Реферат: Критический анализ классических моделей рынка

КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КЛАССИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ РЫНКА


А.В. Вольфсон

Уральский государственный экономический университет (УРГЭУ-СИНХ), г. Екатеринбург.


Выбор фирмой модели поведения на рынке в области межфирменного взаимодействия оказывает непосредственное влияние на эффективность ее деятельности. Выделяют следующие виды стратегического взаимодействия на рынке:

некооперативное поведение (фирма проводит независимую политику, не согласовывая ее с прочими участниками рынка);

кооперативное поведение (фирмы реализуют политику, в соответствии с предварительно согласованными условиями с другими участниками рынка).

В рамках исследования стратегического некооперативного поведения фирм необходимо определить1:

порядок принятия решений фирмами (одновременно, либо последовательно);

стратегическую переменную (объем продаж, либо цена).

В зависимости от представленных вариантов вводных данных рыночная ситуация может быть описана моделью Курно, Бертрана, Штакельберга и Форхаймера, (рис.1.).





Рис. 1. Типы стратегического некооперативного поведения фирм.


В дополнении к приведенным методикам получило успешное приложение и теория игр в анализе поведения олигополий2.

В 1838 г. О. Курно исследовал модель максимизации прибыли в случае некооперативного поведения фирм, где в качестве независимой стратегической переменной выступает объем поставок продукции на рынок. Анализируется вопрос возможности установления равновесия на рынке в результате последовательных итераций изменений объемов поставок его участниками.

На каждом этапе итераций возможно лишь единственное изменение объема поставок одним участником, при условии неизменности поставок второго. Изменение объемов поставок второго участника на следующей итерации происходит исходя из условий максимизации его прибыли при неизменности поставок первого. Функция спроса предполагается известной: . Равновесное значение объемов поставок на рынок (в частном случае дуополии) достигается при: .

Из сравнения представленных выражений, следует, что чем ниже предельные издержки, тем выше доля участника на рынке. В предельном случае дуополии и равенства предельных издержек участников, доля, занимаемая каждым из них в положении равновесия стремится к , при этом в случае их кооперативного взаимодействия возможно увеличение отраслевой прибыли и соответственно прибыли каждого участника в случае занятия каждым из них лишь доли рынка.

Модель дуополии О.Курно подвергалась критике в следующей плоскости:

проблематична оценка реакции дуополиста на ошибочность его предположения относительно реакции конкурента.

в модели вход в отрасль закрыт, что предполагает неизменность количества участников, т.о. не вполне соответствуя действительности;

не определено количество итераций установления равновесия.

Установление равновесия в модели О.Курно является частным случаем принципа, предложенного американским лауреатом нобелевской премии по экономике Д.Нэшом, гласящим, что рынок находится в равновесии, если каждое предприятие придерживается стратегии, являющейся лучшим ответом на стратегии соперников. Стратегии могут заключаться как в выборе объема (модель Курно), так и в выборе, например цены.

В общем случае наличия на рынке N-участников, при условии идентичности их предельных издержек равновесная цена рынка определяется как . Т.о. равновесная цена стремится к предельным затратам участников в случае роста их числа, что соответствует ситуации совершенной конкуренции. При сокращении числа участников, равновесная цена превосходит уровень предельных издержек, что можно интерпретировать как проявление монопольной власти ограниченного числа участников рынка.

Метод Курно предполагает моделирование рыночного поведения и в случае различия затрат участников. В предположении, что изменение рынка обусловлено изменением объема единственного участника (условие Курно) следует, наличие зависимости между результативностью отрасли (определяемой разницей между ценой и средневзвешенными предельными издержками), структурой участников (индекс Херфиндаля-Хиршмана) и характеристикой спроса (его эластичностью). Данный вывод показывает опрометчивость господствовавшей в теории организации промышленности т.н. Гарвардской парадигмы, утверждавшей, что структура отрасли формирует поведение его участников, которое в свою очередь и определяет их результативность.



Т.о. трансформация представлений о взаимосвязях исследуемых поведенческих элементов3, равно как и разработанная О.Курно теория дуополии и базирующаяся на ее основе теория чистой монополии привели к формированию отношения к совершенной конкуренции, как предельного типа строения рынка4, что в свою очередь стимулировало новую волну импульсов исследований приведенных областей.

В модели дуополии, предложенной Э.Чемберлином, дуополисты исходят из наличия своей зависимости друг от друга, что наряду с присутствием рациональных мотивов максимизации прибыли, приводит к формированию ими монопольного поведения, без вступления в сговор5. Ключевой предпосылкой в модели Чемберлина, является то, что реакция одного из дуополистов на поведение другого будет сочетаться с его интересами в силу выбранной общей предпосылки максимизации отраслевой прибыли. Подобный подход более рационален, нежели предпосылки Курно, но, тем не менее, наличествует следующая критика:

установление равновесия, неоднозначный процесс, даже в случае установления сговора;

отсутствующая информация о кривой спроса, осложняет поиск максимума;

модель дуополии не предполагает свободный вход, несмотря на высокую цену, которая будет стимулировать вход новых участников, т.о. подрывая равновесие.

В 1934 г. Г. Штакельберг исследовал модель некооперативного пошагового изменения объемов участниками рынка, в предположении наличия доминирующего игрока и подстраивающегося под его поведение последователя6. Подобные поведенческие предпосылки в определенной степени оправданы, ввиду вероятного наличия объективных преимуществ у фирмы лидера (в виде издержек, опыта, репутации и т.п.).

В данной модели фирма-лидер выбирает объем производства исходя из условий максимизации своей прибыли и известной реакции фирмы-последователя, построенной также исходя из условий максимизации ее прибыли.

На поле решений для объемов поставок фирмы-лидера 1 и фирмы-последователя 2, строятся кривые неизменной прибыли фирмы 1, ввиду ее определяющей роли в установлении равновесия. Из всех возможных комбинаций фирма 1 выбирает кривую максимальной прибыли, касательной к которой выступает линия реакция фирмы-последователя 2 R2, при этом в точке касания устанавливаются равновесные значения объемов.

В случае заданной кривой спроса: , решения для равновесных объемов фирм выглядят следующим образом: . Т.о. при допущении равных уровней предельных издержек, фирма-лидер имеет в два раза больший объем поставок, нежели фирма-последователь.

В случае отсутствия фирмы лидера, модель вырождается в модель Курно, которая т.о. является частным случаем модели Штакельберга. В случае выбора обоими дуополистами стратегии лидера, что, по мнению Штакелбьерга является типичным, возникает неравновесная ситуация, сопровождающаяся ценовой войной и снижением прибыли до нуля.

Стоит отметить, что объем выпуска, является единственно возможной переменной величиной в случае совершенной конкуренции, где фирмы выступают цено получателями. В случае несовершенной конкуренции, переменными величинами могут выступать как объем, так и цена. При этом, дальнейшие исследования вопроса сопровождались критикой в отношении предпосылки использования объемной переменной, на основании ее слабой распространенности на практики, в которой, таковой, как правило, является цена.

В 1883 г. Ж. Бертран исследовал модель максимизации прибыли в случае некооперативного поведения фирм, где в качестве независимой стратегической переменной выступает цена. Начальные условия предполагают отсутствие ограничений мощностей участников, известность функции спроса, однородность и взаимозаменяемость производимой продукции. Рассмотрим порядок установления равновесия в частном случае дуополии:

, в силу неограниченных мощностей весь рыночный спрос сконцентрируется у фирмы 2, при этом прибыль фирмы 1 равна нулю, следовательно, фирма 1 постарается снизить цену, т.о. данное положение не является устойчивым;

, фирмы делят рынок пополам, но при этом сохраняется риск снижения цены одной из фирм, для захватывания рынка и роста ее прибыли, т.о. данное положение не является устойчивым;

, фирма 2 занимает весь рынок, но не получает прибыли, фирма 1 не осуществляет поставок и несет убытки в размере постоянных расходов, т.о. данное положение не является устойчивым;

, фирмы делят рынок пополам, не получая прибыли при этом, т.о. данное положение является единственно устойчивым.

Т.о. в случае отсутствия кооперативного взаимодействия дуополисты ведут себя аналогично ситуации совершенной конкуренции, причем подобный результат разительно отличатся от близкой по структуре монополии. В модели Курно, приближение к ситуации совершенной конкуренции, т.е. достижения условия , обусловлено увеличением количества участвующих фирм.

В модели Бертрана возникает противоречие в целесообразности входа новой фирме, равновесное состояние которой, достигается при равной нулю прибыли, наряду с отсутствием у фирм способности оптимизации своего поведения в зависимости от полученного опыта. Тем не менее, достижение равновесного состояния с достижением положительной прибыли может достигаться за счет дифференциации продукции. С практической точки зрения результаты модели и ее предпосылки в отношении отсутствия ограничения мощности наряду с отсутствием согласованного взаимодействия маловероятны.

Отмеченные противоречия модели Бертрана были в определенной степени сняты в 1925 г. Ф. Эджвортом7 введением ограничений мощности производства фирм.

Допустим, на рынке присутствуют две фирмы, мощность которых (qk) соответствует половине емкости рынка (Q(P≡MC)) при условии равенства установленной цены предельным издержкам, рис.2. В данных условиях фирмы разделяют рынок пополам, работая при максимуме мощности. Предположим, фирма 1 повышает цену выше уровня MC, при этом ввиду предельной загрузки фирмы 2, фирма 1 сталкивается с остаточным спросом Q(P≡MC)-qk, по отношению к которому выступает в качестве монополиста, и следовательно может максимизировать прибыль, приравнивая предельный доход к предельным издержкам в точке A (MR=MC). В данной точке фирма 1 будет производить , достигая при этом максимизирующую прибыль цену , но используя только половину собственной мощности.

Р
ис. 2. Модель Эджворта.

У фирмы 2 появляется стимул установить цену чуть ниже , при этом фирма 2 за счет превышения цены получает прибыль, практически не снижая свой объем поставок. При этом прибыль фирмы 2 превышает прибыль фирмы 1 на данном этапе.

На следующем этапе у фирмы 1 появляется стимул “подрезать” фирму 2, установлением цены и увеличением объема до предела своей мощности. В этом случае фирма 1 максимизирует прибыль, за счет роста объема, снижая при этом цену. Нижний предел снижения цены зависит от мощности предприятий и определяется условием: , или , из которой следует, что чем выше мощность , тем ближе нижний предел снижения цены к предельным издержкам.

Т.о. Эджворт показал, что в условиях ограниченных мощностей фирмы не будут находиться на ценовом дне предельных издержек, а будут максимизировать прибыль в пределах .

Следующим этапом развития анализа некооперативного поведения олигополистических рынков стала модель Форхаймера, разработанная для ситуации доминирующей на рынке фирмы, находящейся в окружении фирм-последователей, стратегической переменной является цена.

Механизм установления цены зависит от степени открытости рынка, в случае закрытого доступа, фирма доминант устанавливает цену равную уровню предельных издержек фирм окружения, при этом в силу их ограниченности они занимают “отведенное” им на рынке место, при этом остается остаточный спрос, по отношению к которому фирма доминант, выступает как монополист, максимизирующий прибыль по предельному доходу. В данной ситуации фирмы окружения получают экономическую прибыль, но при этом не могут изменить структуру рынка, поскольку дальнейший рост их выпуска невыгоден ввиду достижения равенства MC установленной цене. Также в случае сокращения доминирующей фирмой выпуска, линия предложения фирм окружения сдвигается вправо (в силу отсутствия ограничения их мощности), что не позволяет фирме доминанту установить монопольный уровень цены. При этом фирма доминант имеет более низкую кривую средних издержек по сравнению с окружением и получает соответственно более высокую прибыль как в расчете на единицу изделия, так и в валовом объеме. Модель предполагает трансформацию в случай монопольного положения доминирующей фирмы при существенно более низким уровнем издержек в сравнением с окружением.

В модели Форхаймера8 фирма доминант выбирает рациональную линию поведения максимизации прибыли, избегая ценовые войны с окружением (в случае сопоставимости их издержек).

В случае открытого входа в отрасль, цена определяется исходя из условий совершенной конкуренции в которой, равна средним издержкам фирм окружения, при этом кривая предложения имеет горизонтальный вид. В данной ситуации фирма доминант также сталкивается с горизонтальной кривой предложения окружения в диапазоне цен превышающих установленные рынком. При этом в случае: превышения издержек фирмы доминанта рыночной цены, она терпит убытки и уходит с рынка; пересечения ее предельных издержек линии предложения она получает нормальную экономическую прибыль, и сохраняет присутствие на рынке; существенно более низкого уровня предельных издержек, чем у окружения занимает монопольное положение на рынке.

Т.о. разработанный теоретический аппарат функционирования олигополий в случае некооперативного поведения участников формулирует следующие рациональные итоги:

доля рынка определяется преимуществом в издержках (модель Курно);

степень превышения цены относительно уровня предельных издержек определяется количеством участников (модель Курно);

степень превышения цены относительно уровня предельных издержек определяется ограниченностью мощностей участников (модель Эджворта).

Вывод о преимуществе занятия доминирующего положения т.н. фирмы лидера, или фирмы делающей первый ход в изменении объемов в модели Штакельберга, представляется неким промежуточным звеном в цепочке итераций к установлению равновесия в модели Курно.

Тем не менее, несмотря на разумность выводов моделей Курно и Штакельберга, имеются определенные сомнения в отношении справедливости выбора в качестве стратегической переменной – объема производства и последовательного порядка принятия решений.

В реальных условиях рынка изменение доли поставок фирмы возможно именно вследствие изменения цены, т.е. предполагается, что в качестве стратегической переменной должна выступать именно цена.

Подобное предположение основывается на том, что на многих, если не на большинстве олигопольных рынков фирмы работают с положительной прибылью, следовательно, резерв для изменения (снижения) цены несопоставимо выше, нежели значительное практическое изменение структуры рынка между участниками (который в условиях олигополии характеризуется определенным постоянством), вследствие варьирования объемами выпуска, границы которых и возможности ограничены технологическими, инвестиционными, временными рамками. Т.е. колебания цен встречается значительно чаще, нежели изменение структуры рынка.

Кроме того, с практической точки зрения, информация о ценах конкурентов на будущий (отчетный) период реализации поступает к фирме до его начала, при этом точной информации о планируемых объемах конкурента, как правило, нет. В этих обстоятельствах фирма должна принять решение относительно собственного уровня цен в сопоставлении с конкурентом. Т.о. по факту, стратегической переменной выступает именно цена.

Также ввиду того, что решение относительно цен должно быть принято до начала отчетного периода, а порою, оно корректируется и на его протяжении, то предположение касательно последовательной процедуры принятия решения представляется спорным. Т.е. более предпочтительным выглядит предположение об одновременном процессе принятия решения по ценам, завершаемым к началу отчетного периода.

Более того, в модели Курно на каждом этапе итераций, считается, что изменение рынка происходит за счет только одного игрока, в то время как прочие остаются безучастными к процессу корректировок объемов. В реальности все фирмы стремятся следовать вместе с рынком, не уступая место конкурентам, т.е. действуя одновременно, для нейтрализации стратегии и тактики конкурентов.

Предполагаемая ситуация изменения равновесия на олигопольном рынке возможна за счет входа нового игрока, успешная тактика выхода которого должна основываться на установлении более низких цен (например за счет более эффективной технологии и соответственно пониженных издержек), сопровождаемое уверенностью, что действующие игроки не снизят цену ниже точки инвестиционного предела окупаемости проекта выхода на рынок.

Представляется также ограниченной способность отдельной фирмы манипулирования объемами, выступающими в качестве стратегической переменной, и влиянием т.о. на устанавливаемую цену рынка, а, следовательно, и объем изменения общего рыночного потребления ввиду представляемой постоянной эластичностью рынка на участке возможного диапазона изменения цен (во всяком случае, для ряда рынков, спрос которых неэластичен).

В силу приведенных обстоятельств, предпосылки и выводы модели Эджворта представляются наиболее корректными.


1 Авдашева С.Б., Розанова Н.М. Теория организации отраслевых рынков. -М.: Магистр, 1998. С.198.

2 Shubic M., Levttan R. Market Structure and Behaviour. Cambridge, Mass., 1980. P. 20-32.

3 Ferguson P., Ferguson G. Industrial Economics : Issues and -Perspectives. 2nd ed. Houndmills, 1994. P. 16-19, 264.

4 Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. М., 1994. С. 297.

5 Чемберлин Э. Теория монополистической конкуренции. М., 1996. С. 62-70.

6 Stackelberg H. van. Marktform und Gleichgewicht. Wien ; Berlin, 1934.

7 Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. СПб., 2008. Т. 2. С.207-209.

8 Рой Л.В., В.П. Третьяк. Анализ Отраслевых рынков. М., 2008. С. 242.