Реферат: Методические указания к лабораторному практикуму по курсу «Экономико-математическое моделирование» для студентов очной формы обучения

Н.М. Светлов


Задания и методические указания к лабораторному практикуму по курсу
«Экономико-математическое моделирование»

для студентов очной формы обучения
(направления «экономика» и «менеджмент»)





Москва 2009



Аннотация
Учебное пособие содержит задания к лабораторным работам по курсу «Экономико-математическое моделирование», состоящие в разработке и экономическом анализе решений несложных, но содержательных в экономическом отношении оптимизационных и эконометрических моделей. Отрабатывается использование анализа «затраты-выпуск», методов линейного и нелинейного программирования, элементарные параметрические и непараметрические методы эконометрики. Задания ориентированы на приобретение навыков взаимодействия с экономистами-математиками в процессе решения задач по управлению хозяйственными комплексами различного масштаба и уровня сложности.


Введение


Представленный в настоящем издании цикл заданий предназначен для проведения лабораторных работ во время аудиторных занятий по курсу «Экономико-математическое моделирование» объёмом 60-70 часов аудиторных занятий. Предполагается, что на выполнение лабораторного практикума затрачивается примерно половина времени аудиторных занятий по данному курсу — в среднем по 3 часа на одну лабораторную работу.

Особенность предлагаемых заданий состоит в том, что они обеспечивают достаточную практическую подготовку по изучаемому курсу выпускникам вузов, профессия которых не требует самостоятельной разработки оригинальных экономико-математических моделей либо руководства такой разработкой. Однако приобретаемые навыки обеспечивают успешное взаимодействие с экономистами-математиками в процессе решения задач по управлению хозяйственными комплексами различного масштаба и уровня сложности, а также позволяют эффективно работать с экономической литературой, содержащей математическую нотацию и числовые примеры.

При разработке заданий автор опирался на классическую структуру курса «Экономико-математическое моделирование», но при этом стремился насытить её наиболее содержательными приёмами математического моделирования, трудоёмкость которых ещё допускает их освоение в формате лабораторной работы. Так, в данное пособие включены лабораторные работы по моделированию инвестиционного портфеля, размещения производства по филиалам, по анализу технологической эффективности фирм при помощи метода оболочки данных.

За рядом вполне естественных исключений, задания построены таким образом, чтобы они не представляли собой условные расчётные примеры, а имели очевидный студенту экономический смысл, приводя к конкретным предложениям по подготовке и принятию хозяйственных решений. По замыслу составителя, лабораторные работы должны стимулировать критическое отношение к осваиваемым математическим методам, формировать понимание границ их применимости.

Лабораторные работы не имеют сквозного характера, выполняются независимо одна от другой и потому могут дополнять практические курсы, построенные на основе учебных материалов других авторов, в том числе по более объёмным курсам. Если, напротив, на изучение данного курса выделено меньшее количество часов либо сочетание объёмов теоретического и практического курсов отличается от рекомендуемого в пользу изложения теоретического материала, преподаватель может опустить некоторые лабораторные работы либо отдельные их задания.

Студенты должны ознакомиться с содержанием лабораторной работы заранее во время самостоятельной подготовки, причём обязательно после освоения теоретического материала (лекций и рекомендуемой литературы) по соответствующей теме. Если отдельные положения заданий или методических указаний к ним студенту не вполне понятны, он должен обратиться к преподавателю с вопросом до начала лабораторной работы. При выполнении этих требований и в отсутствие нештатных ситуаций (например, компьютерных сбоев) для выполнения лабораторного практикума в полном объёме не требуется внеаудиторной работы (помимо подготовительной).

Как правило, лабораторные работы должны выполняться в компьютерном классе. При этом на одного преподавателя (включая ассистентов и стажёров) должно приходиться не более десяти-двенадцати студентов. В противном случае эффективность выполнения лабораторных работ снижается, так как студентам приходится ожидать пояснений преподавателя при возникновении затруднительных ситуаций. При подобных обстоятельствах студентам приходится завершать выполнение лабораторных работ во время самостоятельной подготовки.
^ Лабораторная работа №1.
Модели межотраслевого баланса
Цель работы: приобрести элементарные практические навыки экономических расчётов при помощи моделей межотраслевого баланса.

^ Приборы и материалы: одно из нижеперечисленного: микрокалькулятор; КПК, оснащённый табличным процессором; ПЭВМ, оснащённая табличным процессором.
Задание
На основании данных таблицы «Затраты-выпуск» (см. индивидуальные варианты задания 1 ниже) рассчитать коэффициенты прямых и полных затрат.

На основании данных таблицы коэффициентов прямых затрат (см. индивидуальные варианты задания 2 ниже) рассчитать:

коэффициенты полных затрат;

объёмы валовой продукции, обеспечивающие заданный чистый выпуск;

таблицу «Затраты-выпуск»;

цены, обеспечивающие производство в каждой отрасли заданной добавленной стоимости.

Оформить отчёт.
^ Методические указания по выполнению задания
Вычисление обратной матрицы можно выполнить любым из известных вам методов (например, метод присоединённой матрицы, метод алгебраических дополнений) или с помощью функции МОБР табличного процессора Microsoft Excel. Для проверки правильности вычисления обратной матрицы умножьте её на исходную.
^ Требования к отчёту
Помимо индивидуального варианта задания, алгоритма решения и ответа, в отчёте следует представить проверку правильности проведённых вычислений и экономическую интерпретацию результатов расчётов (всюду, где она возможна).

Если преподавателем не предписано иначе, отчёт предоставляется в электронном виде на дискете или с использованием средств компьютерных телекоммуникаций.
Литература
Экономико-математические методы и прикладные модели: Учеб. пособие для вузов / Под ред. В.В. Федосеева. — 2 е изд. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. — п.6.1…6.4.
^ Варианты заданий
Таблицы «Затраты-выпуск» к заданию 1

Вариант 1




Вариант 2

Ресурсы

Отрасли

КП

Ресурсы

Отрасли

КП

A

B

C

A

B

C

A

50

60

80

60

A

40

18

25

21

B

25

90

40

25

B

16

9

25

16

C

25

60

40

35

C

80

45

50

75




Вариант 3




Вариант 4

Ресурсы

Отрасли

КП

Ресурсы

Отрасли

КП

A

B

C

A

B

C

A

18

30

25

1

A

150

180

240

60

B

45

90

20

20

B

75

270

120

25

C

36

36

50

30

C

75

180

120

35




Вариант 5




Вариант 6

Ресурсы

Отрасли

КП

Ресурсы

Отрасли

КП

A

B

C

A

B

C

A

50

120

80

60

A

40

18

75

21

B

50

180

80

50

B

16

9

75

24

C

25

120

40

35

C

240

135

150

75




Вариант 7




Вариант 8

Ресурсы

Отрасли

КП

Ресурсы

Отрасли

КП

A

B

C

A

B

C

A

18

30

50

5

A

150

180

80

30

B

45

90

40

5

B

75

270

40

25

C

72

90

100

4

C

25

60

40

35




Вариант 9




Вариант 10

Ресурсы

Отрасли

КП

Ресурсы

Отрасли

КП

A

B

C

A

B

C

A

10

12

16

20

A

40

180

25

21

B

25

90

8

25

B

160

90

250

100

C

25

60

6

35

C

80

450

50

75




Вариант 11




Вариант 12

Ресурсы

Отрасли

КП

Ресурсы

Отрасли

КП

A

B

C

A

B

C

A

0

30

25

100

A

150

90

240

60

B

45

90

20

20

B

75

135

120

25

C

36

36

40

30

C

75

90

120

35




Вариант 13




Вариант 14

Ресурсы

Отрасли

КП

Ресурсы

Отрасли

КП

A

B

C

A

B

C

A

50

12

80

60

A

40

18

75

20

B

5

18

8

50

B

16

9

75

20

C

25

12

20

35

C

24

15

15

75




Вариант 15




Вариант 16

Ресурсы

Отрасли

КП

Ресурсы

Отрасли

КП

A

B

C

A

B

C

A

18

30

40

50

A

100

150

80

30

B

45

100

40

15

B

75

200

40

20

C

0

90

100

40

C

25

60

30

35




Вариант 17




Вариант 18

Ресурсы

Отрасли

КП

Ресурсы

Отрасли

КП

A

B

C

A

B

C

A

50

12

8

6

A

40

18

25

60

B

5

18

8

50

B

16

9

25

20

C

20

12

20

35

C

24

15

5

75




Вариант 19




Вариант 20

Ресурсы

Отрасли

КП

Ресурсы

Отрасли

КП

A

B

C

A

B

C

A

18

30

40

9

A

100

100

100

300

B

45

90

40

6

B

75

0

40

20

C

0

90

100

40

C

25

60

30

35


Коэффициенты прямых затрат к заданию 2

Вариант 1




Вариант 2

Ресурсы

Отрасли

КП

Ресурсы

Отрасли

КП

A

B

C

A

B

C

A

0,3

0,4

0,2

50

A

0,3

0,4

0,2

21

B

0,2

0

0,3

15

B

0,2

0,1

0,4

0

C

0,7

0,5

0,2

35

C

0,5

0,5

0,2

75

Доб.ст.

5

5

7

x

Доб.ст.

12

6

6

x




Вариант 3




Вариант 4

Ресурсы

Отрасли

КП

Ресурсы

Отрасли

КП

A

B

C

A

B

C

A

0,3

0

0,2

150

A

0,1

0,1

0,2

50

B

0,2

0,1

0,4

115

B

0,2

0,2

0,4

50

C

0,3

0,5

0,5

135

C

0,3

0,5

0,4

125

Доб.ст.

15

15

21

x

Доб.ст.

0

16

32

x




Вариант 5




Вариант 6

Ресурсы

Отрасли

КП

Ресурсы

Отрасли

КП

A

B

C

A

B

C

A

0,1

0,1

0,2

100

A

0,1

0,1

0,2

40

B

0,2

0,2

0,4

105

B

0,2

0,2

0,3

0

C

0

0,8

0,4

135

C

0,1

0,8

0,4

75

Доб.ст.

12

15

17

x

Доб.ст.

12

6

60

x




Вариант 7




Вариант 8

Ресурсы

Отрасли

КП

Ресурсы

Отрасли

КП

A

B

C

A

B

C

A

0,1

0,3

0,2

50

A

0,1

0,4

0,2

20

B

0,2

0,2

0,3

105

B

0,2

0,2

0,2

20

C

0,1

0,4

0,4

35

C

0,1

0,4

0,4

65

Доб.ст.

8

15

7

x

Доб.ст.

120

0

120

x




Вариант 9




Вариант 10

Ресурсы

Отрасли

КП

Ресурсы

Отрасли

КП

A

B

C

A

B

C

A

0,6

0,4

0,2

20

A

0,6

0,4

0,1

20

B

0,2

0,5

0,2

15

B

0,2

0,1

0,2

20

C

0,1

0,4

0,4

35

C

0,1

0,4

0,4

65

Доб.ст.

50

60

20

x

Доб.ст.

12

36

36

x




Вариант 11




Вариант 12

Ресурсы

Отрасли

КП

Ресурсы

Отрасли

КП

A

B

C

A

B

C

A

0,6

0,4

0,1

20

A

0

0,4

0,1

21

B

0,2

0,1

0,2

15

B

0,2

0,1

0,2

70

C

0

0,4

0,3

25

C

0,6

0,4

0,3

75

Доб.ст.

6

6

7

x

Доб.ст.

12

6

0

x




Вариант 13




Вариант 14

Ресурсы

Отрасли

КП

Ресурсы

Отрасли

КП

A

B

C

A

B

C

A

0,7

0,4

0,1

30

A

0,7

0,4

0,1

30

B

0,2

0,1

0,2

15

B

0,2

0,1

0,2

15

C

0,6

0

0,3

25

C

0,2

0

0,5

25

Доб.ст.

50

55

70

x

Доб.ст.

12

16

6

x




Вариант 15




Вариант 16

Ресурсы

Отрасли

КП

Ресурсы

Отрасли

КП

A

B

C

A

B

C

A

0,7

0,4

0,1

5

A

0,6

0,4

0,1

80

B

0,2

0,1

0,2

15

B

0,2

0,6

0,2

80

C

0,2

0,3

0,3

65

C

0,2

0,3

0,3

0

Доб.ст.

12

6

6

x

Доб.ст.

80

80

0

x




Вариант 17




Вариант 18

Ресурсы

Отрасли

КП

Ресурсы

Отрасли

КП

A

B

C

A

B

C

A

0,6

0,2

0,1

70

A

0,1

0,2

0,1

75

B

0,2

0,6

0,2

65

B

0,2

0,6

0,2

20

C

0,2

0,3

0

100

C

0,2

1

0

30

Доб.ст.

20

25

60

x

Доб.ст.

80

80

60

x




Вариант 19




Вариант 20

Ресурсы

Отрасли

КП

Ресурсы

Отрасли

КП

A

B

C

A

B

C

A

0,1

0,2

0,1

70

A

0,1

1

0,1

0

B

0,2

0,6

0,2

65

B

0,2

0,6

0,2

210

C

0,4

1

0,2

50

C

0,4

0,1

0,2

75

Доб.ст.

35

30

17

x

Доб.ст.

10

16

16

x


^ Лабораторная работа №2.
Практикум по решению задач линейного программирования
Цель работы: овладеть практическими навыками решения задач линейного программирования симплексным методом.

^ Приборы и материалы: линейка, угольник (или циркуль), карандаш; микрокалькулятор либо КПК, оснащённый табличным процессором; ПЭВМ, оснащённая табличным процессором; программа линейной оптимизации Sunset XA.
Задание
Решить графическим методом задачу линейного программирования согласно индивидуальному варианту (см. ниже).

Составить и решить симплексным методом задачу линейного программирования (с учётом изменений, предусмотренных индивидуальным вариантом задания), предназначенную для составления оптимальной производственной программы молокоперерабатывающего предприятия при следующих условиях.

Ассортимент выпускаемой продукции включает пастеризованное молоко, кефир и сметану, а также дополнительную продукцию согласно индивидуальному варианту задания.

Затраты сырого молока составляют:

На пастеризованное молоко – 1,01 кг/кг;

На кефир – 1,01 кг/кг;

На сметану – 9,45 кг/кг.

Поставщики в состоянии поставить не более 140 ц молока в сутки.

Фасовка молока и кефира осуществляется на автоматизированной линии производительностью 5 ц молока или 6 ц кефира в час. В течение суток линия может эксплуатироваться не более 21 часа.

Фасовка сметаны осуществляется на другой автоматизированной линии производительностью 30 кг сметаны в час. В течение суток линия может эксплуатироваться не более 16 часов.

Цена реализации пастеризованного молока – 2,4, кефира – 2,7, сметаны – 13,8 тыс. руб./ц.

План должен обеспечивать максимальную выручку от реализации молочной продукции (контракт на поставку молока уже оплачен).

Оформить отчёт.


^ Методические указания по выполнению задания
При выполнении задания 2 необходимо предусмотреть:

переменные по выпуску продукции каждого вида;

ограничения по использованию сырого молока и по времени загрузки автоматизированных фасовочных линий,

другие ограничения и переменные согласно индивидуальным вариантам задания.

Задачу следует решать симплексным методом. Разрешается либо получить опорное решение методом искусственного базиса, либо использовать метод последовательного наложения ограничений, рассмотренный в лекции.

Рекомендуется по завершении расчётов выполнить проверку правильности численного решения с использованием программных средств линейной оптимизации.
^ Требования к отчёту
По заданию 1 в отчёте должны быть представлены чертежи, поясняющие решение задачи линейного программирования графическим методом.

По заданию 2 в отчёте следует привести:

математическую запись задачи линейного программирования с указанием названий и единиц измерения переменных и ограничений;

исходную симплексную таблицу;

все промежуточные симплексные таблицы;

заключительную симплексную таблицу;

оптимальное решение, оптимальное значение целевой функции и экономическую интерпретацию оптимального плана.

Если иное не предписано преподавателем, отчёт сдаётся в электронном виде на дискете или с помощью средств электронных телекоммуникаций. Допускается рукописное приложение к отчёту, содержащее решение задания 1.
Литература
Экономико-математические методы и прикладные модели: Учеб. пособие для вузов / Под ред. В.В. Федосеева. — 2 е изд. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. — гл.2.

Вентцель Е.С. Исследование операций: Задачи, принципы, методология. М.: Высшая школа, 2001.

Светлов Н.М., Светлова Г.Н. Error: Reference source not found / РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева. М.: 2005.
^ Варианты заданий
К заданию 1

1.


2.

3.

4.


5.

6.

7.


8.

9.

10.


11.

12.

13.


14.

15.

16.


17.

18.

19.


20.




К заданию 2

Дополнительный вид продукции — творог. Цена — 5200 руб./ц. Затраты сырого молока — 17 ц/ц. Производительность фасовки на оборудовании для фасовки творога — 0,8 ц/ч. Оборудование может работать не более 16 ч./сут.

Дополнительный вид продукции — йогурт. Цена — 2200 руб./ц. Затраты сырого молока — 0,9 ц/ц. Производительность фасовки на оборудовании для фасовки сметаны — 0,2 ц/ч. Максимальный выпуск — 20 ц/сут.

Дополнительный вид продукции — творожные сырки. Цена — 7200 руб./ц. Затраты сырого молока — 15 ц/ц. Производительность фасовки на оборудовании для фасовки творожных сырков — 0,2 ц/ч. Оборудование может работать не более 16 ч./сут.

Дополнительный вид продукции — кефир обезжиренный. Цена — 770 руб./ц. Затраты сырого молока — 0,3 ц/ц. Производительность фасовки на оборудовании для фасовки молока и кефира — 6 ц/ч. Суммарный максимальный выпуск кефира обоих видов — 40 ц/сут. (минимальный выпуск кефира жирного не регламентируется).

Дополнительный вид продукции — творог. Цена — 5500 руб./ц. Затраты сырого молока — 18 ц/ц. Производительность фасовки на оборудовании для фасовки творога — 0,3 ц/ч. Оборудование может работать не более 16 ч./сут.

Дополнительный вид продукции — йогурт. Цена — 2000 руб./ц. Затраты сырого молока — 0,8 ц/ц. Производительность фасовки на оборудовании для фасовки сметаны — 0,2 ц/ч. Максимальный выпуск — 12 ц/сут.

Дополнительный вид продукции — творожные сырки. Цена — 7800 руб./ц. Затраты сырого молока — 14 ц/ц. Производительность фасовки на оборудовании для фасовки творожных сырков — 0,25 ц/ч. Оборудование может работать не более 18 ч./сут.

Дополнительный вид продукции — кефир обезжиренный. Цена — 790 руб./ц. Затраты сырого молока — 0,31 ц/ц. Производительность фасовки на оборудовании для фасовки молока и кефира — 6 ц/ч. Доля обезжиренного кефира в общем производстве кефира должна составлять не менее трети.

Дополнительный вид продукции — творог. Цена — 5300 руб./ц. Затраты сырого молока — 17 ц/ц. Производительность фасовки на оборудовании для фасовки творога — 0,4 ц/ч. Оборудование может работать не более 16 ч./сут.

Дополнительный вид продукции — йогурт. Цена — 2500 руб./ц. Затраты сырого молока — 0,85 ц/ц. Производительность фасовки на оборудовании для фасовки сметаны — 0,15 ц/ч. Йогурта должно производиться не меньше, чем сметаны.

Дополнительный вид продукции — творожные сырки. Цена — 7500 руб./ц. Затраты сырого молока — 16 ц/ц. Производительность фасовки на оборудовании для фасовки творожных сырков — 0,25 ц/ч. Оборудование может работать не более 17 ч./сут.

Дополнительный вид продукции — кефир обезжиренный. Цена — 770 руб./ц. Затраты сырого молока — 0,27 ц/ц. Производительность фасовки на оборудовании для фасовки молока и кефира — 5.5 ц/ч. Суммарный минимальный выпуск кефира обоих видов — не более 8 ц/сут.

Дополнительный вид продукции — творог. Цена — 5400 руб./ц. Затраты сырого молока — 13 ц/ц. Производительность фасовки на оборудовании для фасовки творога — 0,35 ц/ч. Оборудование может работать не более 17 ч./сут.

Дополнительный вид продукции — йогурт. Цена — 2750 руб./ц. Затраты сырого молока — 0,95 ц/ц. Производительность фасовки на оборудовании для фасовки сметаны — 0,25 ц/ч. Максимальный выпуск — 15 ц/сут.

Дополнительный вид продукции — творожные сырки. Цена — 7700 руб./ц. Затраты сырого молока — 19 ц/ц. Производительность фасовки на оборудовании для фасовки творожных сырков — 0,2 ц/ч. Оборудование может работать не более 20 ч./сут.

Дополнительный вид продукции — кефир фруктовый. Цена — 1080 руб./ц. Затраты сырого молока — 0,57 ц/ц. Производительность фасовки на оборудовании для фасовки молока и кефира — 5,5 ц/ч. Фруктового кефира должно выпускаться не меньше, чем обычного.

Дополнительный вид продукции — творог с изюмом. Цена — 6400 руб./ц. Затраты сырого молока — 13 ц/ц. Производительность фасовки на оборудовании для фасовки творога — 0,15 ц/ч. Оборудование может работать не более 18 ч./сут.

Дополнительный вид продукции — молочный коктейль. Цена — 2050 руб./ц. Затраты сырого молока — 0,95 ц/ц, сахара — 4 кг/ц. Суточный ресурс сахара составляет 60 кг. Производительность фасовки на оборудовании для фасовки молока и кефира — 0,5 ц/ч.

Дополнительный вид продукции — творожные сырки. Цена — 7300 руб./ц. Затраты сырого молока — 17,5 ц/ц. Производительность фасовки на оборудовании для фасовки творожных продуктов — 0,15 ц/ч. Оборудование может работать не более 18 ч./сут.

Дополнительный вид продукции — кефир фруктовый. Цена — 1180 руб./ц. Затраты сырого молока — 0,87 ц/ц. Производительность фасовки на оборудовании для фасовки молока и кефира — 6 ц/ч. В ассортименте кефира фруктовый кефир должен составлять не менее 60%.
^ Лабораторная работа №3.
Теория двойственности. Экономический анализ оптимального плана
Цель работы: овладеть практическими навыками решения задач линейного программирования симплексным методом.

^ Приборы и материалы: ПЭВМ, оснащённая табличным процессором; программа линейной оптимизации Sunset XA.
Задание
Составить и решить симплексным методом задачу, двойственную к задаче, соответствующей индивидуальному варианту задания 2 лабораторной работы №2.

При помощи полученного решения:

определить максимальную цену, по которой выгодно покупать молочное сырьё;

рассчитать максимально приемлемый уровень затрат на сокращение нерабочего периода каждого из фасовочных автоматов на 3%.

На основе полученного решения двойственной задачи определить, выгодным ли окажется производство нового продукта — обезжиренного молока, если затраты сырого молока на 1 ц обезжиренного составляют 0,1 ц, производительность его упаковки на оборудовании для фасовки молока и кефира — 7 ц/ч, цена — 300 руб./ц.

Оформить отчёт.
^ Методические указания по выполнению задания
Рекомендуется по завершении расчётов выполнить проверку правильности численного решения с использованием программных средств линейной оптимизации.
^ Требования к отчёту
По заданию 1 в отчёте должны быть представлены:

математическая запись двойственной задачи линейного программирования с указанием названий и единиц измерения переменных и ограничений;

исходная симплексная таблица;

заключительная симплексная таблица;

оптимальное решение и оптимальное значение целевой функции.

По заданию 2 в отчёте должны быть отражены расчёты и их результат.

По заданию 3 в отчёте требуется представить заключение о целесообразности производства обезжиренного молока, обоснованное расчётами.

Если иное не предписано преподавателем, отчёт сдаётся в электронном виде на дискете или с помощью средств электронных телекоммуникаций.
Литература
Экономико-математические методы и прикладные модели: Учеб. пособие для вузов / Под ред. В.В. Федосеева. — 2 е изд. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. — гл.3.1.

Вентцель Е.С. Исследование операций: Задачи, принципы, методология. М.: Высшая школа, 2001.

Светлов Н.М., Светлова Г.Н. Error: Reference source not found / РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева. М.: 2005.
^ Лабораторная работа №4.
Оптимизация портфеля ценных бумаг с использованием линейного программирования
Цель работы: овладеть практическими навыками формализации задач об оптимальном портфеле ценных бумаг и их решения с помощью соответствующих программных средств.

^ Приборы и материалы: ПЭВМ, оснащённая табличным процессором; программа линейной оптимизации Sunset XA.
Задание
Составить и решить симплексным методом задачу в соответствии с нижеследующими условиями и данными индивидуального варианта задания.

Перед консалтинговой фирмой ЗАО «Клиент-симплекс» стоит задача сформировать портфель ценных бумаг, обеспечивающий доход, достаточный для финансирования операционной деятельности хотя бы в минимальном объёме (не менее 20 млн. руб./год) при вероятных сочетаниях конъюнктурных факторов, определяющих доходность ценных бумаг каждого вида.

В настоящее время ЗАО «Клиент-симплекс» располагает акциями коммерческого банка «Фортуна» на сумму 500 млн. руб. и свободными денежными средствами в размере 1 млрд. руб. Аналитики организации сгруппировали вероятные сочетания конъюнктурных факторов в пять групп с примерно одинаковой доходностью каждой из наиболее ликвидных ценных бумаг, обращающихся на рынке. Данные о доходности приведены в табл. 1.

Требуется сформировать такой портфель ценных бумаг, который при любой возможной конъюнктуре обеспечивает доход не менее 20 млн. руб. и приносит максимальную величину среднего ожидаемого дохода с учётом вероятностей каждого варианта конъюнктуры, принимая во внимание, что акции КБ «Фортуна» на рынке отсутствуют (следовательно, их можно только продавать, если в этом есть необходимость), а другие акции доступны на бирже в количествах, определённых индивидуальными вариантами задания.

Таблица 1

Доходность ценных бумаг, котирующихся на бирже,
участником которой является ЗАО «Клиент-симплекс», % годовых

Варианты конъюнктуры

Виды акций

КБ «Фортуна»

КБ «Н.А. Ветер & Co LTD»

ОАО «Золотой песок»

ОАО «АвтоЗАЗ»

ОАО
«Авксом-Телеком»

A

-4

5

12

-8

5

B

0

12

-10

0

8

C

8

0

2

15

0

D

11

0

0

20

-5

E

-15

-3

30

-30

12

Примечание. Сведения о вероятности наступления каждого варианта конъюнктуры приведены в индивидуальных вариантах.

При помощи полученного решения определить максимальную процентную ставку, под которую ещё выгодно финансировать операционную деятельность за счёт кредита вместо обеспечения минимального уровня доходности пакета ценных бумаг.

Оформить отчёт.
^ Методические указания по выполнению задания
Математическая модель должна содержать переменные, обозначающие количество акций каждого вида (млн. руб.), и три группы ограничений: баланс инвестиционных ресурсов (млн. руб.); доходность портфеля при каждом варианте конъюнктуры (млн. руб.); максимальный объём покупки или продажи акций (млн. руб.).

Номиналы акций при решении задачи не принимаются во внимание (предполагается, что они достаточно малы). Следовательно, нет необходимости вводить требование целочисленности переменных модели.
^ Требования к отчёту
В отчёте должны быть представлены:

математическая запись задачи линейного программирования с указанием названий и единиц измерения переменных и ограничений;

оптимальное решение (значения переменных) и оптимальное значение целевой функции;

суммы и двойственные оценки ограничений;

оптимальные оценки переменных;

аргументированный ответ на вопрос задания 2.

Если иное не предписано преподавателем, отчёт сдаётся в электронном виде на дискете или с помощью средств электронных телекоммуникаций.
Литература
Фомин Г.П. Математические методы и модели в коммерческой деятельности: Учебник. — 2 е изд. М.: Финансы и статистика, 2005. — п.2.2.8.

Светлов Н.М., Светлова Г.Н. Error: Reference source not found / РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева. М.: 2005.
^ Варианты заданий
Таблица 2

Варианты заданий лабораторной работы №4

Номер варианта задания

Вероятности вариантов конъюнктуры

Наличие акций на рынке

Дополнительные условия

Оптимальное значение целевой функции, млн. руб. (для самоконтроля)



0,5; 0,1; 0,1; 0,2; 0,1

ОАО "Золотой песок" – в продаже отсутствуют, ОАО "АвтоЗАЗ" – 250 млн. руб., остальные (кроме КБ «Фортуна») – свыше 1,5 млрд. руб. каждая

Минимальный ежегодный доход должен составлять 10 млн. руб.

39,11



0,2; 0,2; 0,2; 0,2; 0,2

ОАО "Золотой песок" – 650 млн. руб., ОАО "Авксом-Телеком" – 600 млн. руб., остальные (кроме КБ «Фортуна») – свыше 1,5 млрд. руб. каждая

нет

64,85



0,3; 0,3; 0,1; 0,1; 0,2

ОАО "АвтоЗАЗ" – 140 млн. руб., остальные (кроме КБ «Фортуна») – свыше 1,5 млрд. руб. каждая

Акции КБ «Фортуна» можно продать лишь за 90% стоимости

70,70



0,2; 0,2; 0,2; 0,2; 0,2

ОАО "АвтоЗАЗ" – 100 млн. руб., остальные (кроме КБ «Фортуна») – свыше 1,5 млрд. руб. каждая

Минимальный ежегодный доход должен составлять 30 млн. руб.

59,16



0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,6

ОАО "Золотой песок" – 650 млн. руб., остальные (кроме КБ «Фортуна») – свыше 1,5 млрд. руб. каждая

нет

106,6



0,5; 0,1; 0,1; 0,1; 0,2

Все, кроме КБ «Фортуна»

Акции КБ «Фортуна» можно продать лишь за 90% стоимости

87,63



0,3; 0,3; 0,1; 0,1; 0,2

ОАО "Золотой песок" – 400 млн. руб., остальные (кроме КБ «Фортуна») – свыше 1,5 млрд. руб. каждая

нет

67,30



0,1; 0,5; 0,1; 0,1; 0,2

Все, кроме КБ «Фортуна»

Акции КБ «Фортуна» можно продать за 120% стоимости

75,12



0,1; 0,1; 0,1; 0,5; 0,2

ОАО "Авксом-Телеком" – нет в продаже, остальные (кроме КБ «Фортуна») – свыше 1,5 млрд. руб. каждая

Акции КБ «Фортуна» можно продать только за 80% стоимости; минимальный ежегодный доход должен составлять 30 млн. руб.

50,77



0,2; 0,2; 0,2; 0,2; 0,2

Все, кроме КБ «Фортуна»

Акции КБ «Фортуна» можно продать только за 70% стоимости

58,04



0,1; 0,2; 0,2; 0,5; 0

ОАО "Золотой песок" – 300 млн. руб., остальные (кроме КБ «Фортуна») – свыше 1,5 млрд. руб. каждая

Акции КБ «Фортуна» можно продать только за 50% стоимости

71,78



0,1; 0,5; 0,1; 0,2; 0,1

КБ "Н.А. Ветер & Co LTD" – в продаже отсутствуют, остальные (кроме КБ «Фортуна») – свыше 1,5 млрд. руб. каждая

Минимальный ежегодный доход должен составлять 30 млн. руб.

53,20



0,1; 0,5; 0,1; 0,2; 0,1

ОАО "Золотой песок" – в продаже отсутствуют, остальные (кроме КБ «Фортуна») – свыше 1,5 млрд. руб. каждая

Минимальный ежегодный доход должен составлять 10 млн. руб.

68,95



0,1; 0,1; 0,1; 0,3; 0,4

ОАО "АвтоЗАЗ" – 100 млн. руб., остальные (кроме КБ «Фортуна») – свыше 1,5 млрд. руб. каждая

Минимальный ежегодный доход должен составлять 30 млн. руб.

67,90



0,2; 0,2; 0,2; 0,2; 0,2

Все, кроме КБ «Фортуна»

Акции КБ «Фортуна» можно продать только за 70% стоимости

58,04



0,2; 0,2; 0,2; 0,2; 0,2

ОАО "Золотой песок" – 400 млн. руб., остальные (кроме КБ «Фортуна») – свыше 1,5 млрд. руб. каждая

Акции КБ «Фортуна» можно продать только за 50% стоимости; минимальный ежегодный доход должен составлять 30 млн. руб.

46,60



0,1; 0,1; 0,1; 0,3; 0,4

ОАО "Авксом-Телеком" – нет в продаже, остальные (кроме КБ «Фортуна») – свыше 1,5 млрд. руб. каждая

Минимальный ежегодный доход должен составлять 40 млн. руб.

58,65



0,3; 0,1; 0,1; 0,1; 0,4

КБ "Н.А. Ветер & Co LTD" – в продаже отсутствуют, остальные (кроме КБ «Фортуна») – свыше 1,5 млрд. руб. каждая

Минимальный ежегодный доход должен составлять 10 млн. руб.

98,57



0,1; 0,1; 0,6; 0,1; 0,1

КБ "Н.А. Ветер & Co LTD" – в продаже отсутствуют,