Реферат: Эконометрическая модель национальной экономики Германии

--PAGE_BREAK--3.                Построение прогноза эндогенных переменных модели на 2008, 2009 гг.


Для прогноза эндогенных переменных на <img width=«13» height=«15» src=«ref-1_1322285663-85.coolpic» v:shapes="_x0000_i1078"> шагов вперед (в нашем случае на два шага) необходимо задать значения предопределенных переменных <img width=«44» height=«33» src=«ref-1_1322285748-216.coolpic» v:shapes="_x0000_i1079"> Предопределенная переменная в нашей работе (в нашем случае экзогенная) – <img width=«32» height=«24» src=«ref-1_1322285964-121.coolpic» v:shapes="_x0000_i1080"> (государственные расходы в год <img width=«35» height=«16» src=«ref-1_1322286085-112.coolpic» v:shapes="_x0000_i1081">). Поскольку у нас нет данных о будущих государственных расходах, то получим их путем прогноза по линейному тренду: <img width=«139» height=«27» src=«ref-1_1322286197-365.coolpic» v:shapes="_x0000_i1082">.

Оценки параметров линейного тренда получаем как МНК-оценки параметров парной регрессии:
<img width=«115» height=«88» src=«ref-1_1322286562-689.coolpic» v:shapes="_x0000_i1083"> <img width=«85» height=«25» src=«ref-1_1322287251-199.coolpic» v:shapes="_x0000_i1084">


Используя пакет прикладных программ Excel, получим оценки коэффициентов линейного тренда:

Регрессионная статистика















Множественный R

0,98















R‑квадрат

0,96















Нормированный R‑квадрат

0,96















Стандартная ошибка

10,18















Наблюдения

38

































Дисперсионный анализ














df

SS

MS

F

Значимость F







Регрессия

1

96 938,13

96 938,13

936,08

2,309E‑27







Остаток

36

3 728,08

103,56











Итого

37

100 666,21
































Коэффициенты

Стандартная ошибка

t‑статистика

P‑Значение

Нижние 95%

Верхние 95%

Нижние 95,0%

Верхние 95,0%

Y‑пересечение

185,18

3,37

54,98

2,48681E‑36

178,35

192,01

178,35

192,01

Period

4,61

0,15

30,60

2,30864E‑27

4,30

4,91

4,30

4,91



<img width=«12» height=«23» src=«ref-1_1322287450-73.coolpic» v:shapes="_x0000_i1085"><img width=«64» height=«23» src=«ref-1_1322287523-169.coolpic» v:shapes="_x0000_i1086"><img width=«79» height=«24» src=«ref-1_1322287692-197.coolpic» v:shapes="_x0000_i1087">
Осуществляем прогноз эндогенных переменных:

<img width=«127» height=«27» src=«ref-1_1322287889-266.coolpic» v:shapes="_x0000_i1088">.

<img width=«125» height=«27» src=«ref-1_1322288155-262.coolpic» v:shapes="_x0000_i1089">.

<img width=«152» height=«27» src=«ref-1_1322288417-280.coolpic» v:shapes="_x0000_i1090">.

Находим прогноз будущих значений государственных расходов на 2008 г. и 2009 г. (<img width=«72» height=«20» src=«ref-1_1322288697-156.coolpic» v:shapes="_x0000_i1091">и <img width=«72» height=«20» src=«ref-1_1322288853-159.coolpic» v:shapes="_x0000_i1092">). Прогнозные значения приведены в Приложении.

<img width=«88» height=«24» src=«ref-1_1322289012-200.coolpic» v:shapes="_x0000_i1093">

<img width=«88» height=«24» src=«ref-1_1322289212-205.coolpic» v:shapes="_x0000_i1094">

Подставив эти значения в формулы для выровненных значений эндогенных переменных, получим:

Прогноз на 2008 г.

<img width=«229» height=«24» src=«ref-1_1322289417-387.coolpic» v:shapes="_x0000_i1095">

<img width=«217» height=«24» src=«ref-1_1322289804-370.coolpic» v:shapes="_x0000_i1096">

<img width=«99» height=«24» src=«ref-1_1322290174-220.coolpic» v:shapes="_x0000_i1097">

Прогноз на 2009 г.

<img width=«229» height=«24» src=«ref-1_1322290394-385.coolpic» v:shapes="_x0000_i1098">

<img width=«217» height=«24» src=«ref-1_1322290779-371.coolpic» v:shapes="_x0000_i1099">

<img width=«97» height=«24» src=«ref-1_1322291150-217.coolpic» v:shapes="_x0000_i1100">




Приложение 1
Исходные данные

Period

Y

C

I

G

1970

845,9

476,6

204,8

164,5

1971

872,4

502,6

194,8

174,9

1972

909,9

529,6

196,7

183,5

1973

953,3

544,4

214,2

194,7

1974

961,8

542,8

213,7

205,3

1975

953,5

563,0

176,0

214,5

1976

1 000,7

587,2

194,4

219,1

1977

1 034,2

612,4

198,0

223,8

1978

1 065,3

634,3

198,0

233,1

1979

1 109,5

654,8

212,4

242,3

1980

1 125,1

664,5

210,0

250,6

1981

1 131,1

661,6

207,6

261,9

1982

1 126,6

654,8

212,6

259,2

1983

1 144,3

664,4

221,8

258,1

1984

1 176,6

677,5

237,9

261,3

1985

1 204,0

690,2

250,3

263,5

1986

1 231,6

717,0

247,2

267,4

1987

1 248,8

742,8

237,0

269,1

1988

1 295,1

762,5

259,5

273,1

1989

1 345,6

785,8

292,5

267,3

1990

1 416,3

819,0

324,6

272,7

1991

1 488,7

854,7

352,2

281,8

1992

1 521,8

883,0

342,1

296,8

1993

1 509,6

890,0

322,5

297,1

1994

1 549,7

907,7

336,8

305,2

1995

1 579,0

927,4

340,7

310,9

1996

1 594,7

939,7

337,7

317,3

1997

1 623,5

947,5

357,0

318,9

1998

1 656,4

961,4

370,4

324,6

1999

1 689,8

990,0

371,4

328,4

2000

1 744,0

1 013,5

397,7

332,9

2001

1 765,6

1 032,4

398,6

334,6

2002

1 765,6

1 024,3

401,7

339,5

2003

1 761,8

1 025,7

395,2

340,9

2004

1 780,4

1 027,7

416,9

335,9

2005

1 794,4

1 027,0

430,0

337,4

2006

1 845,8

1 036,9

468,7

340,3

2007

1 891,7

1 032,0

512,3

347,4

    продолжение
--PAGE_BREAK--