Реферат: Статистика грошового обігу

1.Поняття та соціально-економічне значення грошовогообігу

Грошовий агрегат – це процес безперервного руху грошей міжсуб’єктами економічних відносин у суспільному відтворенні. Процеспереміщення грошей у функціях засобів обігу і платежу відбувається міжсуб’єктами:

¨ окремими підприємствами таорганізаціями;

¨ підприємствами та організаціями інаселенням;

¨ окремими фізичними особами;

¨ комерційними банками іпідприємствами та організаціями;

¨ комерційними банками і населенням;

¨ окремими комерційними банками ;

¨ комерційними банками і центральнимбанком;

¨ небанківськимифінансово-кредитними установами різного призначення, з одного боку, іпідприємствами, організаціями та установами – з іншого;

¨ небанківськимифінансово-кредитними установами різного призначення і банками;

¨ окремими небанківськимифінансово-кредитними установами різного призначення.

/> /> /> /> /> <td/> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> <td/> /> /> /> />
/> /> /> /> /> /> /> /> <td/> /> <td/> />

Рух грошей, що здійснюється циклічно, представлено на схемі грошовогообороту.

Захарактером платежів розрізняють:

- товарно-платіжний оборот (платежі за товари, виконані роботи та послуги )

- нетоварний платіжнийоборот ( платежі до бюджету за іншими фінансовими операціями ).

Завдання статистики грошового обігу:

v Збір та обробка статистичної інформації про величинугрошового обігу.

v Розробка програми статистичного спостереження.

v Розробка сучасних способів отримання і обробки даних.

v Обгрунтування методології обчислення і аналізу статистичнихпоказників грошового обігу.

v Виявлення закономірностей у складі грошового обігу, вобіговості грошової маси, в розрахункових операціях банків.

v Спостереження за додержанням підпприємствамирозрахункової дисципліни.

v Вивчення обсягу, складу, динаміки грошової маси та їїшвидкості.

v Аналіз купівельної спроможності грошей.

v Аналіз купюрного складу грошової маси.

2. Система показників грошового обігу

Для управління процесами грошового оборотупотрібно спиратися на статистичну інформацію про величину грошового обороту,його склад і динаміку, а також обіговість грошових коштів, додержаннярозрахункової дисципліни, про склад і швидкість обігу грошової маси, купівельнуспроможність грошей тощо.

Отримувати і обробляти статистичну інформацію щодо процесів у ційгалузі кредиту – справа статистики грошового обігу. Вона розробляє програмустатистичного спостереження, способи отримання і обробки даних, обгрунтовуєметодологію обчислення і аналізу статистичних показників.

Найважливішими показниками, які відображають ефективність і стабільністьгрошового обігу є:

¨ збалансованість бюджету

¨ показники рівня інфляції

¨ стабільність національної валюти

¨ обсяг державного внутрішнього і зовнішньогоборгу

¨ структура і якість грошової маси

¨ раціональність податкової системи

¨ національна грошова одиниця

¨ масштаб цін

¨ форми грошей, що забезпечують стійкістьгрошового обігу

¨ система емісії грошей

Ці показники єнайважливішими складовими балансу центрального банку. На величину готівки вобігу впливає не лише монетарна політика/>, а й такі фактори як платіжна дисципліна таінфляційні очікування.

Показники діяльності комерційних банків:

ü кредити комерційних банків господарству;

ü частка кредитів приватному сектору;

ü кредити в іноземній валюті;

ü депозити (строкові та до запитання );

ü частка депозитів населення в загальній сумі депозитів,%;

ü депозити в іноземній валюті.

Всі показники відбивають головні складові консолідованого балансукомерційних банків.

3.Статистичне вивчення маси грошей в обігу.

Статистика грошового обігу має також виявлятизакономірності у складі грошового обігу, в обіговості грошової маси, урозрахункових операціях банків, додержанні підприємствами розрахунковоїдисципліни.

/> <td/>

Грошова маса

Це сукупність залишків грошей у всіх формах, якізнаходяться у розпорядженні суб’єктів грошового обороту в певний момент.

Грошова маса впливає на рівень цін, обсягвиробництва і стан платіжного балансу. Статистика грошової маси вивчає:

q обсяг грошової маси

q склад, динаміку, швидкість

q купюр ний склад грошової маси.

q питому вагу грошових знаків різної вартості взагальній масі грошей, які обертаються.

Купюрний склад грошової маси формується під впливом таких факторів:

vрівня грошових доходівнаселення

vрівня роздрібних цін натовари та послуги

vструктури товарообороту

vсхильність населення довитрачення грошей

Показник середньої купюрності грошової маси :

M=/>

/> — середня купюрність

М — вартість купюр

f — кількість купюр

У структурному відношенні грошову масу можна розділити за кількомакритеріями:

— за ступенем готовності окремих елементів до оборотності (ліквідності)

— за формою грошових засобів

— за розміщенням суб’єктів грошового обороту

— за територіальним розміщенням.

Для визначення обсягу та структури грошової масив банківській практиці застосовується відповідний набір грошових агрегатів.

Грошовий агрегат – це специфічний показник грошової маси, щохарактеризує певний набір її елементів залежно від їх ліквідності.

Принципи грошових агрегатів:

Ø грошова маса включає не лише готівкові гроші, а йдепозитні

Ø уся грошова маса поділяється на ту, що є в обігу і ту,яка нагромаджується, виконує функцію збереження вартості

Ø сукупна грошова маса включає також банківські внески,депозити та цінні папери з фіксованим доходом.

У статистичнійпрактиці України визначаються і використовуються для цілей аналізу ірегулювання чотири грошові агрегати: М0, М1, М2, М3.

Агрегат М0 – відображає масу готівки, яка перебуває поза банками вобігу, тобто на руках у фізичних осіб і в касах юридичних осіб. Готівка в касахбанків сюди не входить.

Агрегат М1 – включає гроші в агрегаті М0 + вклади вбанках, які можуть бути використані власниками негайно, без попередженнябанків, тобто запаси коштів на розрахункових і поточних рахунках та на ощаднихрахунках до запитання.

Агрегат М2 – це гроші в агрегаті М1 + кошти на всіхвидах строкових рахунків, кошти на рахунках капітальних вкладів підприємств іорганізацій та інших спеціальних рахунках, кошти Держстраху, валютнізаощадження.

Агрегат М3 – охоплює гроші в агрегаті М2 + кошти навкладах за трастовими операціями банків.

Наведені грошові агрегати відрізняються між собою не тільки кількісно,а й якісно, тобто ступенем ліквідності, швидкістю обігу, функціональною роллю векономіці, участю в інфляції. Ліквідність розуміють так: цеможливість використання деякого активу як засобу обігу або перетворення активуна кошти обігу та його здатність зберігати свою номінальну вартість незмінною.

Абсолютно ліквідними вважаються гроші параметра М1. Довисоколіквідних грошових агрегатів слід віднести грошовий агрегат М2.

Грошова база- це гроші, які беруть участь в кредитномуобороті та грошовому обігу, але створюють базу для їх розширення. Вонавключає агрегат М0, готівку в касах банків та резерви комерційних банків на їхрахунках у НБУ.

Фактори, що впливають навеличину грошової маси:

a) зобов’язаннякомерційних банків за кредитами, що отримані від центрального банку;

b) сальдо іноземних активів вумовах їх конвертації в національну валюту;

c) купівля – продажемісійними установами на ринку цінних паперів облігацій державної позики;

d) нерезервні зобов’язаннябанківських установ (капітал і прибуток від емісійної діяльності тощо).

4. Статистичне вивчення швидкості обігугрошової маси.

Швидкість обігугрошей – це показник того,наскільки швидко відбувається перехід грошей від одного суб’єкта грошовихвідносин до іншого в обслуговуванні економічних операцій за певний період. Вінпоказує скільки разів у середньому за рік (за період ) певна грошова одиницявитрачається на купівлю товарів і послуг.

На швидкість обігу грошей впливають такі фактори :

q обсяг, структура та ефективність суспільноговиробництва;

q величина і швидкість товарних потоків на стадії обміну;

q рівень розвитку ринкових зв’язківміж суб’єктами процесу відтворення;

q збалансованість попиту і пропозиції на ринку;

q рівень розвитку маркетингу;

q рівень інфляції;

q рівень розвитку економічної інфраструктури:транспорту, торгівлі, банківської справи, ринку цінних паперів тощо.

До завдань статистики грошового обігу належить вивчення складугрошової маси та її динаміки. Склад грошової маси може бути виміряний за допомогою відносних величин структури, які характеризують питому вагу окремихпараметрів грошової маси в загальному її обсягу.

/> /> /> /> /> /> <td/> /> />
Кількість оборотів грошей визначаєтьсяза формулою

де ВВП – номінальний валовий внутрішнійпродукт; М – загальна маса грошей, що визначається як середні залишкигрошей за період; Q – фізичний обсяг товарів та послуг, щореалізовується; P — рівень цін товарів та послуг.

Цей показник характеризує скільки в середньому за рік оборотівздійснила грошова маса.

/> <td/> />
Тривалість у днях, перебуваннякоштів у розрахунках:

О - середній залишок коштів на рахунку

Обсп — оборот з витрат (списання) коштів з рахунку

Д – кількість календарних днів у періоді

Числооборотів коштів:

Час одного обороту грошової маси належить до зворотних характеристикшвидкості обігу грошей:

де Д — число календарних днів у періоді.

/> <td/> />
Якщо число днів, яке необхідне дляодного обороту грошей, скоротиться, то для обслуговування одного й того самогообсягу продукції буде потрібна менша грошова маса:

де Р — дефлятор валового внутрішнього продукту; Y — обсяг реального внутрішнього продукту.

Зростанняшвидкості обігу грошей призводить до росту цін. Сукупна швидкість обсягугрошової маси формується під впливом обіговості грошових агрегатів, рівень якихдля окремих агрегатів неоднаковий і може бути різний у динаміці. За допомогоюіндексного методу можна кількісно вимірювати приріст середньої швидкості обігугрошей, зумовлений зміною швидкості окремих агрегатів грошей, структурнимизрушеннями в масі грошей та неоднаковими темпами росту параметрів грошовоїмаси.

Прогнозні розрахунки грошовоїмаси можна виконувати двома способами:

I. прогнозування попиту нагроші;

II. прогнозування пропозиціїгрошей.

На величину готівки впливає ряд факторів:

- монетарна політика

- політика дисципліни

- інфляційне очікування

- зовнішні активи

Кількість грошей впливає на:

- загальний випуск продукції;

- рівень цін ;

- зайнятість населення.

5.Статистичне прогнозування касових оборотів.

Основним документом, за допомогоюякого характеризується рух грошової готівки, є прогноз касових оборотів. Вінвідображає рух грошової маси зі сфери обігу в каси банківських установ і видачуготівки підприємствам, установам, організаціям і населенню. Прогноз касовихоборотів складається на квартал з розподілом за числами і затверджується длякожної банківської установи.

Прогноз касових оборотів торкається двох аспектів – надходжень тавидач (витрат) готівки і відповідно поділяється на дві частини. У кожнійчастині виокремлюються статті згідно з каналами руху готівки. У процесібалансування касового плану визначається емісійне завдання з випуску готівки вобіг чи вилучення її з обігу. У першому розділі показують прогнозне надходженняготівки до каси банківської установи, а в другому – прогнозну видачу готівки зкас банківської установи.

Класифікація надходжень:

· надходження торгової виручки

· надходження виручки відвсіх видів транспорту

· надходження квартирноїплати та комунальних платежів

· надходження виручкивидовищних установ

· надходження виручкипідприємств побутового обслуговування

· надходження на рахункиколективних сільськогосподарських підприємств

· надходження на рахунки повкладах громадян

· надходження відпідприємств зв’язку

· інші надходження(включаючи повернення заробітної плати )

· підкріплення оборотноїкаси з резервних фондів.

Класифікація видатків:

· видатки на оплату праці, грошові виплати тазаохочення, інші виплати, які не включаються до складу фонду оплати праці.

· видатки на закупівлюсільськогосподарських продуктів

· видатки з рахунківколективних сільськогосподарських підприємств

· видатки на виплату пенсій,допомоги та страхових відшкодувань. видатки з рахунків по вкладахнаселення

· видатки підкріпленьпідприємств зв’язку

· видатки на інші цілі

· перерахування з оборотноїкаси у резервні фонди.

Для характеристикистану грошового обігу застосовуються такі показники швидкості обігу грошей:

1.Число оборотів, які здійснює грошова маса запевний період часу, або швидкість грошової маси (V)

/> <td/> />
2.Тривалість одного обороту готівки гривні в днях абочас обороту (ч)

де Мнас – оборотна каса населення ( загальна маса грошей абосередні залишки грошей за період);

Д – число днів у періоді;

Н – надходження готівки в каси банку ( грошовий обіг ).

В ході аналізу швидкості грошовоїмаси та тривалості одного обороту гривні в днях застосовується індекснийаналіз.

6. Аналіз емісії грошей і інфляції.

На основі звітності про прибуткові і видатковікасові операції визначається емісійний результат за звітний період: перевищеннянадходжень в каси банку над віддачею з каси є вилученням грошей з обороту, а увипадку перевищення видачі з каси банку над надходженнями має місце випускгрошей в оборот.

Найважливішимціновим інструментом для регулювання ліквідності в перехідній економіці єставка рефінансування – ставка, за якою комерційні банки отримують кредити відЦентрального Банку. В умовах високої інфляції використання ставкирефінансування як інструмента жорсткої монетарної політики є обмеженим,оскільки реальні процентні ставки є від’ємні.

Рух грошейзнаходить відображення і в балансі грошових доходів та видатків населення.Схема цього балансу така:

Доходи:

1. Оплата праці

в тому числі:

— робітників та службовців;

— робітників кооперативів;

— робітників колективнихсільськогосподарських підприємств;

— доходи та інші надходженняфізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності.

2. Соціальні виплати

втому числі:

— пенсія та допомога;

— стипендії;

— інші надходження.

Видатки:

1.Споживчі видатки

в тому числі:

— купівля товарів;

— оплата послуг.

2.Податки та інші видатки. Обов’язкові платежіта добровільні внески, інші видатки.

3.Приріст збереження в банках та готівки наруках, придбання іноземної валюти,

в тому числі:

— приріст збереження тапридбання цінних паперів;

— зміна залишків готівки унаселення;

— придбання іноземноївалюти.

За допомогою балансу грошових доходів та видатків населенняаналізується абсолютне та відносне відхилення фактичного фонду заробітної плативід планового. При цьому треба встановити розміри порушення, прийнятих в планіспіввідношення зростання обсягів виробництва, чисельності працюючих,продуктивності праці та середньої заробітної плати.

Баланс грошових доходів та видатків населення дозволяє визначитикупівельний фонд ( платоспроможний попит ) населення та визначити ступінь йоговідповідності фактичним розмірам купівель товарів.

Для цього розраховують коефіцієнт задоволення споживчого попиту.Він розраховується як частка від ділення обсягу роздрібного товарообороту накупівельний фонд населення в процентах.

Інфляція – це підвищення рівня цін та знецінення основи?грошей внаслідок надмірного зростання їх маси в обороті, порушення рівновагиміж товарним покриттям та грошовою масою, що призводить до знецінення грошовоїодиниці.

Види інфляції:

1.За рівнем інфляції:

· повзуча ( до 5 % )

· помірна ( 5-20 % )

· галопуюча ( 20-50 % )

· гіперінфляція ( > 100 % )

2.За рівнем очікування :/>/>

· передбачена

· непередбачена

3.За зміною відносних цін :

· збалансована

· незбалансована

4.За причинами та механізмом зростання рівняцін:

· інфляція попиту

· інфляція пропозиції

Показники інфляції:

1) Індекс споживчих цін за формулою Ласпейресса, дозволяє оцінитирівень інфляції на споживчому ринку

І=/> ;

2) Дефлятор ВНП дозволяє оцінити рівень інфляції по всій сукупностіблаг за формулою Пааше

I=/>

3) Основним показником інфляції є норма інфляції, що передбачаєрозрахунок індексів цін суміжних періодів.

N=/>

Динаміку купівельних фондів слід розглядати у взаємозв’язку зкупівельною спроможністю грошової одиниці, тому що динаміка лише купівельних фондівще не характеризує динаміку реальної маси придбаних товарів та послуг. Динамікуцієї маси можна одержати з врахуванням зміни цін. Для цього використовуютьіндекс купівельної спроможності гривні:

де р- рівень цін; q- кількість придбаних товарів та послуг.

Аналіз балансу грошових доходів тавитрат населення вивчає залежність платоспроможного попиту населення від впливурізних факторів, і перш за все, — від динаміки рівня доходів.

/> <td/> />
Дляцього застосовуються зокрема коефіцієнти еластичності залежності рівняплатоспроможного попиту від рівня доходу, цін, інших факторів

де у — рівень попиту;

х — рівень доходу.

Коефіцієнтеластичності характеризує, на скільки процентів змінюється рівеньплатоспроможного попиту із зміною рівня доходу населення на один відсоток.

На основі балансу грошових доходів та видатківнаселення розраховують і реальні доходи населення.

/> <td/> />
Статистика вивчає динаміку доходів на душунаселення, застосовуючи індекс реальних доходів на душу населення:

Де КД і КД – кінцеві доходи населення в поточнихцінах відповідно базового та звітного періодів;

І – індекс цін;

І – індекс чисельності населення.

Цей індекс І показує, як змінюється придбана масатоварів та послуг внаслідок зміни цін.

Контрольні запитання до теми

1. Що такегрошовий оброт та які його основні суб’єкти ?