Реферат: Данный спецкурс посвящен основам современной финансовой математики или математической теории финансов науки о работе с финансовыми инструментами. Основными «колоннами» финансовой математики являются: оптимальное распределение ресурсов

Математическая теория финансов


(лектор - к.ф.-м.н. Куликов А.В.)


Данный спецкурс посвящен основам современной финансовой математики или математической теории финансов – науки о работе с финансовыми инструментами. Основными «колоннами» финансовой математики являются:

оптимальное распределение ресурсов;

нахождение справедливых цен финансовых инструментов;

измерение рисков и управление ими.



В курсе предполагается рассмотреть следующие вопросы:

введение базовых объектов теории финансов;

введение в теорию когерентных мер риска и их использование для решения различных задач финансовой математики;

рассмотрение базовых объектов финансовой математики (фундаментальной и рыночной цены финансовых активов, первичных финансовых инструментов (акций и облигаций), а также производных финансовых инструментов (форвардов, фьючерсов, свопов, различных видов опционов);

нахождение цен различных финансовых инструментов, используя теорию арбитража в общей модели, колл-пут паритет, цены имеющихся на рынке опционов и т.д.;

описание и нахождение справедливых цен различных производных ценных бумаг для моделей, часто используемых в финансовой математике;

введение в теорию мер риска, рассмотрение V@R и способов оценивания экономического и регуляторного капитала.


В качестве задач также будут рассмотрены вопросы, часто задаваемые на собеседованиях в финансовых организациях, а также методы, исполь-зуемые для оценки риска и нахождения цен финансовых инструментов.

Вероятностные методы имеют широчайшее применение в этой области, поэтому в курсе также будут введены и рассмотрены важные элементы теории мартингалов и выпуклого анализа, а именно, условные математические ожидания, теория мартингалов, локальных мартингалов и теоремы об отделимости множеств, теоремы о представлении.

Спецкурс «Математические основы теории финансов» факультета ФИВТ предназначен для студентов 2–6 курсов и будет проходить по пятницам в 10-45 в аудитории 123 Главного Корпуса, а также по курсу будут проходить семинары по пятницам в 9-00 (аудитория 430 Главного корпуса) и в 12-20 (аудитория 532 Главного Корпуса) для желающих (лекции и семинары будут обязательны для магистров 1 года экономических кафедр).