Реферат: Политика Банка по управлению рисками

Политика Банка

по управлению рисками

А) Управление риском ликвидности :

Банк проводит политику размещения активов, обеспечивающую необходимый уровень ликвидности. В процессе управления Банк руководствуется методом сопряжения некоторых статей пассивов к соответственным статьям активов.

Схема такого метода выглядит следующим образом:


Депозиты физических лиц
Первичные резервы

(касса , корсчет в НБМ)







Депозиты юридических лиц
^ Вторичные резервы
(Гос. сертификаты )

^
Межбанковские ресурсы и кредиты НБМ
Кредиты

Ценные бумаги


Собственный капитал




^ Здания и строения


Исходя из структуры активов и пассивов, Банк предусматривает размещение депозитов физических и юридических лиц в первичных и вторичных резервах, межбанковские кредиты и ресурсы Национального Банка Молдовы – в кредиты и ГЦБ на короткий срок, собственный капитал – в долгосрочные кредиты, приобретение ГЦБ, приобретение зданий и строений.


Б) ^ Риск достаточности капитала:

Одним из главных показателей деятельности Банка – величина совокупного нормативного капитала. При решении этого вопроса Банк руководствуется директивами, утвержденными Национальным Банком Молдовы, а мерой достаточности капитала будет служить коэффициент достаточности капитала к активам, взвешенным с учетом риска.


В) Риск процентных ставок.

Основной целью Банка является привлечение денежных средств по более низкой процентной ставке и их размещение в кредиты или другие финансовые инструменты с более высокой процентной ставкой. Для уменьшения риска процентных ставок Банк предусматривает выдачу кредитов и привлечение депозитов по плавающей процентной ставке. Во внутренних Регламентах Банка предусмотрен контроль над рисками со стороны администрации.


Г). Кредитный риск.

При проведении кредитной политики Банк предусматривает:

воздержаться от выдачи кредитов преимущественно только в одну отрасль народного хозяйства;

ориентироваться на выдачу межбанковских краткосрочных кредитов, в соответствии с методом анализа и установления лимитов по банкам;

не допускать нарушения Регламента Национального Банка Молдовы «О крупных кредитах» ;

тщательное изучение и утверждение каждого кредита (методы оценки и платежеспособности клиентов, оценка залога, источника погашения, полномочия кредитного комитета);

банк предусматривает, что в процессе кредитования будет проводиться мониторинг и инвентаризация кредитного портфеля, что позволит выявление проблемных кредитов. Ни один банк не застрахован от случаев не возврата кредитов, поэтому КБ“ENERGBANK”АО предусматривает стабильную политику в области кредитования, поддержание качества кредитного портфеля на высоком уровне. Для этих целей предусматривается создание фонда риска .



^ Д) Риск срока платежа
Риск срока платежа – риск того, что Банк несет потери в результате несоответствия сроков по активам и пассивам. Не соответствие сроков по активам и пассивам Банка может привести к дополнительным потерям, возникшим в результате риска процентной ставки.

Мероприятия, необходимые для уменьшения риска:

систематический контроль и анализ активов и пассивов Банка по срокам погашения;

эффективное управление процентными ставками;

предусматривать в контрактных обязательствах перед клиентами регулирование вопроса по досрочному изъятию средств;

анализ финансового рынка страны и прогнозирование тенденций роста или спада привлечения ресурсов;

в случае проявления отрицательных тенденций для Банка по досрочному изъятию ресурсов, менеджмент принимает адекватные меры по восстановлению платежеспособности Банка, а именно: привлечение межбанковских кредитов, участие в аукционах по ломбардным преимуществам, заключение договоров на условиях REPO покупки у НБМ, других Банков; эффективное управление портфелем ценных бумаг, проведения ряда эффективных мероприятий по досрочному и своевременному возврату кредитов и реализации залогового имущества и др. активов.


Е) Валютный риск.

Методы уменьшения валютных рисков:

Анализ валютной позиции.

Анализ валютного риска.

Заключение договоров ( SWОP; FORVARD) .

Установление котировок в зависимости от спроса и предложения.

Прогноз изменения котировок.


При установлении цен на свои услуги Банк ориентируется на цены, установившиеся на рынке банковских услуг. Основные «цены», применяемые Банком могут быть поделены на следующие группы:

Нестабильные - на услуги в зависимости от спроса и предложения;

Договорные;

«Привилегированные цены» - будут применены Банком для отдельных областей и операций.