Реферат: Влияние мирового финансового кризиса на концентрацию капитала в банковском секторе РФ

Влияние мирового финансового кризиса на концентрацию капитала в банковском секторе РФ.

Мотохин Антон Михайлович

Аспирант

Тульский государственный университет, Факультет мировая экономика, Тула, Россия

E-mail: motohin_anton@mail.ru

Многие российские специалисты считают, что основной удар мирового финансового кризиса пришелся на банковский сектор РФ. Для того чтобы оценить причиненный ущерб, необходимо произвести сравнительный анализ концентрации капитала в банковском секторе РФ до, вовремя и после кризиса (таб. 1). Начало мирового финансового кризиса в РФ связано с обвалом фондового рынка РФ и приходится на июль - октябрь 2008г. Поэтому данный период целесообразно взять за точку отсчета мирового финансового кризиса в РФ.

^ Таблица 1 Оценка концентрации капитала в банковском секторе за период с 01.01.2008г. по 01.10.2010г.

Период

Индекс Хиршмана-Херфиндаля (ННI)

Дисперсия

Коэффициент Джинни

Темпы прироста

Количество банков

Индекс Линда

1 кв. 2008

909,33

6,75

0,88

-

1005

1

2 кв. 2008

884,58

6,73

0,88

4%

1005

1

3 кв. 2008

857,93

6,70

0,88

4%

1002

1

4 кв. 2008

777,64

6,70

0,88

-1%

986

1

1 кв. 2009

808,62

6,69

0,88

6%

978

1

2 кв. 2009

809,31

6,57

0,88

1%

966

1

3 кв. 2009

867,51

6,82

0,89

11%

997

1

4 кв. 2009

884,65

6,29

0,89

4%

991

1

1 кв. 2010

911,80

6,10

0,89

4%

986

1

2 кв. 2010

924,65

6,08

0,89

0%

974

1

3 кв. 2010

939,05

6,19

0,89

4%

962

1

В докризисный период четко видна положительная тенденция роста капитала в банковском секторе РФ в среднем на 4% в квартал (таб.1). Однако, на конец 2008г. видна уже абсолютно противоположная картина, характеризуемая как отток капитала, который за данный период составил 1%.

В первом квартале 2009г. виден рост капитала на 6% (таб.1), однако данная цифра ни как не может свидетельствовать о том, что экономика нашей страны начала понемногу оживать. Данный рост стал возможен в банковском секторе лишь благодаря усилиям правительства РФ, которое предоставило российским банкам субсидированный кредит на сумму до 100 млрд. рублей сроком не менее чем на пять лет. Данный кредит включался в расчет капитала банка. Однако, данный вид кредита предоставлялся не всем 1000 банкам РФ в равных долях или пропорционально доли банка в банковском секторе РФ, а последующей схеме: ровно половина от всех выделенных средств - 500 млрд. рублей достались Сбербанку, ВТБ получил в 2,5 раза меньше - 200 млрд. рублей, Россельхозбанку выделили 25 млрд. рублей, оставшимся банкам осталась ровно одна четвертая от выделенных средств - 225 млрд. рублей и то при условии, что сумма кредита не будет превышать 15 % уставного капитала банка.

Описанная схема предоставления кредитов объясняет, почему при солидном росте капитала (6%) в банковском секторе РФ количество банков в четвертом квартале 2008г. и в первом квартале 2009г. сократилось с 1005 банков до 978 банков (таб.1).

Ещё одни из факторов, обуславливающих сокращение количество банков в РФ, является политика ЦБ, согласно которой к концу 2009 г. все банки обязали иметь свой собственный капитал в размере 90 млн. рублей. Предпринятые меры ЦБ являются только первым этапом в перестройке всего банковского сектора РФ. Вторым этапом перестройки банковского сектора РФ станет увеличение минимального капитала банка до 180 млн. руб. к концу 2011году. Банки, которые не смогут нарастить свой собственный капитал до необходимого размера – лишат лицензии. На данный момент установленную планку преодолели около 700 банков РФ. Третий этап включает в себя увеличение минимального капитала банка до 300 млн. рублей к 2015 году. На сегодняшний день 580 банков имеют собственный капитал свыше 300 млн. рублей. Четвёртым этапом планируется увеличение капитала банка до 1 млр. рублей. Срок, к которому банки будут обязаны нарастить свой собственный капитал до 1 млр. рублей, ещё не утверждён. В банковском секторе РФ в настоящее время насчитывается около 280 банков, которые имеют собственный капитал свыше 1 млр. рублей.

Анализируя темпы прироста капитала за 2009г. (таб.1) можно увидеть резкий скачок в 3 квартале 2009г. Одной из главных причин этого скачка является оживление экономики РФ и приток иностранных инвестиций в банковский сектор.

На данный момент рост капитализации банковского сектора выходит на докризисный уровень. Однако, докризисную «планку» превзойти, скорее всего, не удастся. Дело в том, что те кредиты, которые были выданы российским банкам в 2008г., в ближайшем будущем нужно будет возвращать. Данное обстоятельство негативно скажется на росте капитала в банковском секторе РФ.

Оценив структуру банковского рынка РФ по коэффициенту Джинни (таб.1) за период с 01.01.2008 по 31.09.2010, можно с уверенностью констатировать тот факт, что мировой финансовый кризис практически не повлиял на состояние конкуренции на банковском рынке РФ. Высокий показатель коэффициента Джинни (G→1) свидетельствует о высокой неравномерности распределения рыночных долей между субъектами на банковском рынке РФ, а так же о наличии высокой вероятности того, что рынок является монополизированным. Подтверждением вышесказанному служат значения индекса Линда (таб.1), свидетельствующие о том, что на банковском рынке РФ существует один доминирующий субъект. Данное заключение согласуется с профессиональным суждением большинства российских и зарубежных аналитиков, что погоду на банковском рынке устанавливает Сбербанк.

Если оценивать уровень концентрации капитала в банковском секторе РФ по индексу Хиршмана-Херфиндаля (табл. 1), то анализируемый отрезок времени можно условно разделить на два периода: первый период с 1 квартала 2008г. по 4 квартал 2008г. – период снижения концентрации капитала в банковском секторе РФ, и второй период с 1 квартала 2009г. по 3 квартал 2010г. – период усиления концентрации капитала в банковском секторе РФ.

При анализе изменения показателя дисперсии логарифмов рыночных долей (табл. 1) видна тенденция к уменьшению значения данного показателя. Уменьшение дисперсии логарифмов рыночных долей означает, что уменьшается разрыв между средней рыночной долей и реальной рыночной долей всех хозяйствующих субъектов, т.е. российский банковский рынок к 3 кварталу 2010г. стал более равномерным по сравнению с 1 кварталом 2008г. Улучшение равномерности в банковском секторе РФ связано не с тем, что банки, находящиеся «в хвосте», улучшали свое положение, а с тем, что количество банков сократилось, поэтому увеличилась средняя рыночная доля.

Литература

Александров Е.А. Доклад об экономики России / Е.А. Александрова // Всемирный банк - 2009 - №18

Додолев Е М «Кризисный алфавит» / Е.М. Додолев // Еженедельный журнал Профиль 2008г.- № 48.

Зубова Е.А. Год расплаты / Е.А. Зубова // РБК Daily - 2008г. - №56

Старостин Н.С. У банков падают рейтинги/ Н.С. Старостин // РБК - 2008г. - №63

Федорова Ю.Л. Кризис на ужин. / Ю.Л. Федорова // Ведомости – 2008г. - №222 

http://www.Вankir.ru/