Реферат: Вопросы к государственному экзамену по магистерской программе

ВОПРОСЫ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ

ПО МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЕ

«БАНКИ И БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

НАПРАВЛЕНИЯ 080100_68 «ЭКОНОМИКА»


Функциональные формы денег. Значение и трудности определения денег для целей денежно-кредитной политики.

Процесс демонетизации золота и необходимость создания особой системы денежно-кредитного регулирования, ее задачи

Функция спроса на деньги. Источники предложения денег и задачи центрального банка по поддержанию равновесия на денежном рынке.

Денежная масса и денежная база. Денежные агрегаты. Особенности расчета денежных агрегатов в РФ.

Основные активы и обязательства центрального банка, источники денежной базы и ее структура.

Механизм денежной трансмиссии, основные трансмиссионные каналы.

Основные инструменты денежно-кредитного регулирования.

Конечные, промежуточные и операционные цели денежно-кредитной политики центрального банка. Факторы, влияющие на их определение

Основные режимы денежно-кредитной политики. Особенности режима инфляционного таргетирования.

Денежно-кредитная политика Банка России, ее цели и основные используемые инструменты. Задачи денежно-кредитной политики на 2011 год.

Теоретические основы управления финансами в банке: принцип максимизации ценности; экономический и бухгалтерский подходы; основные финансовые теории.

Современные подходы к оценке и управлению стоимостью: методы оценки стоимости; концепция управления стоимостью. Концепция экономической добавленной стоимости применительно к коммерческому банку.

Управление финансовыми рисками в коммерческом банке: классификация, основные механизмы и инструменты управления.

Техника хеджирования финансового риска.

Хеджирование дохода и капитала банка от риска изменения процентной ставки.
^ Управление ликвидностью в коммерческом банке. Сущность и основные методы управления риском ликвидности.
Интеллектуальный капитал банка: теории интеллектуального капитала; методы измерения и оценки; инструменты управления интеллектуальным капиталом банка.

Функции банковского капитала. Управление капиталом и дивидендами.

Банковские слияния: мотивы, экономические прибыли и издержки, финансирование акциями и денежными средствами.

Корпоративное управление в коммерческом банке.

Корпоративное управление: понятие корпорации; сущность и механизмы корпоративного управления. Корпоративное управление: англо-американская и японо-германская модели; корпоративное управление в переходных экономиках.

Совершенствование системы банковского надзора и регулирования в условиях мирового финансового кризиса.

Общая характеристика международных нормативных документов по управлению банковскими рисками (Базельский комитет).

Организация, возникновение и становление риск-менеджмента в банке. Интегрированный подход управления рисками на уровне всего финансового учреждения.

Микро и макро риск-менеджмент в банке.

VaR-оценка риска.

Качественный и количественный анализы.

Сущность и основные методы управления кредитным риском.

Сущность и основные методы управления валютным риском.

Сущность и формы стресс-тестирования банков.

Использование статистических методов оценки банковских рисков (Монте-Карло и т.п.)

Контроллинг как особая концепция эффективного управления организацией: трактовки, функции, виды.

Формирование оптимальной финансовой структуры банка на основе центров ответственности. Виды центров ответственности и принципы их выделения.

Управленческий учет как информационная основа контроллинга.

Сущность трансфертного ценообразования. Роль казначейства в организации внутреннего рынка ресурсов банка.

Методики трансфертного ценообразования, способы определения трансфертных цен. Их влияние на оценку результатов деятельности различных центров ответственности.

Бюджетирование в системе контроллинга. Основные этапы, методы построения и контроля исполнения бюджетов.

Проблемы и перспективы внедрения контроллинга в коммерческих банках.

Расчеты платежными поручениями, схема документооборота. Расчеты с использованием чеков. Схема документооборота.

Расчеты по аккредитиву, как формы безналичных расчетов. Схема документооборота

Инкассовая форма расчетов, как формы безналичных расчетов. Схема документооборота

Электронные расчеты, проводимые в расчетной сети Банка России (системы ВЭР и МЭР, БЭСП)

Прямые корреспондентские отношения банков. Особенности расчетов с банками-резидентами и банками-нерезидентами.

Клиринговая система расчетов. Понятие клиринга, цели и задачи. Порядок организации банковского клиринга. Схема расчетов.

Порядок ведения кассовых операций в РФ. Правила организации налично-денежного обращения.

Роль банков в организации налично-денежного обращения. Кассовая заявка предприятия. Лимит остатка кассы: сущность и порядок расчетов, операционная касса банка. Контроль банка за соблюдением кассовой дисциплины.

Виды пластиковых карт и их классификация. Нормативное регулирование карточных расчетов в РФ.

Системы электронных платежей (электронный banking): характеристика, функционирование. Расчеты с использованием интернет-технологий.

Инвестиции. Классификация инвестиций.

Денежные потоки в инвестиционном проекте.

Классификация инвестиционных проектов.

Финансирование реальных инвестиций.

Процедура иммунизации портфеля облигаций.

Основные ценовые закономерности на рынке облигаций.

Понятие безрисковой ценной бумаги.

Модель Дж.Тобина.

Понятия эффективного и допустимого множеств портфелей.

Задача оптимизации портфеля рисковых бумаг Г.Марковица.

Понятие полной и частичной диверсификации.

Модель У.Шарпа. Показатель бета, его сущность и применение.

Ценовое представление модели САРМ. Представление модели САРМ в терминах доходности.

Модели стоимости финансовых инструментов с неопределенным денежным потоком.

Понятие хеджирования. Инструменты хеджирования.

Стриппинг. Преимущества для российского рынка капитала.

Модели стоимости финансовых инструментов с определенным денежным потоком.

Диверсификация портфеля инвестиционных проектов.

Управление инвестиционными проектами в условиях риска.

Анализ сценариев при оценке инвестиционных проектов.

Анализ чувствительности инвестиционных проектов. Назначение и способ реализации.

Учет условий финансирования при оценке инвестиционных проектов.

Учет в инвестиционном проекте потребности в оборотном капитале.

Решение проблемы множественности значений критерия IRR.

Инвестиционный критерий точки безубыточности и финансовый профиль проекта.

Инвестиционные критерии IRR и MIRR. Соотношение с другими критериями.

Инвестиционный критерий ARR. Соотношение с другими критериями.

Инвестиционные критерии NPV и PI. Соотношение с другими критериями.

Инвестиционные критерии периода окупаемости. Расчет и значение.

Содержание и этапы процедуры оценки денежных потоков инвестиционного проекта.

Принцип Фишера-Хиршляйфера при оценке инвестиционных проектов.

Определение инвестиционного горизонта в инвестиционном проекте.