Реферат: Содержание

СОДЕРЖАНИЕ


Введение

3

ГЛАВА 1. РЫНОЧНАЯ МОДЕЛЬ ДОХОДНОСТИ ЦЕННОЙ БУМАГИ

8




1.1. Математическое описание "альфа-бета" модели в общем виде

8




1.2. Использование бета-коэффициента для управления риском

11




1.3.Использование бета-коэффициента для прогнозирования движения цены ценной бумаги

16

ГЛАВА 2.^ ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ С УЧЕТОМ РИСКА

25




2.1. Современные подходы к портфельному анализу

25




2.2. Метод оптимизации портфеля Г. Марковица

28




2.3. Многофакторные модели зависимости доходности и риска

31

ГЛАВА 3.^ ОЦЕНКА ДОХОДНОСТИ И РИСКА В ЗАДАЧЕ ПОСТРОЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

35




3.1. Исследование возможности прогнозирования поведения ценной бумаги с помощью значения бета-коэффициента

35




3.2. Формирование структуры портфеля акций по модели Г.Марковица

44

Заключение

47

Список использованных источников

49

Приложения

53