Лекция: Моделирование дискретных случайных величин.
Дискретная случайная величина h принимает значения yl ≤ y2 ≤… ≤ yj ≤… с вероятностями р1, рг, ..., рjг..., составляющими дифференциальное распределение вероятностей
(10.3)
При этом интегральная функция распределения
Fh(y) = 0; y<y1. (10.4)
Для получения дискретных случайных величин можно использовать метод обратной функции. Если x, — равномерно распределенная на интервале (0, 1) случайная величина, то искомая случайная величина h получается с помощью преобразования
, (10.5)
где — функция, обратная Fh.
Алгоритм вычисления по (10.4) и (10.5) сводится к выполнению следующих действий:
если х1<р, то h=у1, иначе
если х2<р1+р2, то h=у2иначе,
………………… (10.6)
если то h=уm, иначе,
…………………
Можно привести и другие примеры алгоритмов и программ получения дискретных случайных величин с заданным законом распределения, которые находят применение в практике моделирования систем на ЭВМ.