюро из различных отраслей экономики. Это предприятия розничной торговли, банковские учреждения, операторы связи, коммунальные службы, учреждения частного сектора, компании потребительского кредита, а также организации, предоставляющие финансовые, страховые и прочие услуги.

Как правило, эти деловые взаимоотношения оформляются посредством учреждения руководящего органа,  наделенного определенными правами, обязанностями и имеющего некие обязательства. Один из наиболее важных вопросов, которые требуют согласования, это практика конкурентной борьбы, поскольку будет происходить взаимообмен всеми данными о клиентах, — и позитивными, и негативными, — что позволит кредитным учреждениям определить «хороших», вовремя уплачивающих по счетам клиентов других организаций.
        Обычно кредитное бюро становится самостоятельным юридическим лицом с собственными ресурсами и инфраструктурой. Рабочие отношения между бюро и руководящим органом (ассоциацией) согласуются в целях обеспечения взаимной         выгоды      для    обеих         сторон.
      Там, где ведется централизованная база данных, кредитные бюро могут уведомлять кредитные учреждения, когда один из клиентов заносится в негативный файл какой-либо другой организацией. Такое уведомление рассылается сразу же, как только еще одно кредитное учреждение зарегистрирует задержку оплаты по счету данным лицом. Поскольку каждого клиента можно соотнести со всем объемом его непогашенного долга, другие кредитные линии (кредитные учреждения) могут получить уведомление о занесении данного лица в негативный файл. После этого устанавливается соответствующий «семафор» в хост-системе и выполняются необходимые пре-вентивные действия по управлению счетом.

       Если же кредитное учреждение имеет доступ к общеотраслевой базе данных по неплательщикам, то оно располагает дополнительными сведениями, позволяющими принять хорошо информированное решение. В негативный файл заносятся все счета, уплата по которым просрочена на 120 и более суток. Получение справки по такому негативному файлу отражено в рис. 1.3, как дополнительный шаг при обработке заявлений.

<img width=«240» height=«93» src=«ref-2_678255807-972.coolpic» alt=«Овал: Кредитное учреждение А» v:shapes="_x0000_s1059">



                                                                        Шаг1:Кредитора вносят в негативный файл
<img width=«46» height=«63» src=«ref-2_678256779-271.coolpic» v:shapes="_x0000_s1060">     продолжение
--PAGE_BREAK--




<img width=«46» height=«62» src=«ref-2_678257050-268.coolpic» v:shapes="_x0000_s1061"><img width=«46» height=«62» src=«ref-2_678257050-268.coolpic» v:shapes="_x0000_s1062">                                                             Шаг2:Бюро проверяет наличие данных на этого клиента

                                                                                          по другим кредитным линиям.

 




Кредитная линия: кредитор А

Кредитная линия: кредитор В  

Кредитная линия: кредитор С      
                                                                               

                                                                                Шаг 3: уведомление направляется в прочие

                                                                                              кредитные линии
<img width=«380» height=«88» src=«ref-2_678257586-1582.coolpic» v:shapes="_x0000_s1065 _x0000_s1064">



Рис. 1.3  Пример получения справки по негативному файлу.

          Преимущество, которое получают члены кредитного бюро, состоит в возможности более точно оценивать риск по тому или иному клиенту на основании всей полноты данных, предоставленных другими кредиторами, а также в своевременных уведомлениях о потенциальном кредитном риске. Благодаря этому улучшается обработка заявлений клиентов и принимаются более взвешенные решения по управлению счетом, что в итоге приносит выгоду кредитному учреждению.

Разработка и применение рейтинговых моделей.

Данный аспект более подробно рассмотрен в пункте 3 данной главы.

         Приведенная ниже таблица 1.3 иллюстрирует принятие решений на основе рейтинга кредитного бюро.Таблица 1.3 показывает диапазон значений рейтинга, присвоенного кредитным бюро, и соответствующую вероятность попадания заявителей в тот или иной диапазон. Упомянутая вероятность есть вероятность неплатежа по счету, она указывается как соотношение «хороших» и «плохих» клиентов. Чем больше вероятностное соотношение, тем ниже риск.

Таблица 1.3

Пример принятия решения на основе рейтинга [7].

     Баллы бюро                          Расхождения

Рейтинг бюро

Вероятность

Решение

725

80:1

Утвердить

700

40:1

Утвердить

675

20:1

Утвердить

625

10:1

Утвердить

650

5:1

Получить справку

600

3:1

Отказать



1:1

Отказать



Получение дополнительной информации.

     На этом этапе кредитное бюро выполняет оптимизацию созданной инфраструктуры и пропагандирует обмен дополнительной информацией в целях повышения качества кредитной информации и предоставления клиентам новых преимуществ.

Сюда входит получение дополнительных данных из прочих (не кредитующих) источников, например:

·       личные номера граждан;

·        списки избирателей;

·       списки частных абонентов телефонных сетей;

·       регистрационные данные по сделкам с ценными бумагами и недвижимостью;

·        базы данных по регистрации  и владению личного автотранспорта.

          Как уже было отмечено выше, наличие общей базы данных по кредиту обеспечивает целый ряд существенных преимуществ:

·        облегчается принятие решений по заявлениям о предоставлении кредита;

·        облегчается принятие решений по управлению счетом;

·        совершенствуется использование дополнительных данных;

·        улучшается обмен информацией между участниками рынка кредитных услуг.

           Хотя эти преимущества уже получили практическое подтверждение, кредитные учреждения, как правило, не стремятся к совместной работе по организации первой структуры по взаимообмену информацией. Это объясняется, в первую очередь, бытующим мнением о том, что кредитная организация лишится своих конкурентных преимуществ даже в том случае, если раскроет информацию о самых неприбыльных своих счетах.
      Основные требования, предъявляемые к кредитным учреждениям, намеревающимся создать некую организацию для взаимного обмена информацией, сводятся к тому, что им необходимо согласовать:

·        принципы и правила взаимообмена кредитной информацией

·        права собственности на информацию и порядок раскрытия информации в условиях данного законодательного пространства

·        особые требования к содержанию информации и стандартизации файлов

·        принципы обработки информации и программно-аппаратные требования

        Когда все это будет согласовано, кредитные учреждения могут продолжать работу над созданием необходимой инфраструктуры и заниматься разработкой правил подачи и хранения информации и управления общей базой данных. Однако при этом каждое кредитное учреждение должно обеспечить соблюдение согласованных принципов со своей стороны, например, разработать в соответствии с утвержденным форматом порядок ежемесячного получения и загрузки информации в общую базу данных, а также адаптировать условия использования существующих продуктов таким образом, чтобы предусмотреть возможность получения кредитной справки из базы   данных.
       Хотя организация бюро для взаимообмена информацией довольно сложный процесс, выгоды от наличия общей базы данных существенно превосходят потенциальные затраты при отсутствии таковой. Успешный начальный этап (взаимообмен только негативной информацией) быстро обеспечит определенную выгоду для кредитных учреждений и поможет создать начала взаимного доверия. Это весьма позитивно сказывается на последующих этапах развития кредитного

        Из вышеизложенного можно выделить, что целями деятельности Бюро кредитных историй являются:

·        содействие повышению информационной прозрачности на рынке финансовых услуг;

·        содействие установлению партнерских отношений между кредиторами и заемщиками;

·        снижение кредитного риска в банковской системе;

·        предоставление максимального объема информации о заемщиках;

·        формирование положительного имиджа добросовестных заемщиков, укрепление их деловой репутации и инвестиционной привлекательности.

Задачами Бюро кредитных историй являются:

·        разработка и усовершенствование баз данных Бюро кредитных историй, содержащих кредитные истории заемщиков, и системы поиска информации;

·        комплектование и организация использования баз данных Бюро кредитных историй;

·        проведение научно-технической обработки данных, содержащихся в кредитных историях заемщиков;

·        учет и обеспечение сохранности баз данных Бюро кредитных историй и кредитных историй заемщиков от несанкционированного доступа.

Для выполнения указанных задач Бюро кредитных историй вправе осуществлять следующие функции:

·        осуществлять сбор, аналитическую и техническую обработку, хранение, учет и использование документов, содержащих информацию, включаемую в кредитную историю заемщика;

·        обеспечивать защиту информации, содержащейся в базах данных Бюро кредитных историй, от несанкционированного доступа;

·        вести учет кредитных историй заемщиков, а также их пользователей;

·        оказывать кредитным организациям и иным кредиторам консультативные и информационные услуги по вопросам порядка работы с документами, подлежащими направлению в базы данных Бюро кредитных историй;

·        предоставлять кредитную историю заемщика участникам Бюро кредитных историй при наличии согласия заемщика на возмездной основе;

·        обеспечивать право заемщика один раз в год безвозмездно получать свою кредитную историю;

·        обеспечивать право заемщика в любое время ознакомиться со своей кредитной историей на возмездной основе.

        Итак, в услугах кредитных бюро, занимающихся сбором, хранением и распространением информации о платежной дисциплине заемщиков, а в целом — оценкой кредитных рисков, нуждается фактически любая компания, практикующая кредитование своих клиентов в той или иной форме (кредитные учреждения, предприятия сферы услуг, производители и поставщики товаров с отсрочкой платежа). Согласно закону «О кредитных историях» с 1 сентября 2005г. каждая кредитная организация обязана предоставить информацию хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр. Далее остановимся поподробнее на экономических аспектах деятельности кредитного бюро.
1.2 Экономическая целесообразность кредитных бюро.
         Из мировой практики известно о прямой связи между информационной открытостью и эффективностью финансового посредничества. Недостаточность сведений о потенциальном заемщике (информационная асимметрия) имеет негативное влияние на процесс распределения кредитных ресурсов в экономике. В экономической теории вопрос неполноты информации хорошо изучен и связывается, прежде всего, со следующими проблемами: «неблагоприятный отбор» и «риск недобросовестного поведения». В первом случае банки, не имея возможности ранжировать заемщиков по уровню их платежеспособности, вынуждены устанавливать усредненные ставки по кредитам. Благонадежные клиенты, рассматривая данные условия финансирования как невыгодные, рано или поздно предпочтут просто не обращаться за ссудами, оставляя рынок только для наиболее рискованных заемщиков. Последние в свою очередь по причине информационной непрозрачности лишены стимулов к благоразумному распоряжению средствами, полученными в кредит. Возникающая здесь проблема недобросовестного поведения может создать серьезную угрозу финансовой стабильности. При ухудшении общего положения в нефинансовом секторе растущие ставки не смогут удержать ненадежных заемщиков от  привлечения кредитов. Более того, ужесточение условий заимствования подтолкнет их к более рискованной инвестиционной политике, допускающей некоторую возможность полностью окупить затраты на выплату процентов. Конечным результатом указанных процессов станет резкое удорожание заемных ресурсов и сжатие кредитной активности.

Решение этих проблем в мировой практике в значительной степени относится к ведению кредитных бюро – компаний, специализирующихся на организации обмена информацией о заемщиках между кредиторами. Сама возможность информационного обмена между институтами финансового посредничества требует отдельного рассмотрения. Основная причина информационной асимметрии состоит в высоких издержках оперативного получения достоверных данных о контрагенте. Длительный опыт работы с отдельными клиентами в конечном плане позволяет банкам адекватно оценивать уровень их платежеспособности, но из этого никоим образом не следует, что для них ставки определяются на справедливом уровне. Наоборот, банки получают стимул заработать на заемщиках, непрозрачных для остальных кредиторов, ориентируясь в процентной политике на рыночные условия заимствования. Иначе говоря, банки в данной ситуации пользуются преимуществом своей информационной монополии, которую как раз и должен нарушить институт кредитных бюро. Таким образом, какой бы выигрыш в терминах повышения эффективности распределения ресурсов не был связан с деятельностью кредитных бюро, для банков важным ее следствием становится сжатие информационной ренты.

          Логически возможность присоединения банков к системе обмена информацией можно обосновать, если принять во внимание мотивацию заемщиков, как это сделано в работе известных специалистов в области информационной асимметрии Jorge Padilla и Marco Pagano [8]. Монопольное положение банков по отношению к надежным заемщикам лишает последних стимулов к улучшению своей репутации, поскольку в дальнейшем это никоим образом не отразится на стоимости привлекаемых ими средств. Мотивация к добросовестному поведению, которая достигается благодаря деятельности кредитных бюро, должна, прежде всего отразиться на числе невозвратов по ссудам, а также на аккуратности исполнения графиков платежей. Если данный выигрыш, выраженный в денежной форме, оказывается выше получаемой банком информационной ренты, то участие в информационном обмене становится для него предпочтительным решением.

        Асимметричность определяется в экономической литературе как недостаточность сведений о партнере, доступных при заключении сделки, что ведет к неэффективности распределения кредитных ресурсов. Так, кредитор обычно не в состоянии оценить будущие доходы и риски, связанные с инвестиционными проектами, для осуществления которых заемщик берет ссуду, поэтому банк устанавливает одинаковые процентные ставки по кредитам для всех, что порождает проблему «неблагоприятного выбора» .

        Кроме того, кредиторы могут быть неспособными контролировать действия заемщиков после получения ссуды. Заемщик может заняться видами деятельности, увеличивающими риск неплатежеспособности или стремиться укрыть доходы от своих инвестиций, чтобы не платить по долгам. Следствием этого становится снижение объемов и установление высоких процентных ставок кредитования. Это явление в научной литературе получило название «недобросовестного поведения» .

         В условиях асимметричности информации лучшим заемщикам приходится платить повышенную премию за риск, а худшие, платят заниженную. Поскольку стремление ненадежных заемщиков получить кредит выше, чем платежеспособных, снижается эффективность распределения кредитных ресурсов. В итоге часть потенциально надежных и прибыльных проектов не реализуется.

          При ухудшении общего положения в нефинансовом секторе, оценка рисков и отбор заемщиков усложняются, процентные ставки повышаются, что заставляет лучших заемщиков уйти с рынка. При этом ненадежные в финансовом отношении заемщики согласны на высокую плату, поскольку знают, что вряд ли вернут ссуду. Следствием этого становится либо рискованная кредитная политика и угроза финансовой состоятельности самих кредиторов, либо их стремление максимально ограничить выдачу ссуд, несмотря на наличие на рынке надежных заемщиков. Это негативно отражается как на состоянии реального сектора, так и финансового рынка.

          Мировой опыт показывает, что решить эти проблемы возможно только с помощью кредитных бюро, созданных для обмена информацией о заемщиках между кредиторами. При этом достигается троякого рода результат:

·       кредитные бюро повышают уровень сведений банков о потенциальных заемщиках и дают возможность более точного прогнозирования возвратности ссуд. Это позволяет кредиторам эффективно определять направление и цену ссуды, уменьшая риск возникновения проблемы неблагоприятного выбора.

·       кредитные бюро позволяют уменьшить плату за поиск информации, которую взимали бы банки со своих клиентов. Это ведет к выравниванию информационного поля внутри кредитного рынка и заставляет кредиторов устанавливать конкурентные цены на кредитные ресурсы. Более низкие процентные ставки увеличивают чистый доход заемщиков и стимулируют их деятельность.

·       кредитные бюро формируют своего рода дисциплинирующий механизм для заемщиков. Каждый знает, что в случае невыполнения обязательств его репутация в глазах потенциальных кредиторов рухнет, отрезая его от заемных средств или делая их намного дороже. Этот механизм также повышает стимул заемщика к возвращению кредита, уменьшая риск недобросовестного поведения.

         Функционирование кредитных бюро может приносить выгоду отдельным банковским институтам также благодаря эффекту масштаба. Само по себе расширение кредитной активности, связанное с повышением информационной прозрачности, имеет следствием снижение удельных издержек деятельности банка.

         Таким образом, целесообразность создания кредитных бюро определяется удовлетворением обоюдных интересов кредиторов и заемщиков. В частности:

Для кредиторов кредитное бюро дает дополнительную возможность проводить селекцию заемщиков по степени их надежности, основываясь на истории его взаимоотношений с другими кредиторами. Кредитное бюро стимулирует заемщика к возвращению кредитов, уменьшая риск недобросовестного поведения. Информация кредитного бюро позволяет повысить уровень управления рисками и тем самым снизить вероятность предоставления проблемных кредитов. Соответственно, улучшается качество кредитного портфеля, сокращаются расходы на создание резервов и достигается более высокий финансовый результат деятельности. Существенно и то, что через определенный промежуток времени по мере накопления информационных массивов снизятся затраты кредиторов на анализ заемщика, удешевится и ускорится процесс получения достоверных данных о партнерах.

           Для заемщиков кредитное бюро открывает возможности формирования положительного имиджа, укрепления деловой репутации и повышения их инвестиционной привлекательности. Наличие досье заемщика сокращает время принятия решения о выдаче кредита и может понизить стоимость заимствований. Тем самым кредитное бюро создает стимулы надежным заемщикам формировать свое досье.

         Функционально деятельность кредитных бюро можно представить следующим образом. Кредитные бюро выступают в качестве информационных посредников, либо учрежденных и принадлежащих самим кредиторам, либо действующих независимо и получающих прибыль от своей деятельности. Кредиторы снабжают Бюро, данными о своих клиентах. Бюро сопоставляет их с информацией, полученной из других источников (суды, государственные регистрационные и налоговые органы и т.д.) и формируют картотеку на каждого заемщика. Кредиторы при условии регулярности и достоверности предоставления информации о своих клиентах могут постоянно получать из Бюро отчеты о кредитных операциях потенциальных заемщиков. Жесткость правил предоставления данных обусловлена тем, что кредитные бюро, особенно принадлежащие самим кредиторам, потенциально подвержены конфликту интересов: каждый хочет получать полную и достоверную информацию, не предоставляя своих данных. Другими словами, деятельность кредитных бюро основана на принципе взаимного обмена, который устанавливается в соглашении, заключаемом между Бюро и кредиторами.

          Появление и развитие кредитных бюро было объективно связано с процессами консолидации в секторе финансового посредничества. Небольшие финансовые институты, концентрирующиеся исключительно на локальных кредитных рынках, постепенно поглощаются крупными национальными и международными финансовыми конгломератами. Процессы объединения приводят зачастую к потере специфического знания о заемщике. В силу этого создается потребность в создании крупных баз данных, которые за минимальный промежуток времени обеспечивали бы информацией, необходимой для принятия решений о выдаче кредита. Одновременно с процессом объединения и укрупнения финансовых институтов происходит развитие информационных технологий, которые в настоящий момент позволяют кредитору оперативно получить интересующую его информацию.

         Мировая практика использования услуг кредитных бюро показала, что существует вполне ощутимая общая выгода от деятельности надлежащим образом регулируемого кредитного бюро. Экономисты отмечают множество преимуществ БКИ для банков:

1.      Обмен информации между кредиторами позволяет выявлять ненадежных и рискованных заемщиков и устанавливать для них более высокую ставку, способную покрыть возможные потери по ссудам, либо отказывать им в предоставлении кредита

2.     Информация БКИ о надежных заемщиках дает банкам возможность увеличивать объемы кредитования и выдавать кредиты с большим соотношением размера кредита и стоимости предмета залога либо с более низкими требованиями к размеру обеспечения или гарантий.

3.     Наличие БКИ позволит снизить издержки банков на сбор и обработку необходимой для оценки кредитоспособности заемщика информации.

4.     Подача кредитной отчетности в БКИ дисциплинирует заемщиков, не желающих портить свою кредитную историю.

5.     Наличие БКИ, обеспечивающих полный обмен информации между кредиторами, стимулирует конкуренцию на кредитных рынках, тем самым способствуя снижению процентной ставки.

6.     Использование кредитных историй при оценке кредитоспособности, в частности, проверка количества взятых заемщиком кредитов, позволяет оценивать уровень долгового бремени в стране и прогнозировать и предотвращать экономические кризисы и финансовую нестабильность экономической системы.

          В тоже время, кредитные бюро в России становятся инструментом ведения конкурентной борьбы, где информация о заемщиках — важный «аргумент» рынка кредитования. Если банк сегодня успешно работает на рынке кредитования населения, для него участие в кредитном бюро оборачивается лишь дополнительными проблемами. Российские банки не заинтересованы «просто так» передавать информацию о своих надежных заемщиках, поскольку их легко могут переманить конкуренты. Точно также не заинтересованы они и «светить» своих неблагоприятных контрагентов. Подобная демонстрация реального уровня существующих рисков может негативно сказаться на их деловой репутации и требует отражения в банковской отчетности, снижая капитализацию кредитных организаций.

         Самыми заинтересованными в создании кредитных бюро являются — потенциально «хорошие» заемщики, которым благоприятная кредитная история дает реальные перспективы для получения новых кредитов на льготных условиях.

          В настоящее время имеется все возрастающее количество фактов, подтверждающих справедливость большей части приведенных выше соображений. Тем не менее, невмешательство в частную жизнь остается важным принципом, который требует защиты. Слабые места рассматриваемого законодательства связаны с попытками минимизировать вмешательство в частную жизнь и в то же время получить преимущества, которые дает информационный обмен между кредиторами.

Итак участники процесса кредитование получают следующие виды преимуществ:

a)  
для заимодателей:

·        оценка общего уровня задолженности клиента;

·        сокращение времени и затрат на операцию утверждения кредита (секунды вместо часов или даже дней);

·        применение дифференцированных ставок, соответствующих уровню риска (со временем это придет и в Россию);

·        увеличение объема операций при сохранении уровня риска.

В целом уже большая часть российских банков разработала собственные кредитные программы для частных лиц, и с каждым месяцем этот ряд пополняется. В качестве основных причин, заставивших банки пересматривать приоритеты, можно выделить следующие:

·       высокие темпы кредитования реального сектора экономики. Именно это привело к концентрации кредитных рисков в одном секторе (потребительское кредитование) и, как следствие, заставило финансистов искать способы диверсифицировать кредитный портфель.

·       общая стабилизация экономического положения в стране, обострение конкуренции в банковском мире, которая неизбежно заставляет игроков искать дополнительные источники дохода в ранее мало освоенных областях         (даже          ценой         определенного    риска).

·       появление уже заметной группы представителей так называемого среднего класса (в первую очередь — в Москве и Санкт Петербурге), со значительным уровнем дохода, не всегда официального.
Фактически потребительский кредит сегодня становится одним из способов легализации `серых` денег, получаемых в качестве зарплат и премий. Такой вывод можно сделать, анализируя условия уже существующих кредитных программ.

       б)для заемщиков:

·        получить кредит становится легче

·        применение пониженных ставок в соответствии с личным уровнем риска

·        защита от чрезмерной задолженности в будущем

·        конкурентное преимущество: со временем, банки и другие компании, пользующиеся услугами кредитных бюро, обретут конкурентное преимущество (больше потребителей, меньше потерь/ убытков).

Далее ознакомимся с методами анализа кредитоспособности заемщика кредитным бюро.    продолжение
--PAGE_BREAK--
1.3 Методы оценки кредитоспособности заемщика кредитным бюро.
Защита прав кредитора является необходимым элементом функционирования кредитного бюро. В странах, где существует слабая законодательная и юридическая защита прав кредиторов, заемщики могут оказаться недобросовестными и не возвращать займы, даже когда они являются платежеспособными. Поэтому, как правило, во всех странах существует законодательное обеспечение прав кредиторов не только через систему мониторинга посредством базы данных кредитных бюро, но и через судебную и арбитражную практику. При этом в некоторых странах арбитражный суд может отказаться принимать иск от кредитора, если перед выдачей ссуды он не получал информацию о заемщике в кредитном бюро.

Кроме предоставления стандартных отчетов о кредитных операциях и статистического риск-менеджмента, кредитные бюро выполняют функции рейтинговых агентств.

Кредитные бюро предоставляют разного рода отчеты о кредитных операциях в зависимости от наличия информации о потенциальном заемщике, вида предоставляемого кредита и, что наиболее важно, от степени детализации, необходимой кредитору. Самый простой отчет содержит информацию о прошлых не возвратах и просрочках ссуд — так называемые «черные» или «негативные» данные. Самые детальные отчеты — «белые» или «позитивные» содержат весь комплекс информации об активах и пассивах ссудополучателя, гарантиях, структуре задолженности по срокам и времени погашения, его занятости и истории его семьи. От степени детализации отчета зависит и его цена. Наиболее развитые кредитные бюро составляют кредитные рейтинги заемщиков, основываясь на их характеристиках и кредитной истории, а также используют данные для составления статистических моделей, способствующих продвижению финансовых инструментов, определению стоимости кредита, установлению и регулированию кредитных лимитов.

         Поскольку кредитное бюро получает доход за счет предоставления кредитных справок и досье заемщиков, естественным стратегическим ходом для такого бюро является вложение капитала в разработку других информационных продуктов. Наиболее выгоден в этом отношении расчет рейтинга для клиентов кредитного бюро. В условиях постоянно растущего объема информации кредитные учреждения вынуждены соответственно адаптировать свою политику, интерпретируя данные по ряду кредитных линий для того, чтобы оценить кредитный риск по каждому клиенту. Установленный бюро рейтинг (скоринг) обобщает информацию по всем кредитным линиям данного клиента, создавая единую, статистически достоверную и объективную картину. Обычно рейтинг представлен таким образом, что более высокое его значение соответствует клиенту с низким уровнем риска и наоборот. Как правило, разработка рейтинговых моделей активнее ведется, когда несколько кредитных бюро конкурируют между собой, обеспечивая повышенную выгоду для своих членов бюро, предоставляющих        информацию.
      Установленный кредитным бюро рейтинг служит последовательным и объективным критерием оценки надежности (риска) заявителя. Поскольку обычно значение рейтинга загружается в хост-системы кредитных учреждений, подавших первичную информацию о клиенте, процесс принятия решений на основе такого рейтинга может быть автоматизирован. Это уменьшит объем ручного приема на страхование и позволит оптимизировать применение существующих страховых ресурсов и сосредоточить внимание на определенных   сегментах   риска          заявителей.
         Рейтинговая оценка заключается в определении «веса» каждого показателя в общем рейтинге. С теоретической точки зрения показатели можно разделить на объективные и субъективные.

         Объективными являются показатели, характеризующие эффективность деятельности и финансовую стабильность предприятия (например, коэффициент текущей ликвидности или рентабельность продукции). Субъективные показатели не характеризуют эффективность деятельности предприятия, однако они могут влиять на эффективность работы с клиентом по внедрению системы финансового управления. К таким показателям относится, например, объем продаж, совокупные активы или число занятых, характеризующих, как правило, размер предприятия и уровень деловой активности.

          Важным моментом является определение «веса» того или иного показателя в итоговой оценке предприятия. Различные кредитные бюро использует различные методы оценки и различный свод коэффициентов.

Итак, рейтинговая оценка проходит следующие этапы. На первом этапе рейтинговой оценки составляется агрегированный баланс предприятия по степени ликвидности активов и срочности обязательств, и затем по полученным данным ведется расчет системы финансовых коэффициентов.

Используются следующие коэффициенты:

·        Коэффициент текущей ликвидности (К т. л.);

Его оптимальное значение 0,2 — 0,5 показывает, какая часть обязательств может быть погашена без дополнительной  мобилизации средств.

·        Коэффициент срочной ликвидности (К с. л.);

Оптимальное значение коэффициента считается равным 1, однако, он может быть и ниже, но не должен опускаться ниже 0,5[9].

·        Коэффициент абсолютной ликвидности (К а. л.);

Уровень коэффициента зависит от отрасли производства, длительности производственного цикла, структуры запасов и затрат и ряда других факторов, но нормальным все же считается равное 2. Если его значение ниже 1, то это означает отсутствие способности к выполнению краткосрочных обязательств из текущих активов. Слишком высокое значение (3) также нежелательно т.к. это свидетельствует о неэффективном использовании ресурсов, выражающемся в зависимости оборачиваемости средств, вложенных в производственные запасы и оборотные средства.

·        Коэффициент автономии (К а.)

Нормальное минимальное значение оценивается на уровне 0,5. Это означает, что сумма обязательств предприятия равна сумме собственных средств. Рост коэффициента свидетельствует об увеличении финансовой независимости, снижение риска финансовых затруднений в будущих периодах. Такая тенденция повышает гарантированность предприятием своих обязательств.

          В зависимости от величины этих коэффициентов предприятия, как правило, распределяются на 3 класса кредитоспособности. Для разбивки заемщиков по классам используют следующие коэффициентов отраженные в таблице 3.1

                                           

 Таблица 3.1

Разбивка заемщиков по классности [10].

Коэффициенты

Первый класс

Второй класс

Третий класс

К а. л.

0,2 и выше

0,15 – 0,20

Менее 0,15

К с. л.

1,0 и выше

0,5 – 1,0

Менее 0,5

К т. л.

2,0 и выше

1,0 – 2,0

Менее 1,0

К а.

0,7 и выше

0,5 – 0,7

Менее 0,5



Рейтинговая оценка предприятия-заемщика является обобщающим выводом анализа кредитоспособности. Рейтинг определяется в баллах. Сумма баллов рассчитывается путем умножения классности каждого коэффициента (К а. л., К с. л., К т. л., К а.) и его доли (соответственно 30, 20, 30, 20%) в совокупности (100%).

         К первому классу относятся заемщики с суммой баллов от 100 до 150, ко второму – от 151 до 250 баллов, к третьему – от 251 до 300 баллов.

         Первоклассным по кредитоспособности заемщикам коммерческие банки могут открывать кредитную линию, выдавать в разовом порядке бланковые (без обеспечения) ссуды с установлением более низкой процентной ставки, чем для остальных заемщиков.

         Кредитование второклассных ссудозаемщиков осуществляется банками в обычном порядке, т. е. при наличии соответствующих обеспечительских обязательств (гарантий, залога и т.д.). Процентная ставка зависит от вида обеспечения.

           Предоставление кредитов клиентам третьего класса связанно для банка с серьезным риском. Таким клиентам в большинстве случаев банки кредитов не выдают, а если выдают, то размер предоставляемой ссуды не должен превышать размер уставного фонда. Процентная ставка за кредит устанавливается на высоком уровне.

Класс рассчитывается на основе следующей формулы:

Категория К1*30 + Категория К2*20 + Категория К3*30 + Категория К4*20       [49], где   

K1=           оборот ый капитал / всего активов

 K2    =  (резервы + фонды спец. назнач. + целевое финан. + нерасп. Прибыль)/ всего активов

 K3 =      результат от реализации / всего активов

 K4 =    (уставный капитал / заемный капитал ) / всего активов

K5 =      выручка от реализации /  всего активов

Далее проводится «Z-анализа» Альтмана.  Цель «Z-анализа» — отнести изучаемый объект к одной из двух групп: либо к предприятиям-банкротам, либо к успешно действующим предприятиям.Z — показатель Альтмана является комплексным показателем, включающим в себя целую группу показателей, характеризующих разные стороны деятельности предприятия: структуру активов и пассивов, рентабельность и оборачиваемость[11].В связи с этим представляется интересным анализ влияния отдельных составляющих показателя Альтмана на изменение оценки вероятности банкротства.

         Необходимо еще раз подчеркнуть, что не существует каких-то единых нормативных критериев для рассмотренных показателей. Они зависят от многих факторов: отраслевой принадлежности предприятия, принципов кредитования, сложившейся структуры источников средств, оборачиваемости оборотных средств, репутации предприятия и прочее.

         Итак,  при использовании рейтинговой оценки анализ кредитоспособности является несколько незавершенным, т. к. здесь не учитывается деятельность предприятия (является ли она эффективной или нет). Но положительной стороной является использование «Z-анализа» Альтмана, потому что он позволяет несколько точнее определить степень риска выдачи кредита: возможно ли банкротство предприятия или оно устойчиво.

Подводя итоги, данной главе следует подчеркнуть, что история кредита- история обслуживания компанией обязательств по банковским ссудам, товарным кредитам, поставкам и услугам с отсрочкой платежа. Платежные привычки определяют, в конечном счете, стоимость ресурсов для заемщика и его положение на рынке. На сегодняшний момент кредитные бюро только начинаю развиваться. Создание национальной системы информации о кредитах несет множество преимуществ как для банковской системы и экономики страны в целом, так и для отдельных кредитополучателей. За счет того, что повысится обоснованность выдачи кредитов и снизятся трансакционные издержки отдельных банков, дополнительный стимул получат относительно новые направления кредитования — потребительское, ипотечное. Увеличатся возможности доступа к кредиту для населения, малого и среднего бизнеса. Кредитное бюро поощряет добросовестных заемщиков и тем самым повышает общий уровень платежной культуры и в конечном счете этику бизнеса.

Для более эффективной организации деятельности кредитных бюро необходимо определиться по ряду важных вопросов. Первый вопрос касается порядка предоставления информации в кредитные бюро. Многие банки не желают разглашать данные о неблагополучных заемщиках, поскольку это ухудшит их финансовую отчетность или снизит вероятность возвращения средств за счет перекредитования. Поэтому вряд ли сейчас существует альтернатива закрепленному в законодательстве обязательному характеру подачи информации в кредитные бюро.

           Второй, вопрос: какую информацию предоставлять. Есть два варианта — предоставлять только «негативную» информацию, касающуюся лишь неисполнения обязательств, или также и «позитивную», включающую более широкий спектр данных. Последний вариант предпочтительнее, поскольку даст больше возможностей по последующей оценке кредитоспособности заемщиков. Но в нем не заинтересовано большинство банков, не желающих терять благополучных клиентов. В российских условиях они являются важным ресурсом.

          Что касается методов оценки: исходя из работы, можно заключить, что существует много коэффициентов и других показателей и характеристик, расчёт которых позволяет оценить кредитоспособность предприятия. Каждое кредитное бюро по своему усмотрению может использовать любую их комбинацию.

            Каждый отдельный способ имеет свои недостатки. Но в сумме они могут многосторонне оценить риск кредитной сделки. Рассчитываемые коэффициенты отражают положение дел в прошлом.Но не всегда определяющим моментом в положительном решении о выдаче кредита имеет коэффициентная и рейтинговая оценка заемщика. Важным моментом является репутация заемщика, его платежная дисциплина и, в большей степени, его взаимоотношения с банком-кредитором.



--PAGE_BREAK--