Реферат: Программа дисциплины "эконометрика"

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ “ЭКОНОМЕТРИКА”

федерального компонента цикла ОПД ГОС ВПО второго поколения

по специальности 061800 «Математические методы в экономике»

Тематический план

 

 

№№

п/п

 

Наименование тем и разделов

 

Всего

(часов)

Аудиторные занятия (час.)

 

Самостоя-

тельная

работа

В том числе:

Лекции

Семинары

1

2

3

4

5

6

 

I Проблемы обоснования эконометрической модели

 

 

 

 

1

Основные виды эконометрических моделей

1

1

-

-

2

Методы отбора факторов

5

1

4

-

3

Качественные характеристики и критерии сопоставления эконометрических моделей

7

1

2

4

 

^ II Методы оценки параметров линейных эконометрических моделей

 

 

 

 

4

Процедура оценивания по МНК

5

1

-

4

5

Определение параметров однофакторной и двухфакторной линейных эконометрических моделей

3

1

2

-

6

Метод максимального правдоподобия

5

1

-

4

7

Метод моментов

1

1

-

-

8

Критерии адекватности эконометрических моделей

6

1

1

4

 

^ III Методы оценки коэффициентов эконометрической модели при коррелирующих или нестандартных ошибках

 

 

 

 

9

Обобщенный МНК

4

1

3

-

10

Модели с коррелирующими ошибками

7

1

2

4

11

Эконометрические модели с гетероскедастичными ошибками

6

1

1

4

 

^ IY Модели с коррелирующими факторами

 

 

 

 

12

Рекуррентные методы оценки параметров эконометрической модели

1

1

-

-

13

Метод главных компонент

5

1

-

4

14

Модели с лаговыми независимыми переменными

7

1

2

4

 

^ Y Модели с даговыми зависимыми переменными

 

 

 

 

15

Проблемы построения модели с лаговыми зависимыми переменными

1

1

-

-

16

Методы оценки коэффициентов эконометрической модели,                     содержащей лаговые зависимые переменные

1

1

-

-

 

^ YI Линейные модели временных рядов

 

 

 

 

17

Стационарные временные ряды

7

1

2

4

18

Модели авторегрессии

2

1

1

-

19

Модели скользящего среднего

2

1

1

-

20

Модели авторегрессии – скользящего среднего

2

1

1

-

21

Идентификация моделей авторегрессии – скользящего среднего

2

1

1

-

22

Переход от стационарных моделей к нестационарным

1

1

-

-

 

^ YII Модели финансовой эконометрики

 

 

 

 

23

Объекты финансовой эконометрики

1

1

-

-

24

Гипотезы финансовой эконометрики

2

1

1

-

25

Модели финансовых процессов с изменяющейся вариацией

1

1

-

-

26

Модели временных рядов финансовых показателей с нелинейными структурами

5

1

-

4

 

^ YIII Системы взаимозависимых эконометрических моделей

 

 

 

 

27

Проблемы идентификации

3

1

2

-

28

Ограничения на структурные переменные

1

1

-

-

29

Ограничения на дисперсии и ковариации

1

1

-

-

30

Рекурсивные системы

1

1

-

-

 

^ IX Модели с переменной структурой

 

 

 

 

31

Причины изменчивости структуры модели и способы ее отображения в уравнении регрессии

1

1

-

-

32

Проблемы идентификации моделей с переменной структурой

7

1

2

4

 

^ X Модели с дискретными зависимыми переменными

 

 

 

 

33

Проблемы построения моделей

1

1

-

-

34

Probit-, Logit-, Tobit-модели

5

1

-

4

 

^ XI Методы оценки параметров нелинейных моделей

 

 

 

 

35

Причины нелинеаризуемости моделей

1

1

-

-

36

Проблемы идентификации нелинейных моделей

3

1

2

-

 

^ XII Использование эконометрических моделей в прогнозировании и анализе социальных и экономических процессов

 

 

 

 

37

Проблемы верификации прогноза

1

1

-

-

38

Точечный и интервальный прогнозы

5

1

4

-

 

Итого:

120

38

34

48

 

I.                   Формы текущего  контроля – тестирование и проверка выполнения лабораторных работ.

^ II.                 Форма итогового контроля – экзамен.

 

 

3а. Перечень примерных заданий для самостоятельной работы

         К разделу 1:

a)      изучить гл.1 из [2],  гл.1 из [4],  гл.7 из [5], п.1.2  и 2.2 из [6];

b)      для выбранного зависимого фактора определить набор объясняющих факторов и собрать необходимую статистическую информацию для изучения возможных взаимосвязей.

 

К разделу 2:

a)      изучить  пп. 15.3.1, 15.3.4  из [1],  2.2, 3.3 из [2], 2.2-2.3, 5.2, 5.4 из [3], 3.4 из [6] по теме 4; 7.5.1 и 15.3.2. из [1] по теме 6; 2.6, 3.4, 3.5 из [2] и  2.7, 3.10, 3.11, 5.6 из [3], 3.6 и 3.8 из [6] по теме 8;

b) сделать упражнения 2.1, 2.3, 2.4, 2.6, 2, 2.10 из [7] по теме 4; 2.11 из [7]  по теме 6; 2.19-2.23 из [7] по теме 8.

 

 К разделу 3:

a)      изучить  пп. 15.8 из [1];  6.2 из [2]; 7.5-7.9 из [3], 7.6-7.11 из [4], гл.9 из [5] по теме 10; п.15.7 из [1], 6.1 из [2] и 7.2-7.4 из [3], 7.1-7.5 из [4], гл.8 из [5], п. 3.10 из [6] по теме 11;

b)      сделать упражнения 3.10-3.13 из [7] по теме 10;  3.1-3.5 из [7] по теме 11.

 

           К разделу 4:

a)      изучить пп. 13.2 и  15.4.2 из [1], 5.1-5.2 из [5] по теме 13; п. 16.5.3 из  [1], 12.2 из  [5], 7.3 из [6]  по теме 14; 

b)      сделать упражнения 4.4 из [7] по теме 13;  4.5 из [7] по теме 14.

 

            К разделу 6:

a)      изучить  п. 16.2 из [1],  гл.6 из [4];

b)      сделать упражнение 6,1 из [7];

c)      собрать статистические данные для построения модели временного ряда выбранного экономического показателя.

 

К разделу 7:

a)      сделать упражнения 7.2, 7.3, 7.4 из [7];

b)      собрать статистические данные о динамике изменения выбранных финансовых показателей.

 

К разделу 9:

a)      изучить п. 15.11 из [1], п. 4.2 из [2], гл.9 из [3], п.5.3-5.4 из [4], п.11.1-11.4 из [5], п. 3.9 и 5.4 (с.252-255) из [6];

b)      сделать упражнения 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 из [7].

 

К разделу 10:

a)      изучить п. 15.13 из [1], 12.1 из [3], 11.5 из [5];

b)      сделать упражнения 10.1. 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 из [7].

 

 

3б. Перечень примерных контрольных вопросов для самостоятельной работы.
1)      Вспомните из ранее изученных курсов, что такое стохастическая связь, ковариация, корреляция, коэффициент корреляции, регрессия, функция регрессии.
2)      По каким признакам и на какие типы подразделяют регрессии?

3)      Как, применительно к экономическим переменным, вы понимаете выражение «отрицательный/положительный характер взаимосвязи»?

4)      Какие требования предъявляются к зависимой переменной, предикторам и случайному члену классической линейной модели множественной регрессии, а также к взаимоотношениям между различными переменными, входящими в модель?

5)      Для чего используется метод наименьших квадратов и в чем заключается его основная идея?

6)      Каково необходимое условие существования решения задачи оптимизации в методе наименьших квадратов применительно к многофакторной регрессионной модели?

7)      Какими свойствами обладают оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов?

8)      В каких случаях целесообразно применять метод максимального правдоподобия?

9)      В чем заключается идея метода максимального правдоподобия?

10)  Каковы достоинства и недостатки метода максимального правдоподобия по сравнению с методом наименьших квадратов?

11)  О чем может свидетельствовать неверный, с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения?

12)  Как формулируется нулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения регрессии на статистическую значимость?

13)  Каковы возможные (альтернативные) формулировки нулевой гипотезы при проверке всего уравнения регрессии на статистическую значимость?

14)  Каковы особенности применения коэффициента детерминации для оценки качества моделей с разным количеством объясняющих факторов?

15)  Как проводится проверка качества модели с помощью критерия Дарбина –Уотсона?

16)  Перечислите все известные Вам на данный момент ситуации, в которых используется критерий Фишера.

17)  В каких задачах следует предполагать наличие коррелирующих остатков?

18)  Каковы негативные последствия применения классического МНК в случае автокорреляции остатков?

19)  Каковы свойства и особенности распределения Дарбина-Уотсона?

20)  Каковы альтернативные способы оценки ρ – коэффициента автокорреляции остатков?

21)  Какой метод оценивания следует применять в условиях автокорреляции остатков?

22)  В задачах какого содержания следует ожидать наличия гетероскедастичности?

23)  Какие существуют альтернативные способы проверки эконометрической модели на гомоскедастичность?

24)  Каковы негативные последствия применения классического МНК в случае гетероскедастичности?

25)  Что такое взвешенный метод наименьших квадратов?

26)  По каким признакам можно прогнозировать наличие мультиколлинеарности?

27)  В каком случае целесообразно использовать метод главных компонент?

28)  В чем заключается метод главных компонент?

29)  Каковы недостатки метода главных компонент?

30)  Какие взаимосвязи в экономике описываются с помощью моделей, содержащих лаговые независимые переменные?

31)  Почему модели с лаговыми независимыми переменными не рассматривают в рамках классической линейной модели множественной регрессии и не оценивают с помощью МНК?

32)  В чем заключается подход Ширли Алмон к описанию лаговой структуры?

33)  Какие характеристики временных рядов вы знаете?

34)  Какие существуют виды стационарности?

35)  Какие модели временных рядов используются в финансовой эконометрике для анализа финансовых показателей с нелинейными структурами?

36)  Каким образом можно проверить гипотезу о переменной структуре модели?

37)  Как поступают в случае, если качественная переменная, влияющая на структуру модели, ненаблюдаема?

38)  В чем заключаются особенности оценки коэффициентов моделей с переменной структурой?

39)  Каковы особенности построения эконометрических моделей в случае, если зависимая переменная является дихотомической или просто дискретной?

40)  Для решения каких задач целесообразно использовать Tobit-модель и в чем особенность этой модели?

 

^ 3в. Контроль выполнения самостоятельной работы

Контроль выполнения самостоятельной работы по каждому разделу курса производится преподавателем, ведущим семинарские занятия. Отчетность - в письменной форме. В отчете должно содержаться решение задач по темам раздела, а также ответ на один из заранее предложенных преподавателем теоретических вопросов: в зависимости от поставленного вопроса –  изложение важнейших положений прочитанного (реферат), обобщение различных взглядов на проблему или собственные выводы студента, сделанные на основании изученного материала.

 

^ 4. Примерная тематика рефератов

1)       Принципы построения и использования эконометрических моделей и методов в экономических исследованиях.

2)       Исходные предпосылки эконометричеcкого моделирования.

3)       Предпосылки классической линейной модели множественной регрессии.

4)       Классический метод наименьших квадратов.

5)       Свойства оценок параметров модели, полученных классическим МНК.

6)       Критерии качества эконометрических моделей (иллюстрация использования).

7)       Процедуры отбора факторов эконометрических моделей (на примерах).

8)       Ошибки спецификации эконометрической модели.

9)       Мультиколлинеарность: последствия и признаки (на примерах).

10)   Метод главных компонент и его применение в экономических исследованиях.

11)   Модели с гетероскедастичными остатками (с примерами).

12)   Модели с автокоррелированными остатками (с примерами).

13)   Обобщенный метод наименьших квадратов.

14)   Модели с переменной структурой: причины изменчивости и способы ее отображения (на примерах).

15)   Приемы обнаружения изменчивости структуры модели (на примерах).

16)   Особенности оценки параметров модели с переменной структурой.

17)   Системы линейных одновременных уравнений (примеры использования для решения экономических задач).

18)   Способы линеаризации в нелинейных моделях регрессии.

19)   Характеристики временных рядов (на примерах).

20)   Использование моделей временных рядов для финансового анализа.

21)   Методы оценки параметров системы линейных одновременных уравнений.

 

^ 5. Тесты для текущего контроля знаний

(требуется выбрать верный ответ из четырех предложенных вариантов)

 
1)                             Что такое стохастическая связь?
а) нелинейная зависимость между переменными

б) связь между одним случайным и одним детерминированным фактором

в) связь между переменными, осложненная влиянием случайных факторов

г) ни один из вариантов а)-в)

 
^ 2)                             Ковариация – это…
а) показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными

б) явление линейной стохастической связи между переменными

в) показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными

г) среди вариантов а)-в) нет верного

 
^ 3)                             Корреляция – это…
а) показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными

б) явление линейной стохастической связи между переменными

в) показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными

г) среди вариантов а)-в) нет верного

 
4)                             Коэффициент корреляции – это…
а) показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными

б) явление линейной стохастической связи между переменными

в) показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными

г) среди вариантов а)-в) нет верного

 

5)                             Среди перечисленных ниже пар синонимами являются…

а) стохастическая связь и функциональная связь

б) стохастическая связь и корреляционная связь

в) корреляция  и ковариация

г) корреляция и коэффициент корреляции

 

6)                             Функция регрессии является…

а) математическим выражением функциональной зависимости между переменными

б) математическим выражением корреляционной связи между переменными

в) математическим выражением исключительно линейной связи между переменными

г) среди вариантов а)-в) нет верного

 

7)                             По числу объясняющих факторов регрессии подразделяют на…

а) простые и сложные

б) простые и множественные

в) двойные, тройные и т.д.

г) среди вариантов а)-в) нет верного

 

8)                              По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы:

а) положительные и отрицательные

б) равноускоренные и равнозамедленные

в) равномерно возрастающие и равномерно убывающие

г) среди вариантов а)-в) нет верного

 

9)                             Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что…

а) с ростом Х происходит рост У

б) с ростом Х происходит убывание У

в) рост Х  не оказывает влияния на изменение У

г) среди вариантов а)-в) нет верного

 

10)                         По типу соединения явлений регрессии подразделяют на…

а) последовательные и параллельные

б) открытые и закрытые

в) прямые, косвенные и ложные

г) среди вариантов а)-в) нет верного

 

11)                         Какие требования предъявляются к случайному члену классической линейной модели множественной регрессии?

а) он должен быть распределен по экспоненциальному закону

б) он должен быть распределен по закону Пуассона

в) он должен быть распределен по биномиальному закону

г) среди вариантов а)-в) нет верного

 

12)                          Гомоскедастичность…

а) означает постоянство дисперсии случайного члена регрессионного уравнения

б) означает отсутствие автокорреляции случайного члена регрессионного уравнения

в) предполагает отсутствие корреляционной связи между случайным членом и объясняющими переменными регрессионной модели

г) среди вариантов а)-в) нет верного

 

13)                          Одним из условий классической линейной регрессионной модели является…

а)  нормальное распределение переменной У

б) отсутствие среди объясняющих факторов дискретных переменных

в) отсутствие автокорреляции случайного члена регрессионного уравнения

г) среди вариантов а)-в) нет верного

 

14)                         Каким свойством обладают оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов?

а) эффективности

б) состоятельности

в) несмещенности

г) все ответы а)-в) верны

 

15)                         Как формулируется нулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения регрессии на статистическую значимость?

а) оценка коэффициента равна нулю

б)  оценка коэффициента положительна

в) оценка коэффициента отрицательна

г) среди вариантов а)-в) нет верного

 

16)                         Какая формулировка нулевой гипотезы не используется при проверке уравнения регрессии на статистическую значимость?

а) коэффициент детерминации в полученном уравнении равен нулю

б)  все коэффициенты при объясняющих переменных равны нулю

в) свободный член полученного уравнения равен нулю

г) среди вариантов а)-в) нет верного

 

17)                          Какой факт не свидетельствует о наличии мультиколлинеарности?

а) коэффициенты парной корреляции результирующего признака с каждым из объясняющих по модулю близки к единице

б) некоторые коэффициенты парной корреляции среди объясняющих факторов по модулю близки к единице

в) коэффициенты множественной детерминации некоторых объясняющих факторов с остальными близки к единице

г) среди вариантов а)-в) нет верного

 

18)                         О чем может свидетельствовать неверный, с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения?

а) о гетероскедастичности

б)  об автокорреляции остатков

в) о мультиколлинеарности

г) среди вариантов а)-в) нет верного

 

19)                         В каком случае целесообразно использовать метод главных компонент?

а) если метод наименьших квадратов дает статистически незначимое уравнение

б) если объясняющие факторы коррелируют между собой

в) если свободный член полученного уравнения равен нулю

г) среди вариантов а)-в) нет верного

 

20)                          Что является недостатком метода главных компонент?

а) полученную модель нельзя использовать для прогнозирования

б)  невозможна или затруднена экономическая интерпретация полученных результатов

в) снижается размерность исходной задачи

г) среди вариантов а)-в) нет верного

 

21)                         В каких задачах следует ожидать наличия гетероскедастичности?

а)  когда анализируются определенные статьи расходов хозяйствующих субъектов в зависимости от величины их доходов и последние имеют значительный разброс

б)  когда в выборке присутствуют наблюдения, сильно отличающиеся от большинства остальных

в) когда анализируются временные ряды и наблюденные значения существенно изменяются со временем или  данные пространственных выборок определенным образом упорядочены

г) все варианты а)-в) верны

 

22)                         Какой способ не применяется для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность?

а) тест Голдфелда-Квандта

б)  тест Дарбина-Уотсона

в) тест Глейзера

г) среди вариантов а)-в) нет верного

 

23)                         Каковы негативные последствия применения классического МНК в случае гетероскедастичности?

а) оценки коэффициентов модели не являются состоятельными

б) оценки коэффициентов модели не являются статистически значимыми

в) оценки коэффициентов модели не являются эффективными

г) оценки коэффициентов модели являются смещенными

 

24)                         Какой метод оценивания следует использовать в условиях гетероскедастичности?

а) метод моментов

б) метод максимального правдоподобия

в) взвешенный метод наименьших квадратов

г) среди вариантов а)-в) нет верного

 

25)                         Взвешенный метод наименьших квадратов предполагает…

а) упорядочение исходных наблюдений по возрастанию/убыванию

б) упорядочение исходных наблюдений по времени

в) придание «веса»  каждому наблюдению в определенном соответствии с величиной его дисперсии

г) среди вариантов а)-в) нет верного

 

26)                         В каких задачах следует ожидать автокорреляции остатков?

а)  когда рассматривается изменение экономического климата в государстве

б)  когда анализируются объемы продаж «сезонного» товара

в) когда исходными данными являются временные ряды

г) все варианты а)-в) верны

 

27)                         Что из перечисленного ниже не является особенностью теста Дарбина-Уотсона?

а) наличие областей неопределенности

б) область значений, ограниченная отрезком от 0 до 4

в) границы критических областей, симметричные относительно 2

г) среди вариантов а)-в) нет верного

 

28)                         Каким способом нельзя оценить тесноту автокорреляции остатков?

а) через приближенное соотношение коэффициента автокорреляции с расчетным значением статистики Дарбина-Уотсона

б) с помошью непосредственного расчета коэффициента корреляции

в) как коэффициент регрессии остатков на их предыдущие значения

г) среди вариантов а)-в) нет верного

 

29)                         Каким образом можно проверить гипотезу о переменной структуре модели?

а) с помощью теста Голдфелда-Квандта

б) с помощью теста Вальда

в) с помощью теста Чоу

г) среди вариантов а)-в) нет верного

 

30)                         Как поступают в случае, если качественная переменная, влияющая на структуру модели, ненаблюдаема?

а) объявляют задачу разбиения выборки на однородные группы  в принципе неразрешимой

б) применяют специальные методы многомерного анализа, в частности, кластерный анализ

в) используют взвешенный метод наименьших квадратов

г) среди вариантов а)-в) нет верного

 

31)                         Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют…

а) фальшивые переменные

б) фиктивные переменные

в) поддельные переменные

г) среди вариантов а)-в) нет верного

 

32)                         Какая из приведенных ниже моделей не поддается непосредственной линеаризации?

а) y=α+βxγ

б) y=α+β/x

в) y=αx β

г) среди вариантов а)-в) нет верного

 

33)                         Что из перечисленного ниже не применяют для оценки нелинеаризуемых моделей?

а) итеративные процедуры

б) метод наименьших квадратов

в) метод максимального правдоподобия

г) среди вариантов а)-в) нет верного

 

34)                         При использовании метода максимального правдоподобия…

а) отыскиваются параметры модели, наиболее вероятные для данного набора наблюдений

б) отыскивается набор наблюдений, оптимизирующий параметры модели

в) параметры модели определяются методом Гаусса

г) среди вариантов а)-в) нет верного

 

35)                         Стационарность – это…

а) характеристика временного ряда, связанная с его стабильностью (устойчивостью)

б) правило отбора предикторов в регрессионную модель

в) синоним автокорреляции

г) среди вариантов а)-в) нет верного

 

36)                         Какие существуют виды стационарности?

а) строгая и слабая

б) высокая и низкая

в) постоянная и переменная

г) все варианты а)-в)  верны

 

37)                         Что такое «белый шум»?

а) свойство коэффициентов регрессионной модели

б) модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями

в) модель авторегрессии первого порядка

г) среди вариантов а)-в) нет верного

 

38)                         Какие модели временных рядов чаще всего используются на практике?

а) модель авторегрессии первого порядка

б) «белый шум»

в) «случайное блуждание»

г) все варианты а)-в)  верны

 

39)                         Какие экономические процессы целесообразно моделировать с помощью системы одновременных линейных уравнений?

а)  формирование доходов в закрытой экономике без государственного участия (взаимосвязи между валовым выпуском, объемом потребления и инвестиций)

б) спрос и предложение в зависимости от цены товара и дохода

в) взаимосвязь между объемами потребления и  инвестиций, заработной платой и  доходами в частном секторе, равновесным совокупным спросом и  объемом капитала

г) все варианты а)-в)  верны

 

40)                         Почему для оценки параметров системы линейных одновременных уравнений нельзя применять одношаговый МНК?

а) из-за смещения получаемых оценок

б) из-за несостоятельности получаемых оценок

в) из-за некорректности проводимых статистических тестов

г) все варианты а)-в)  верны

 

41)                         Какие методы не применяются для оценки параметров системы линейных одновременных уравнений?

а) косвенный метод наименьших квадратов

б) двухшаговый метод наименьших квадратов

в) трехшаговый метод наименьших квадратов

г) среди вариантов а)-в) нет верного

 

(Ответы на вопросы теста для текущего контроля знаний приведены в конце программы)

 

III

Примерный перечень вопросов к  экзамену.

1)      Что такое случайный член регрессионного уравнения? Приведите пример его экономической интерпретации.

2)      Как экономически трактуются параметры классической линейной модели множественной регрессии?

3)      Перечислите предпосылки классического уравнения регрессии.

4)      Что такое “несмещенная оценка коэффициента уравнения регрессии”?

5)      Что такое “эффективная  оценка коэффициента уравнения регрессии”?

6)      Что такое “состоятельная оценка коэффициента уравнения регрессии”?

7)      По каким критериям производится отбор предикторов для регрессионной модели?

8)      Какие способы отбора предикторов вы знаете?

9)      В чем суть метода наименьших квадратов и каковы свойства МНК-оценок?

10)  В чем состоит суть метода максимального правдоподобия и каковы свойства ММП-оценок?

11)  Что такое “статистически значимый коэффициент уравнения регрессии”?

12)  Как проверить статистическую значимость регрессионного уравнения?

13)  Что такое коэффициент детерминации и каков его смысл?

14)  Как проверить статистическую значимость коэффициента детерминации?

15)  Как применять коэффициент детерминации для сравнительной оценки уравнений с одинаковой зависимой переменной и разным количеством предикторов?

16)  Как выбрать лучшее из нескольких уравнений с одной и той же зависимой переменной?

17)  Как оценить предельный вклад, вносимый в объясняющую способность регрессионного уравнения группой дополнительных объясняющих факторов?

18)  Приведите примеры гипотез, часто формулируемых в отношении коэффициентов регрессионного уравнения, и объясните, с помощью каких тестов их можно проверить.

19)  Каковы признаки «хорошей» (правильно специфицированной) модели?

20)  Как влияет на качество оценки коэффициентов уравнения ошибка спецификации, вследствие которой в модель не был включен существенный предиктор?

21)  Чем опасно включение в модель «лишних» (несущественных) объясняющих переменных?

22)  Что такое гомоскедастичность и гетероскедастичность?

23)  Приведите пример взаимоотношений в экономике, описываемых моделью с гетероскедастичными остатками.

24)  Как осуществляется проверка эконометрической модели на гомоскедастичность?

25)  Почему нельзя  применять классический МНК в случае гетероскедастичности?

26)  Какие преобразования исходных данных нужно провести в случае обнаружения гетероскедастичности?

27)  Как вы понимаете термин «автокорреляция остатков»?

28)  Приведите пример взаимоотношений в экономике, описываемых моделью с автокоррелированными остатками.

29)  Каковы последствия применения классического МНК к модели с автокоррелированными остатками?

30)  Каким образом осуществляется проверка эконометрической модели на автокорреляцию остатков?

31)  Какие преобразования исходных данных нужно провести в случае обнаружения автокорреляции остатков?

32)  Что такое мультиколлинеарность?

33)  Как можно предсказать наличие мультиколлинеарности в будущей модели?

34)  По каким проявлениям можно судить о наличии мультиколлинеарности в оцененной модели?

35)  Каковы негативные последствия мультиколлинеарности?

36)  В каком случае целесообразно использовать метод главных компонент?

37)  Что представляют собой главные компоненты?

38)  Что показывает первая главная компонента?

39)  Что представляют собой коэффициенты при факторах в выражениях главных компонент?

40)  Каковы недостатки метода главных компонент?

41)  Какие модели с лаговыми независимыми переменными Вы знаете?

42)  Какие методы применяются для оценки коэффициентов эконометрических моделей, содержащих лаговые зависимые переменные?

43)  Какие характеристики временных рядов вы знаете?

44)  Что такое стационарный процесс?

45)  Как проверить процесс на стационарность?

46)  Перечислите известные вам модели временных рядов и приведите примеры процессов в экономике, описываемых с помощью моделей временных рядов.

47)  Модель авторегрессии первого порядка.

48)  Модель скользящего среднего.

49)  Модель авторегрессии–скользящего среднего.

50)  Уравнение Юла-Уокера.

51)  Что является объектом изучения финансовой эконометрики?

52)  Каковы особенности временных рядов финансовых показателей?

53)  Что означают гипотезы случайного блуждания и каковы методы их тестирования?

54)  Каковы методы оценки параметров Броуновского движения, применяемые в финансовой эконометрике?

55)  Каковы методы тестирования изменяющейся вариации в моделях финансовых процессов?

56)  Какие методы применяются для тестирования нелинейных финансовых поцессов?

57)  Как оценивают модели финансовых процессов с изменяющейся вариацией?

58)  Какие модели временных рядов финансовых показателей с нелинейными структурами Вам известны?

59)  Что собой представляет система взаимозависимых эконометрических уравнений?

60)  Приведите пример экономической системы, описываемой системой одновременных линейных уравнений.

61)  Почему для оценки параметров системы линейных одновременных уравнений нельзя применять одношаговый МНК?

62)  Что показывают коэффициенты структурной и прогнозной формы системы линейных одновременных уравнений?

63)  Какие ограничения накладывают на структурные переменные в системе взаимозависимых эконометрических уравнений?

64)  Какие бывают ограничения на дисперсии и ковариации в рамках системы взаимозависимых эконометрических уравнений?

65)  Что представляет собой рекурсивная модель?

66)  Каким образом можно проверить гипотезу о переменной структуре модели?

67)  Как отражают влияние качественных переменных на структуру эконометрической модели?

68)  Приведите пример качественной переменной, способной повлиять на структуру какой-либо эконометрической модели. Какие фиктивные переменные могут отразить это влияние?

69)  Какие проблемы возникают при построении моделей с дискретными зависимыми переменными?

70)  Приведите примеры взаимосвязей в экономике, для описания которых используют модели с качественными зависимыми признаками, и объясните, с помощью каких переменных удается формализовать эти взаимосвязи.

71)  Какие модели чаще всего используют в случае, когда зависимая переменная является дихотомической?

72)  В чем особенности применения и построения Tobit-модели?

73)  Приведите примеры нелинейных моделей, используемых в эконометрике.

74)  Какие из известных вам типов нелинейных моделей поддаются непосредственной линеаризации и в чем причина их нелинеаризуемости?

75)  Как линеаризуются модели гиперболического вида?

76)  Как линеаризуются модели экспоненциального вида?

77)  Как линеаризуются модели степенного вида?

78)  Как линеаризуются модели логарифмического вида?

79)  Какие методы используются для оценки параметров моделей, не поддающихся непосредственной линеаризации?

80)  В чем заключается процедура прогнозирования с использованием эконометрических моделей?

81)  Какие методы верификации прогноза Вы знаете?

82)  Как оценить точность прогноза?

83)  Как оценивают доверительный интервал прогноза в моделях с детерминированнными параметрами?

84)  Как оценивают доверительный интервал прогноза в моделях со стохастическими параметрами?

 

^ V Тесты для проверки остаточных знаний

(требуется выбрать прав