Реферат: Самостоятельная работа студентов по дисциплине «инвестиционный анализ»

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ»

Содержательный модуль №1


Тема 1. Методологические основы инвестиционного анализа.

1. Подготовить глоссарий:

Инвестиционный проект, инвестиции по рационализации; инвестиции по диверсификации; проектный цикл; фазы инвестиционного проекта; инвестиционный кредит; инвестиционное кредитование; проектное финансирование; эффективность инвестиционного проекта; технический проектный анализ; коммерческий проектный анализ; финансовый проектный анализ; экологический проектный анализ; организационный проектный анализ; бюджет инвестиционного проекта


^ 2. Подготовить логико-структурные схемы:

Классификация инвестиционных проектов.

Состав и функции участников инвестиционного проекта.

Особенности инвестиционного кредита.

Особенности и отличия проектного финансирования и инвестиционного кредита.

Принципы анализа инвестиционных проектов.


Тема 2. Исследование инвестиционных возможностей и составление технико-экономического обоснования.

1. Подготовить глоссарий:

Инвестиционные возможности; технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта.


^ 2. Подготовить логико-структурные схемы:

Структура информации при проведении исследования инвестиционных возможностей региона.

Структура разделов технико-экономического обоснования инвестиционного проекта.


Тема 3. Анализ эффективности инвестиционного проекта.

1. Подготовить глоссарий:

Свободный денежный поток; остаточный денежный поток; эквивалентный годовой доход; перпетуитетний проект; минимальная норма доходности на инвестиции.

^ 2. Подготовить логико-структурные схемы:

В схематическом виде представить виды денежных потоков соответственно видам деятельности и этапам реализации инвестиционного проекта.

В табличной форме представить преимущества и недостатки показателей эффективности инвестиционных проектов.

В схематическом виде представить классификацию подходов к определению


Тема 4. ^ Бюджетирование и анализ структуры финансирования инвестиционного проекта.

1. Подготовить глоссарий:

Гибридные формы финансирования; LBO (leveraged buyout); MBO (management buyout); финансовый рычаг (леверидж) инвестиционного проекта; годовой коэффициент покрытия долга; коэффициент процентного покрытия; коэффициент обслуживания долга; APV (Adjusted Present Value); кросс-финансирование; кросс-хеджирование; кросс-холдинг; кросс-субсидирование; налоговое кросс-субсидирование.


^ 2. Подготовить логико-структурные схемы:

В схематическом виде представить классификацию факторов, которые влияют на принятие решения относительно выбора той или другой структуры финансирования инвестиционного проекта, с точки зрения инвестора и кредитора.

В схематическом виде представить классификацию схем погашения долга.


^ Содержательный модуль №2


Тема 5. Анализ инвестиционных рисков.

1. Подготовить глоссарий:

Вариационный риск; невариационный риск; реальный опцион; комплексный реальный опцион; дерево решений; анализ сценариев; Модель Блека-Шоулса; анализ бинарного дерева решений (DTA – decision tree analysis); арбитражная ситуация.


^ Подготовить логико-структурные схемы:

В схематической форме представить виды реальных опционов на стороне активов и пассивов баланса предприятия.

В схематической форме сопоставить виды реальных опционов и события, в случае наступления которых возникает необходимость применения того ли другого реального опциона.

В схематической форме представить классификацию методов учета рисков в показателях эффективности инвестиций.


Тема 6. Анализ инвестиционных проектов, которые реализуются на действующем предприятии и на базе создаваемого предприятия.


1. Подготовить глоссарий:

«Основной» вариант развития действующего предприятия; „фоновый» вариант развития действующего предприятия.


^ Подготовить логико-структурные схемы:

Состав особенностей оценки эффективности инвестиционного проекта приростным методом.

Структура исходных показателей оценки эффективности развития предприятия по «фоновому» варианту.


^ Подготовить логико-структурные схемы:

В соответствии с поправкой к редакции Базеля I от 2005г. опишите подходы и методы оценки процентного риска торгового портфеля банка.


Тема 7. Анализ инвестиционной привлекательности.


1. Подготовить глоссарий:

Инвестиционная привлекательность; инвестиционный климат; инвестиционная привлекательность страны; индекс коррумпированности; рейтинговая оценка.

2. ^ Подготовить логико-структурные схемы:

Система факторов, которые определяют инвестиционный климат.

Система показателей суверенных кредитных рейтингов.

Система критериев принятия решений относительно отраслевой направленности инвестирования.

Составляющие элементы оценки рейтинга корпоративного управления.


Тема 8. ^ Анализ инвестиционных вложений в финансовые инструменты.


1. Подготовить глоссарий:

Гистограмма; линия поддержки; линия сопротивления; скользящее среднее; показатели относительной силы; дивидендная доходность; коэффициент отношения текущей цены акции на чистую прибыль на одну акцию (Р/Е); доходность за период владения; доходность к погашению; сhаrtіsts.

^ 2. Подготовить логико-структурные схемы:

В схематической форме представить классификацию видов графиков, которые используются в техническом анализе.

В схематической форме представить классификацию характеристик и показателей, которые применяются при проведении фундаментального анализа.


Тема 9. ^ Анализ инвестиционного портфеля.


1. Подготовить глоссарий:

Кривая безразличия; достижимое множество портфелей; оптимальный портфель; эффективное множество портфелей; индексный фонд; активный инвестор; пассивный инвестор; пассивное управление портфелем; активное управление портфелем; рыночный портфель; выбор ценной бумаги; размещение активов; инвестиционный стиль; общий риск портфеля; специфический риск портфеля; безрискованный актив.


2. Подготовить логико-структурные схемы:

В схематической форме представьте классификацию видов размещения активов.

В схематической форме представьте алгоритм определения оптимального портфеля согласно к модели Г.Марковица.

В схематической форме представьте классификацию видов инвестиционных стилей.