Реферат: Аннотация примерной программы учебной дисциплины «Эконометрика» Цели и задачи дисциплины


Аннотация дисциплины

базовой части Профессионального цикла


Аннотация примерной программы учебной дисциплины
«Эконометрика»


Цели и задачи дисциплины


Целью изучения дисциплины является изучение эконометрических моделей и методов, выработка навыков их применения для анализа социально-экономических явлений и процессов.

Задачи: умение использовать методы эконометрики для прикладных целей. В частности, студенты должны уметь:

– обосновывать закономерности изучаемого экономического объекта;

– определять основные показатели, характеризующие объект;

– устанавливать взаимосвязи между этими показателями;

– формировать статистическую информацию о процессе;

– специфицировать систему совместных уравнений (одно уравнение);

– идентифицировать взаимосвязи между показателями в системе уравнений (одном уравнении); оценивать качество расчетов по модели;

– выполнять практические расчеты по модели и делать экономико-математический анализ результатов.

Уметь и иметь опыт эконометрического моделирования с использованием современных пакетов программ статистического анализа и мировых информационных ресурсов.


^ Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих компетенций:

^ ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;

ОК-4 способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем;

^ ОК-12 способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них ответственность;

ПК-1 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;

^ ПК-4 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических задач;

ПК-5 способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы;

ПК-6 способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты;

ПК-13 способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий;

ПК-14 способен преподавать экономические дисциплины в образовательных учреждениях различного уровня, используя существующие программы и учебно-методические материалы.


В результате изучения дисциплины студент должен:

^ Знать:

− методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов

Уметь:

− анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- и макроуровне,

− использовать источники экономической, социальной, управленческой информации,

− анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей,

− строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты,

− прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений, на микро- и макроуровне,

− представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде аналитического отчета, статьи.

Владеть:

− методологией экономического исследования,

− современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных,

− современной методикой построения эконометрических моделей,

− методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей.


^ Содержание дисциплины. Основные разделы.


Тема 1. Предмет и задачи дисциплины.

Предмет эконометрики. Эконометрика и экономическая теория. Эконометрика и статистика. Эконометрика и экономико-математические методы. Области применения эконометрических моделей. Методологические вопросы построения эконометрических моделей: обзор используемых методов.

^ Тема 2. Парная регрессия и метод наименьших квадратов.

Понятие о функциональной, регрессионной и корреляционной связях. Основные задачи прикладного регрессионного анализа.

Уравнение регрессии, его смысл и назначение. Выбор типа математической функции при построении уравнения регрессии.

Метод наименьших квадратов и условия его применения. Свойства оценок метода наименьших квадратов, теорема Гаусса-Маркова.

Коэффициент детерминации. Стандартная ошибка уравнения регрессии. Оценка статистической значимости регрессии: t - критерий Стьюдента, F – критерий Фишера.

^ Тема 3. Множественная регрессия.

Множественная регрессия Определение параметров уравнения множественной регрессии методом наименьших квадратов.

Множественный коэффициент детерминации. Статистические свойства оценок параметров КЛММР. Оценка качества модели множественной регрессии: F – критерий Фишера, t – критерий Стьюдента.

Мультиколлинеарность и отбор наиболее существенных объясняющих переменных. Методы устранения мультиколлинеарности.

^ Тема 4. Спецификация уравнения регрессии.

Эконометрические модели: общая характеристика, различия статистического и эконометрического подхода к моделированию.

Спецификация переменных в уравнениях регрессии, ошибки спецификации.

Нелинейные модели и их линеаризация.

Обобщенная линейная модель множественной регрессии и обобщенный метод наименьших квадратов.

Проблема гетероскедастичности: тестирование и методы оценки параметров регрессии.

Автокорреляция в остатках: тестирование и методы оценки параметров регрессии.

Фиктивные переменные. Тест Чоу.

Прокси-переменные.

Метод максимального правдоподобия. Тесты Вальда, отношения правдоподобия, множителей Лагранжа.

^ Тема 5. Системы эконометрических уравнений.

Виды систем эконометрических уравнений. Независимые системы. Рекурсивные системы. Системы одновременных уравнений.

Структурная и приведенная формы эконометрической модели. Проблемы идентификации.

Косвенный и двухшаговый метод наименьших квадратов: общая схема алгоритма расчетов.

Применение систем эконометрических уравнений.

^ Тема 6. Основы анализа временных рядов.

Специфика временных рядов. Постановка задачи анализа временного ряда. Модели временных рядов.

Аналитическое выравнивание временных рядов. Оценка параметров уравнения тренда.

Методы оценки сезонности и циклической составляющей.

Стационарность временных рядов, тесты на стационарность: Дики-Фуллера, KPSS

Модели авторегрессии и скользящего среднего. Модель авторегрессии-скользящего среднего.

Нестационарные временные ряды. Подход Бокса-Дженкинса.

Особенности изучения взаимосвязанных временных рядов: коинтеграция и ложная регрессия.

^ Тема 7. Модели дискретного выбора.

Логит и пробит модели. Модели с цензурированием. Тобит модели.

Тема 8. Панельные данные.

Модели составной ошибки с фиксированным и случайным эффектом. Качество подгонки, выбор модели. Динамические модели. Обобщенный метод моментов.

Тема 9. Эконометрические модели в различных предметных областях

Эконометрическое моделирование в финансах, экономике труда, экономике фирмы, макроэкономике.


Учебно-методические материалы по дисциплине




Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ, 1998. 1022 с.

Арженовский С.В. Системы одновременных уравнений. Текст лекций. Ростов н/Д: РГЭУ «РИНХ», 2002. 30 с.

Джонстон Дж. Эконометрические методы. М.: Статистика, 1980. 432 с.

Доугерти К. Введение в эконометрику. М.: ИНФРА-М, 2009. 465 с.

Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ. М.: Вильямс, 2007. 912 с.

Магнус Я.Р, Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. М.: Дело, 2007. 504 с.

Эконометрика/ Под ред. И.И. Елисеевой. М.: Финансы и статистика, 2007. 575 с.

Кремер Н., Путко Б. Эконометрика. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 312 с.

Берндт Э. Практика эконометрики: классика и современность. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 863 с.



Лектор С.В. Арженовский


Заведующий кафедрой «Прикладная математика» А.Н. Ткачев
еще рефераты
Еще работы по разное