Реферат: Электронное научное издание «Труды мэли: электронный журнал»

Электронное научное издание «Труды МЭЛИ: электронный журнал»
Московский Д.В. − аспирант МЭЛИ Кредитный риск и проблемы обеспечения возврата кредита в современных условиях.
Рост просроченной задолженности среди крупнейших банков стал массовым явлением, при этом многие банки демонстрируют очень высокие темпы снижения “качества” кредитов.

Особенность кредитного бума в России состоит в том, что многие банки стали впервые кредитовать новых для себя заемщиков, часть из которых никогда раньше кредитов не получала. Такой способ роста кредитов вызывает значительное беспокойство, так как означает реальный рост уязвимости банков перед ухудшением экономической конъюнктуры.

Накопленный рисковый потенциал в банковском секторе создает угрозу устойчивости кредитных организаций, вероятность реализации которой будет увеличиваться в случае ухудшения макроэкономической ситуации в стране. Меры по устранению этой угрозы необходимо принимать сейчас, чтобы не допустить повторения банковского кризиса 1998г. Актуальность данной темы подтверждает и тот факт, что довольно известные и финансово-устойчивые банки, к примеру, ВТБ 24, начинают отказываться от выдачи экспресс-кредитов, опасаясь не возврата платежей по кредитам.

Темп роста просроченной задолженности по кредитам всем категориям заемщиков в иностранной валюте (142,4%) не только существенно превысил темп ее роста по кредитам в рублях (103,3%), но был максимальным за семь месяцев 2006 года.1. Темпы роста суммы просроченных кредитов, в отличие начала 2006 года, оказались заметно выше темпов выдачи новых кредитов, что привело к ухудшению показателей “качества” кредитов. При таких условиях актуальность изучения данной проблемы весьма значительна.

Ведущим принципом в работе банков является стремление к получению как можно большей прибыли. Оно ограничивается возможностью понести убытки. Иными словами, риск — это стоимостное выражение вероятностного события, ведущего к потерям. Риски тем больше, чем выше шанс получить прибыль. Риски образуются в результате отклонений действительных данных от оценки сегодняшнего состояния и будущего развития. Эти отклонения могут быть как позитивными, так и негативными. В первом случае речь идет о шансах получить прибыли, во втором — о риске иметь убытки.

Кредитный риск российских банков остается высоким. Российская банковская система - одна из наименее развитых среди банковских систем развивающихся рынков. Уровень финансовых активов по отношению к ВВП в России крайне низок и составляет 14%, (до кризиса августа 1998 г - 25%).

Объем рынка потребительского кредитования к концу 2005 г. - начало 2006 г. превысил 946 млрд. рублей, к концу 2006 года объем потребительского рынка достиг отметки 1,65 трлн. рублей, а к концу 2007 года, по прогнозам, вырастет до 2 трлн. рублей (Диаграмма 1). Если на 1 января 2006 года просроченная задолженность физлиц банкам, по данным ЦБ, составляла чуть более 10 млрд. руб., то на 1 января 2007 года она выросла уже до 33 млрд. руб. Эксперты сходятся во мнении - рост уровня просроченной задолженности станет прямым следствием обостряющейся конкуренции на рынке банковских розничных услуг.

Диаграмма 1

1


Центробанк давно выражает обеспокоенность ростом кредитования населения, который хорошо видно на диаграмме 1. Если рост будет продолжаться такими же темпами, то через пять лет население не сможет оплачивать долги, а банки столкнутся с кризисом “плохих” кредитов. До недавнего времени регулятор не вмешивался в этот процесс. ЦБ работает над методикой оценки реального качества кредитных портфелей. Сейчас большинство банков скрывают цифры, касающиеся «просрочки» по кредитам населению, и официально она составляет около 2% по всему банковскому сектору. Реальные данные с учетом пролонгированных кредитов гораздо выше, однако в отчетности такие кредиты не отражаются как «плохие».2

Центробанку необходимо усовершенствовать отчетность и определить уровень «просрочки», превышение которого могло бы привести к невыполнению нормативов достаточности капитала банков. Результаты исследования необходимо использовать для целей надзорного реагирования. Регулятор отнюдь не призывает банки сокращать объемы кредитования, а просто советует участникам адекватно оценивать риски.

При желании банки всегда найдут способ, как обойти ограничения, но с ростом прозрачности банковской системы им будет все сложнее, и это станет для них естественным элементом3. Положительно, что ЦБ озаботился решением этой проблемы. С появлением реального уровня просроченной задолженности уйдут спекуляции на эту тему4. Даже если ЦБ, на наш взгляд, ужесточит требования по формированию резервов на возможные потери по ссудам, хорошо капитализированные банки не пострадают.5

Кредитный бум в России вдохновляет мошенников всех мастей на попытку получить свою долю прибыли в доходах от этой деятельности. Таким образом, число невозвращенных банковских кредитов в России растет в секторе займов, выданных юридическим и физическим лицам. И это несмотря на то, что экономическая ситуация остается благоприятной для стабильности погашения заимствований: доходы населения и компаний постоянно растут. Косвенным свидетельством роста показателя невозврата кредитов становятся экспертные оценки банковских аналитиков и заключения страховщиков.

При этом официальная статистика на эту тему внешне не вызывает тревоги. Так, в одном из последних публичных выступлений первый зампред Банка России Андрей Козлов поставил под сомнение реалистичность показателя доли просроченной задолженности в общем объеме кредитов, выданных российскими комбанками частным лицам, в размере 1,9% на начало 2006 года. По его оценкам анализ того же показателя по портфелям иностранных банков, осуществляющих подобную деятельность в России, достигает по итогам того же периода 4,9%. Возникают большие сомнения в том, что российские банки грамотно кредитуют частных лиц гораздо лучше, чем иностранные. По данным объем потребительских кредитов сопоставим с суммарным собственным капиталом коммерческих банков, который на 1 января 2006 года составлял 1,242 трлн. рублей, в то время как объем кредитов, выданным частным лицам, на эту дату был равен 1,190 трлн. рублей. В числе банковских заемщиков есть даже российские бомжи.6 Скептически воспринимают официальные данные по доле просроченной задолженности в сегменте ссуд частным лицам и другие работники ЦБ. На экономическом форуме в Цюрихе, были приведены данные, которые российским банкирам кажутся более правдоподобными, а именно 5-7% в общем объеме выданных физическим лицам кредитов не возвращаются.

При этом банкиры не исключают, что экспертная оценка более строгих аналитиков о размере этой доли в 14% может оказаться вполне реалистичной. Из этих 14% только около 4% невозвратов связано со смертью или потерей трудоспособности заемщиков. Эти риски как раз и страхуются традиционно по настоянию банков, а значит, такие потери компенсируются страховыми компаниями. Остальные 10% банковских потерь от невозврата ссуд приходятся на убытки от действий мошенников. Причем не самодеятельных одиночек, а хорошо организованных групп, для которых организация невозврата ссуд стала бизнесом.

На рост объемов потребительского кредитования уже обратили внимание в Минфине, где полагают, что этот сектор нуждается в большем регулировании. В Минфине разрабатывается законопроект «О потребительском кредите», где прописывается требование предоставить заемщику полную информацию о кредите - расчет реальных процентов, условия расторжения договора в одностороннем порядке со стороны клиента; а также возможность досрочного погашения кредита с выплатой всех процентов. По новым требованиям Банка России с 1 июля 2007 года кредитные организации обязаны сообщать заемщику реальную процентную ставку с учетом всех дополнительных комиссий и штрафов. Таким образом, Банк России поставил точку в спорах между заемщиками и банками о суммах, которые дожны быть выплачены по кредиту. Эксперты утверждают, что после вступления данного постановления в силу российские потребители будут более взвешенно принимать решение о заключении кредитного договора. Новые требования были введены с целью полного информирования заемщиков о той цене, которую они будут платить за кредит. Банки, следуя инструкциям ЦБ, могут значительно снизить свои риски, поскольку заемщик, точно зная стоимость кредита, будет более серьезно относиться к своим договорным обязательствам.

Необходимо установить прозрачные правила отношений между заемщиками и банками, а также равные правила игры между кредитными организациями. Эффективная ставка нужна для того, чтобы заемщик мог сравнить разные условия кредитования и выбрать банк с наиболее приемлемыми для себя программами. В противном случае клиент, не зная, сколько он должен заплатить по кредиту, может не рассчитать свои силы.

Однако не все специалисты банковской сферы согласны с этим мнением.

Эффективная ставка – это некий одинаковый индекс, некая условная цифра, которая что-то должна отразить. Такая ситуация похожа на ситуацию с сигаретами: слова о вреде курения требовали писать на пачке все большим и большим шрифтом, а люди как курили, так и продолжают курить.7

Депутаты Госдумы со своей стороны предлагают ужесточить ответственность, которую несет заемщик, не вернувший кредит. Парламент отстаивает интересы банкиров и апеллирует к тому, что уже сегодня процент невозврата кредитов очень высок, и если рост этого показателя продолжится, банковскую систему ждут потрясения. «Самый высокий процент невозврата отмечается в банках, выдающих кредиты в магазинах на розничные покупки - «Русский стандарт», Home Credit Finance и др.

Свои потери эти банки компенсируют высокой процентной ставкой кредита. Поэтому необходимы эффективные кредитные бюро, в которых была бы собрана информация о заемщиках. Прежде чем выдать кредит, потенциального заемщика "просчитывают" на компьютере. Данные клиента обрабатывает специальная компьютерная программа, которая выставляет баллы (такие системы называют скоринговыми). Индустрия скоринга в России переживает свое становление. В США он вышел на новый уровень. Три основных американских бюро кредитных историй объявили о создании единого скоринга для физлиц, который может рассчитываться на основании данных трех кредитных бюро: Experian, Equifax и Transunion. Универсальный скоринг, получивший название VantageScore, упростит процесс предоставления кредитов и будет более понятным для заемщиков - физических лиц. На первом этапе новые скоринги будут доступны только кредиторам, однако в дальнейшем их смогут получать и потребители, заинтересованные в проверке своих скоринговых оценок, рассчитанных бюро.8 Кредитное бюро для российского финансового сектора - направление новое, и вряд ли имело бы смысл игнорировать накопленный за рубежом опыт такой работы. Около 92% кредитных историй физических и юридических лиц, накопленных Центральном каталоге кредитных историй (ЦККИ), приходится на четыре крупнейших бюро: ОАО «Национальное бюро кредитных историй», ООО «Глобал Пейментс Кредит Сервисиз», ЗАО «Бюро кредитных историй «Инфокредит» и ЗАО «Бюро кредитных историй «Экспириан-Интерфакс». Подсказать, в каком бюро находится кредитная история, могут в ЦККИ. Как сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России, в четвертом квартале 2006 года в ЦККИ поступило более 54 тыс. запросов от субъектов и пользователей кредитной истории.в Возросшее внимание к этой теме доказывает и тот факт, что 1 декабря 2006 г. в Москве, в Ассоциации российских банков, проходил круглый стол, посвященный деятельности бюро кредитных историй, с участием представителей ФСФР, Центробанка и ряда БКИ. Глава НБКИ Александр Викулин предложил региональным БКИ следующую схему сотрудничества: заключение агентского соглашения, согласно которому региональные бюро хранят свои кредитные истории в НБКИ, куда и обращаются с запросами как федеральные, так и региональные банки. При этом доход от предоставления кредитных историй получают сами региональные бюро, а НБКИ зарабатывает на комиссионных за хранение данных. Однако в ходе обмена мнениями представители региональных бюро приняли только одно решение — обсудить предлагаемый вариант, никаких иных решений не было, т.е. они пока скорее борются между собой, чем объединяются. Вместе с тем генеральный директор долгового агентства "Пристав" Артур Александрович считает, что аналогичное объединение возможно будет не раньше, чем через 5—6 лет. А уже 12 декабря 2006 года произошло еще одно событие, возмутившее весь банковский рынок. На российском «черном рынке» информации появилась новая база заемщиков крупнейших российских банков. Утечки такого масштаба на банковском рынке еще не было – база содержит 3 миллиона записей о просрочках и неплатежах по кредитам, а также отказах в их выдаче. Эксперты уже назвали источник утечки: им являются службы безопасности самих банков. Об этом свидетельствует присутствие в базе информации об отказах в выдаче кредитов.

Новая база данных «Отказы по кредитам и стоп-листы банков России» поступила в нелегальную продажу по цене 2 тысячи рублей. В базе содержится информация об имени заемщика, телефоне, домашнем адресе, месте работы и причине попадания в базу – просрочка по кредиту, отказ в выдаче кредита и другие компрометирующие обстоятельства (например, наличие судимости). Дополнительно указан банк-источник этих сведений. В базу попала информация из десяти российских банков, в том числе из «Русского стандарта», ХКФ-банка, Росбанка, Финансбанка, Импэксбанка – крупнейших игроков на рынке потребительского кредитования.

Это уже третья база данных по банковским заемщикам за последние полгода – в конце лета 2006 года на рынке появилась база заемщиков по экспресс-кредитованию в торговых сетях, а затем база недобросовестных заемщиков банка «Первое ОВК». Однако, по словам продавцов этой продукции, предыдущие программные продукты были лишь промо-версиями глобальной банковской базы с условным названием «Антикредит».

В новой базе аккумулировано более 3 млн. записей. Таким образом, буквально за несколько месяцев рынок нелегальной банковской информации вырос более чем на 500%. По мнению участников рынка, нелегальный рынок кредитных историй скоро догонит объемы легального. По данным Банка России, 23 российских бюро кредитных историй (БКИ) за два года работы сумели собрать 10 млн. записей о заемщиках. Банкиры констатируют, что развитие нелегального рынка банковской информации нанесет репутационный ущерб прежде всего бюро кредитных историй.

Участники рынка прогнозируют аналогичные утечки и в дальнейшем. Ряд банкиров полагает, что подобные базы – попытка недобросовестной конкуренции между самими банками. «Цель формирования и выпуска на рынок таких баз – попытка снизить объемы выдачи кредитов у конкурентов, получив конкурентное преимущество.

Еще одним важным шагом к стабилизации отношений на рынке кредитования могло бы стать положение, в котором потребитель получает возможность отказываться от привлеченного кредита в течение двух недель с момента начала его использования без объяснения причин. При этом необходимо будет уплатить только проценты за время пользования потребкредитом. Такое право предусмотрено в проекте закона "О потребительском кредите".9 Кроме того, предлагается возможность потребителю досрочно гасить весь кредит или его часть без взимания штрафных санкций, добавил собеседник агентства. В законопроекте также важно закрепить за потребителем право на получение достоверной и полной информации об условиях предоставления и возврата кредита, о размере процентов, порядке их начисления и изменения.

Таким образом для совершенствования деятельности КБ по проблеме невозврата кредитов следует на наш взгляд установить прозрачную, эффективную и единообразную процедуру получения потребительского кредита, а также общие условия договоров кредитования. Также необходимо отметить такую важную составляющую в борьбе с неплательщиками, как консолидация всех существующих бюро кредитных историй в единый, достоверный источник информации о будущей платежеспособности потенциальных заемщиков. Но самое главное, пожалуй, — это условие, обязывающее кредитные организации предоставлять полную информацию о сумме, подлежащей выплате по кредиту.


1 http://www.iip.ru/analytics/pub.php?n=536

2 Заведующая сектором департамента банковского регулирования и надзора ЦБ Галина Петрова

3 вице президент ФБК Алексей Терехов

4 первый зам.пред.правления Межпромбанка плюс Игорь Лысенко

5 аналитик инвестбанка «Траст» Алексей Захаров

6 А.Козлов

7 Юлия Бондарева, начальник управления контроля и надзора на рынке финансовых услуг ФАС России

8 газета The Wall Street Journal от 08.05.06

9 Агентство "Интерфакс-АФИ"



Московский Д.В. Кредитный риск и проблемы обеспечения возврата кредита в современных условиях