Реферат: Российский государственный торгово-экономический университет

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (РГТЭУ) НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ


ЭКОНОМЕТРИКА


Программа, методические указания и задания контрольной и самостоятельной работы для студентов заочной формы обучения специальности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»







Новосибирск 2011
Кафедра ^ Учетно-экономических дисциплин

Эконометрика: Программа, методические указания и задания контрольной и самостоятельной работы для студентов заочной формы обучения специальности Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Составитель: к.э.н., доцент Овечкина Н.И. – Новосибирск: НФ ГОУ ВПО «РГТЭУ», 2011. – 31.


Рецензент:

Методические указания рекомендованы к изданию кафедрой ^ Учетно-экономических дисциплин, протокол от «__» _____ 2011г. № __.


Утверждены учебно-методическим советом НФ ГОУ ВПО «РГТЭУ», протокол от «__» _____ 2011г. № __.


^ Содержание стр.













Общие положения

4

Объем дисциплины

6

Содержание дисциплины

6

Тематический план

6

Темы и краткое содержание

7

Методические указания к выполнению и оформлению контрольной работы

11

Задания контрольной работы

15

Самостоятельная работа

Итоговый контроль

21

24

Библиографический список

Приложения

25

28









1. Общие положения

Цели и задачи учебной дисциплины

Целью учебной дисциплины «Эконометрика» является освоение студентами принципов и методов исследования взаимосвязей экономических переменных на основе построения и анализа эконометрических моделей; овладение навыками решения конкретных задач по выявлению, оценке и анализу количественных зависимостей между различными показателями экономических объектов и процессов; формирование умения вырабатывать практические рекомендации на основе результатов эконометрического исследования.

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи:

освоение методов выявления, оценки и анализа сложных взаимосвязей между экономическими показателями;

формирование навыков построения эконометрических моделей, овладение методами нахождения оценок неизвестных параметров эконометрических моделей;

формирование навыков интерпретации параметров эконометрических моделей;

овладение методами обработки и подготовки исходной статистической информации для проведения расчетов по эконометрическим моделям;

приобретение навыков использования компьютерных технологий при исследовании экономических объектов и процессов с помощью эконометрических моделей;

формирование навыков разработки прогнозов для исследуемых экономических показателей, выработки практических рекомендаций на основе результатов, полученных при расчетах по эконометрическим моделям.
^ Требования к уровню освоения дисциплины
По окончанию изучения дисциплины «Эконометрика» студент должен:

иметь представление о круге проблем и существующих подходах к изучению эконометрики, о состоянии научных разработок по данной тематике и сфере их применения;

знать объект, предмет, цели, задачи данной дисциплины; основные понятия, сущность эконометрического подхода, его особенности при анализе экономических явлений и отличия от других математических методов; основные эконометрические модели, практические задачи, решаемые на их основе;

уметь сформулировать (поставить) задачу для ее исследования эконометрическими методами; самостоятельно решать задачи регрессионного анализа, используя метод наименьших квадратов; сознательно использовать современные инструментальные (программные системы) средства для эконометрического анализа экономической ситуации (при наличии исходных данных); уметь выбирать наилучшую эконометрическую модель для имеющегося числового материала; интерпретировать результаты, выдвигать гипотезы о причинах возникновения ситуации, о путях ее развития и последствиях; решать на основе построенных эконометрических моделей практические задачи; прогнозировать развитие событий.

^ Формы контроля

Итоговый контроль. Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен экзамен.



Объем дисциплины и виды учебной работы

по срокам и формам обучения (час)


^ Для специальности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» для заочной и сокращенной форм обучения


Форма обучения заочная


^ Вид учебной работы

Количество часов


Аудиторные занятия:

12

Лекции

8

Практические занятия

4

Самостоятельная работа

93

^ Всего часов на дисциплину

105

Контрольная работа

+

Виды итогового контроля (экзамен, зачет)

экзамен



^ Форма обучения сокращенная


Вид учебной работы

Количество часов


Аудиторные занятия:

8

Лекции

4

Практические занятия

4

Самостоятельная работа

97

^ Всего часов на дисциплину

105

Контрольная работа

+

Виды итогового контроля (экзамен, зачет)

экзамен




Содержание дисциплины

Тематический план








Наименование темы

дисциплины

Заочная (сокращенная) форма обучения

5,5 лет

3,5 года

количество часов на изучение



всего

в том числе



всего

в том числе

лекции

практические

СРС

лекции

практические

СРС

1. Определение эконометрики

9

1




8

10







10

2. Основные понятия эконометрического моделирования

9

1




8

12







12

3. Построение простой (парной) регрессионной модели

14

2

2

10

15

2

2

11

4. Оценка существенности параметров уравнения регрессии

16

1




15

14







14

5. Нелинейная регрессия

13







13

12







12

6. Множественная регрессионная модель

12







12

12







12

7. Модели временных рядов

16

2

2

12

16

2

2

12

8. Изучение взаимосвязей по временным рядам

16

1




15

14







14

Итого

105

8

4

93

105

4

4

97




Темы и краткое содержание


Тема 1.^ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМЕТРИКИ

Понятие эконометрики. Источники базовых компонентов эконометрической науки. Предмет и цели эконометрики.

Особенности эконометрического метода. Взаимосвязи между экономическими переменными. Факторы, искажающие результаты применения классических статистических методов. Проблемы, решаемые с помощью эконометрического исследования. Основные этапы эконометрического моделирования.

Измерения в экономике. Проблема точности экономических измерений.

Тема 2.^ ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ


Типы данных, типы переменных, используемые при построении эконометрических моделей. Понятия корреляции и регрессии. Поле рассеяния.

Виды регрессии относительно числа переменных и формы зависимости.

Спецификация регрессионной модели. Ошибки спецификации модели. Методы выбора типа уравнения регрессии.

Тема 3.^ ПОСТРОЕНИЕ ПРОСТОЙ (ПАРНОЙ) РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ


Оценка неизвестных параметров модели с помощью метода наименьших квадратов, уравнение парной регрессии, остаточная дисперсия уравнения.

Параметры разброса, их содержательный смысл. Интерпретация параметров регрессионной модели.

Коэффициент парной корреляции: определение, свойства, содержательный смысл. Коэффициент детерминации: определение, свойства, содержательный смысл; связь коэффициента детерминации с коэффициентом корреляции.


Тема 4.^ ОЦЕНКА СУЩЕСТВЕННОСТИ ПАРАМЕТРОВ УРАВНЕНИЯ РЕГРЕССИИ

Ошибки аппроксимации по наблюдениям. Средняя ошибка аппроксимации.

Анализ дисперсии. Количество степеней свободы.

Оценка значимости уравнения с помощью F- критерия Фишера. Расчет критерия Фишера для линейной парной регрессионной модели.

Оценка значимости отдельных параметров уравнения регрессии с помощью t-критерия Стьюдента. Стандартные ошибки коэффициентов регрессии. Построение доверительных интервалов для коэффициентов регрессии.

Проверка адекватности модели.


Тема 5.^ НЕЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ


Типы нелинейных моделей. Регрессия, нелинейная по включенным переменным, но линейная по оцениваемым параметрам. Кривая Филипса. Кривые Энгеля: равносторонняя гипербола, полулогарифмическая функция.

Регрессия, нелинейная по оцениваемым параметрам. Приведение нелинейных моделей к линейному виду. Внутренне линейные и внутренне нелинейные модели. Степенная, экспоненциальная, обратная регрессионные модели, логистическая функция.

Применение метода наименьших квадратов к оценке параметров нелинейных моделей. Коэффициенты эластичности.

Корреляция для нелинейной регрессии. Индексы корреляции и детерминации. Выбор наиболее адекватной нелинейной модели.


Тема 6.^ МНОЖЕСТВЕННАЯ РЕГРЕССИОННАЯ МОДЕЛЬ


Понятие множественной регрессии. Спецификация модели множественной регрессии. Примеры множественных регрессионных моделей.

Отбор факторов при построении множественной регрессии. Мультиколлинеарность факторов уравнения множественной регрессии: суть и последствия, методы определения и устранения.

Выбор формы уравнения регрессии. Линейная модель множественной регрессии. Коэффициенты «чистой» регрессии.

Оценка параметров уравнения множественной регрессии методом наименьших квадратов.

Частные уравнения регрессии.

Множественная корреляция: коэффициенты множественной корреляции и детерминации. Скорректированный коэффициент детерминации: расчет и экономический смысл.

Частная корреляция.

Оценка надежности результатов множественной регрессии и корреляции с помощью F-критерия Фишера и t-критерия Стьюдента.

Пошаговый регрессионный анализ: суть и процедура использования. Минимальный объем выборки для получения статистически значимого уравнения регрессии.

Фиктивные переменные. Экономический смысл параметров уравнения множественной регрессии.

Несмещенность, эффективность и состоятельность оценок параметров уравнения регрессии.

Предпосылки метода наименьших квадратов: случайный характер остатков; нулевая средняя величина остатков; гомоскедастичность, гетероскедастичность: суть, последствия, методы обнаружения и смягчения гетероскедастичности, тест Гольдфельда-Квандта; отсутствие автокорреляции остатков; нормальное распределение остатков.

Графическое представление зависимости остатков от теоретических значений изучаемой переменной, от величины объясняющего фактора. Графическое представление гетероскедастичности.

Обобщенный метод наименьших квадратов для простой и множественной регрессионной модели.


Тема 7.^ МОДЕЛИ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ

Определение временного ряда. Основные элементы временного ряда. Графическое изображение основных элементов временного ряда. Аддитивная и мультипликативная модели временного ряда. Экстраполяция и интерполяция.

Автокорреляция уровней временного ряда. Свойства коэффициента автокорреляции. Автокорреляционная функция, коррелограмма.

Моделирование тенденции временного ряда. Понятие тренда. Методы выявления основной тенденции временного ряда. Период истории. Средние ошибки аппроксимации при построении модели временного ряда. Применение метода наименьших квадратов для оценки параметров модели временного ряда.

Спецификация модели временного ряда. Ошибки спецификации. Использование метода характеристик прироста для выбора наилучшего уравнения тренда.

Моделирование сезонных и циклических колебаний. Построение аддитивной и мультипликативной моделей временного ряда. Прогнозирование по аддитивной и мультипликативной моделям.

Ряды Фурье. Представление временного ряда с помощью первой гармоники ряда Фурье.


Тема 8.^ ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ПО ВРЕМЕННЫМ РЯДАМ

Специфика статистической оценки взаимосвязи двух временных рядов. Истинная и ложная корреляция.

Методы исключения тенденции: метод отклонений от тренда, метод последовательных разностей, включение в модель регрессии фактора времени – основное содержание, случаи использования.

Суть и причины автокорреляции в остатках. Графическое изображение зависимости остатков от времени.

Последствия автокорреляции, методы ее обнаружения и устранения. Критерий Дарбина-Уотсона. Алгоритм устранения автокорреляции. Ограничения на применение критерия Дарбина-Уотсона.

Оценивание параметров уравнения регрессии при наличии автокорреляции в остатках: модель регрессии по скользящим средним.

Коинтеграция временных рядов: понятие, выявление коинтеграции. Критерий Ингла-Грэнджера.


^ Методические указания к выполнению и оформлению контрольной работы


Методика выполнения контрольной работы

Предлагается к выполнению один из десяти вариантов, выбор варианта осуществляется по последнему числу номера зачетной книжки, 10-й вариант выполняет студент, у которого последнее число в номере зачетной книжки – 0.

Каждый вариант состоит из двух.

Решенный вариант должен включать: условие задач, необходимые формулы или методику расчета, собственно решение каждой задачи, подробные выводы и (или) ответы на поставленные вопросы, список литературы.

Контрольная работа должна быть представлена преподавателю не позднее, чем за одну неделю до сдачи экзамена. Целью выполнения контрольной работы является обобщение материала по выбранной теме, его самостоятельный анализ и комментарий.

^ Требования к правилам оформления текста контрольной работы

К оформлению текстов контрольных работ установлены следующие требования:

При рукописном варианте написания работы текст работы пишется на одной стороне листов белой бумаги формата А4 (210х297 мм), при этом величина букв должна быть не менее 4 мм.

Основной текст работы при наборе на компьютере печатается в текстовом редакторе ^ WORD стандартным шрифтом Times New Roman, размер шрифта 12, межстрочный интервал – одинарный.

Текст подстрочных ссылок в контрольной работе печатается в текстовом редакторе ^ WORD стандартным шрифтом Times New Roman, размер шрифта 10, межстрочный интервал – минимум.

Готовый текстовой вариант предоставляется в прошитом виде. Станицы работы нумеруются по правилам, указанным ниже (п. 9).

Все линии, цифры, буквы и знаки контрольной работы должны быть черными по цвету.

Каждая страница работы оформляется со следующими полями: верхнее – 20 мм; нижнее – 20 мм; правое – 10 мм; левое – 30 мм.

Вписывать в текст работы отдельные слова, формулы, условные знаки допускается чернилами, тушью, пастой черного цвета, при этом плотность вписанного текста должна быть приближена к плотности основного текста.

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе написания и проверки работы, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста (графиков) машинописным или рукописным способами. Работа с большим количеством исправленных опечаток (более чем на 10 % от общего количества листов) или оформленная небрежно (мятые листы, посторонние помарки, грязь, разводы на листах бумаги) не принимается методистом и не допускается к защите.

Страницы контрольной работы нумеруются арабскими цифрами в правом верхнем углу без точки в конце. Отсчет нумерации страниц контрольной работы начитается с титульного листа, при этом номер 1 страницы на титульном листе не печатается. Нумерация работы заканчивается на последнем листе списка литературы, на котором автором работы ставится дата написания работы и подпись без расшифровки фамилии.

Список используемых источников и литературы должны начинаться с новой страницы и отделяться от основного текста пробелом в полуторный интервал (8-10 мм.).



^ ЗАДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Задание 1

Изучается влияние стоимости основных и оборотных средств на величину валового дохода торговых предприятий. Для этого по 12 торговым предприятиям были получены данные, приведенные в таблице.

а) Построить линейные уравнения парной регрессии между валовым доходом и каждым из факторов; пояснить экономический смысл параметров уравнений.

б) Определить парные коэффициенты корреляции между валовым доходом и каждым из факторов, сделать выводы.

в) Дать оценку полученных уравнений на основе коэффициента детерминации.

Вариант 1

Номер предприятия

Валовой доход за год, млн. руб.

Среднегодовая стоимость, млн. руб.

основных фондов

оборотных средств

1

203

118

105

2

63

28

56

3

45

17

54

4

113

50

63

5

121

56

28

6

88

102

50

7

110

116

54

8

56

124

42

9

80

114

36

10

237

154

106

11

160

115

88

12

75

98

46



Вариант 2

Номер предприятия

Валовой доход за год, млн. руб.

Среднегодовая стоимость, млн. руб.

основных фондов

оборотных средств

1

198

113

100

2

58

23

51

3

40

12

49

4

108

45

58

5

116

51

23

6

83

97

45

7

105

111

49

8

51

119

37

9

75

109

31

10

232

149

101

11

155

110

83

12

70

93

41

Вариант 3

Номер предприятия

Валовой доход за год, млн. руб.

Среднегодовая стоимость, млн. руб.

основных фондов

оборотных средств

1

208

123

110

2

68

33

61

3

50

22

59

4

118

55

68

5

126

61

33

6

93

107

55

7

115

121

59

8

61

129

47

9

85

119

41

10

242

159

111

11

165

120

93

12

80

103

51



Вариант 4

Номер предприятия

Валовой доход за год, млн. руб.

Среднегодовая стоимость, млн. руб.

основных фондов

оборотных средств

1

205

120

107

2

65

30

58

3

47

19

56

4

115

52

65

5

123

58

30

6

90

104

52

7

112

118

56

8

58

126

44

9

82

116

38

10

239

156

108

11

162

117

90

12

77

100

48



Вариант 5

Номер предприятия

Валовой доход за год, млн. руб.

Среднегодовая стоимость, млн. руб.

основных фондов

оборотных средств

1

201

116

103

2

61

26

54

3

43

15

52

4

111

48

61

5

119

54

26

6

86

100

48

7

108

114

52

8

54

122

40

9

78

112

34

10

235

152

104

11

158

113

86

12

73

96

44



Вариант 6

Номер предприятия

Валовой доход за год, млн. руб.

Среднегодовая стоимость, млн. руб.

основных фондов

оборотных средств

1

213

128

115

2

73

38

66

3

55

27

64

4

123

60

73

5

131

66

38

6

98

112

60

7

120

126

64

8

66

134

52

9

90

124

46

10

247

164

116

11

170

125

98

12

85

108

56



Вариант 7

Номер предприятия

Валовой доход за год, млн. руб.

Среднегодовая стоимость, млн. руб.

основных фондов

оборотных средств

1

210

125

112

2

70

35

63

3

52

24

61

4

120

57

70

5

128

63

35

6

95

109

57

7

117

123

61

8

63

131

49

9

87

121

43

10

244

161

113

11

167

122

95

12

82

105

53



Вариант 8

Номер предприятия

Валовой доход за год, млн. руб.

Среднегодовая стоимость, млн. руб.

основных фондов

Оборотных средств

1

217

132

119

2

77

42

70

3

59

31

68

4

127

64

77

5

135

70

42

6

102

116

64

7

124

130

68

8

70

138

56

9

94

128

50

10

251

168

120

11

174

129

102

12

89

112

60



Вариант 9

Номер предприятия

Валовой доход за год, млн. руб.

Среднегодовая стоимость, млн. руб.

основных фондов

оборотных средств

1

220

135

122

2

80

45

73

3

62

34

71

4

130

67

80

5

138

73

45

6

105

119

67

7

127

133

71

8

73

141

59

9

97

131

53

10

254

171

123

11

177

132

105

12

92

115

63



Вариант 10

Номер предприятия

Валовой доход за год, млн. руб.

Среднегодовая стоимость, млн. руб.

основных фондов

оборотных средств

1

225

140

127

2

85

50

78

3

67

39

76

4

135

72

85

5

143

78

50

6

110

124

72

7

132

138

76

8

78

146

64

9

102

136

58

10

259

176

128

11

182

137

110

12

97

120

68



Задание 2

По имеющимся данным по России

Требуется:

Провести аналитическое выравнивание временного ряда.

Рассчитать выровненные уровни показателя по уравнению основной тенденции.

Построить графики фактических и выровненных уровней ряда.

Рассчитать прогнозные значения Y на следующие 2 года по полученному уравнению основной тенденции.

Вариант 1 Вариант 2

Год

Число преступлений, совершенных несовершеннолетними, тысяч




Год

Урожайность пшеницы, центнеров с гектара

2000

195,4




1998

10,3

2001

185,4




1999

13,4

2002

139,7




2000

14,9

2003

145,4




2001

19,8

2004

154,4




2002

19,7

2005

154,7




2003

15,4

2006

150,3




2004

18,9

2007

139,1




2005

18,8

2008

116,1




2006

19,0

2009

94,7




2007

20,2

2010

71,0




2008

23,9



Вариант 3 Вариант 4

Год

Урожайность картофеля, ц/га




Год

Надой молока на 1 корову, килограмм

1998

96,2




2000

2502

1999

96,3




2001

2651

2000

104,5




2002

2797

2001

107,9




2003

2949

2002

101,7




2004

3037

2003

115,1




2005

3176

2004

114,0




2006

3356

2005

121,2




2007

3501

2006

129,6




2008

3595

2007

128,5




2009

3737

2008

137,1




2010

3776



Вариант 5 Вариант 6

Год

Поголовье КРС, тысяча голов




Год

Продажа водки и ликеро-водочных изделий в расчете на душу населения, литр

2000

27519,8




2000

14,6

2001

27390,2




2001

14,3

2002

26846,1




2002

14,5

2003

25091,1




2003

15,0

2004

23153,8




2004

14,5

2005

21625,0




2005

14,2

2006

21561,6




2006

13,8

2007

21546,0




2007

13,0

2008

21040,1




2008

12,5

2009

20671,3




2009

11,7

2010

19970,0




2010

11,1



Вариант 7 Вариант 8


Год

Продажа пива в расчете на душу населения, литр




Год

Число впервые зарегистрированных заболевших с диагнозом новообразование, тысяч

2000

35,8




1999

1184,7

2001

43,5




2000

1226,5

2002

48,7




2001

1239,2

2003

52,7




2002

1294,8

2004

58,7




2003

1287,0

2005

62,3




2004

1374,8

2006

70,4




2005

1356,9

2007

81,3




2006

1417,7

2008

80,2




2007

1436,8

2009

72,2




2008

1436,9

2010

69,7




2009

1524,8



Вариант 9 Вариант 10

Год

Число впервые зарегистрированных заболевших с диагнозом болезни системы кровообращения, тысяч




Год

Число абортов на 1000 женщин в возрасте 15-49 лет

1999

2355,7




1999

56

2000

2482,8




2000

55

2001

2604,7




2001

52

2002

2805,3




2002

50

2003

2954,4




2003

47

2004

3146,4




2004

46

2005

3277,8




2005

43

2006

3786,7




2006

40

2007

3719,4




2007

38

2008

3780,8




2008

36

2009

3761,4




2009

34



^ Самостоятельная работа




Темы для самостоятельного изучения

Содержание самостоятельной работы

1. Определение эконометрики

1. Понятие эконометрики.

2. Особенности эконометрического метода.

3. Факторы, искажающие результаты применения классических статистических методов.

4. Проблемы, решаемые с помощью эконометрического исследования.

5. Измерения в экономике.

6. Проблема точности экономических измерений.

2. Основные понятия эконометрического моделирования

1. Типы данных, типы переменных, используемые при построении эконометрических моделей.

2. Понятия корреляции и регрессии.

3. Поле рассеяния.

4. Виды регрессии относительно числа переменных и формы зависимости.

5. Спецификация регрессионной модели.

6. Ошибки спецификации модели.

7. Методы выбора типа уравнения регрессии.

3. Построение простой (парной) регрессионной модели

1. Оценка неизвестных параметров модели с помощью метода наименьших квадратов, уравнение парной регрессии, остаточная дисперсия уравнения.

2. Параметры разброса, их содержательный смысл.

3. Интерпретация параметров регрессионной модели.

4. Коэффициент парной корреляции: определение, свойства, содержательный смысл.

5. Коэффициент детерминации: определение, свойства, содержательный смысл; связь коэффициента детерминации с коэффициентом корреляции.

4. Оценка существенности параметров уравнения регрессии

1. Ошибки аппроксимации по наблюдениям. Средняя ошибка аппроксимации.

2. Анализ дисперсии.

3. Количество степеней свободы.

4. Оценка значимости уравнения с помощью F- критерия Фишера.

5. Расчет критерия Фишера для линейной парной регрессионной модели.

6. Оценка значимости отдельных параметров уравнения регрессии с помощью t-критерия Стьюдента.

7. Стандартные ошибки коэффициентов регрессии.

8. Построение доверительных интервалов для коэффициентов регрессии.

9. Проверка адекватности модели.

5. Нелинейная регрессия

1. Типы нелинейных моделей.

2. Регрессия, нелинейная по включенным переменным, но линейная по оцениваемым параметрам.

3. Кривая Филипса.

4. Кривые Энгеля: равносторонняя гипербола, полулогарифмическая функция.

5. Регрессия, нелинейная по оцениваемым параметрам.

6. Приведение нелинейных моделей к линейному виду.

7. Внутренне линейные и внутренне нелинейные модели.

8. Степенная, экспоненциальная, обратная регрессионные модели, логистическая функция.

9. Применение метода наименьших квадратов к оценке параметров нелинейных моделей.

10. Коэффициенты эластичности.

11. Корреляция для нелинейной регрессии.

12. Индексы корреляции и детерминации.

13. Выбор наиболее адекватной нелинейной модели.

6. Множественная регрессионная модель

1. Понятие множественной регрессии.

2. Спецификация модели множественной регрессии.

3. Отбор факторов при построении множественной регрессии.

4. Мультиколлинеарность факторов уравнения множественной регрессии.

5. Линейная модель множественной регрессии.

6. Оценка параметров уравнения множественной регрессии методом наименьших квадратов.

7. Частные уравнения регрессии.

8. Множественная корреляция: коэффициенты множественной корреляции и детерминации.

9. Оценка надежности результатов множественной регрессии и корреляции с помощью F-критерия Фишера и t-критерия Стьюдента.

10. Минимальный объем выборки для получения статистически значимого уравнения регрессии.

11. Фиктивные переменные.

12. Обобщенный метод наименьших квадратов для простой и множественной регрессионной модели.

7. Модели временных рядов

1. Определение временного ряда. Основные элементы временного ряда. Графическое изображение основных элементов временного ряда.

2. Аддитивная и мультипликативная модели временного ряда.

3. Экстраполяция и интерполяция.

4. Автокорреляция уровней временного ряда.

5. Моделирование тенденции временного ряда. Понятие тренда.

6. Методы выявления основной тенденции временного ряда. 7. Средние ошибки аппроксимации при построении модели временного ряда.

8. Применение метода наименьших квадратов для оценки параметров модели временного ряда.

9. Спецификация модели временного ряда. Ошибки спецификации.

10. Использование метода характеристик прироста для выбора наилучшего уравнения тренда.

11. Моделирование сезонных и циклических колебаний.

12. Построение аддитивной и мультипликативной моделей временного ряда.

13. Прогнозирование по аддитивной и мультипликативной моделям.

14. Ряды Фурье. Представление временного ряда с помощью первой гармоники ряда Фурье.

8. Изучение взаимосвязей по временным рядам

1. Специфика статистической оценки взаимосвязи двух временных рядов.

2. Истинная и ложная корреляция.

3. Методы исключения тенденции.

4. Суть и причины автокорреляции в остатках.

5. Последствия автокорреляции, методы ее обнаружения и устранения.

6. Критерий Дарбина-Уотсона.

7. Алгоритм устранения автокорреляции.

8. Оценивание параметров уравнения регрессии при наличии автокорреляции в остатках: модель регрессии по скользящим средним.

9. Коинтеграция временных рядов: понятие, выявление коинтеграции.

10. Критерий Ингла-Грэнджера.




Итоговый контроль


Итоговый контроль осуществляется в форме экзамена.

Вопросы для подготовки к экзамену:


Предмет и цели эконометрики.

Особенности эконометрического метода.

Факторы, искажающие результаты применения классических статистических методов. Проблемы, решаемые с помощью эконометрического исследования.

Измерения в экономике. Проблема точности измерений.

Типы данных и типы переменных, используемые при построении эконометрических моделей; понятия регрессии и корреляции.

Виды регрессии относительно числа переменных и относительно формы зависимости.

Спецификация регрессионной модели. Ошибки спецификации.

Метод наименьших квадратов.

Параметры разброса: дисперсия и среднеквадратическое отклонение; коэффициенты корреляции и детерминации.

Средняя ошибка аппроксимации.

Оценка значимости уравнения регрессии с помощью F - критерия Фишера.

Оценка значимости отдельных параметров уравнения регрессии с помощью t -критерия Стьюдента.

Построение доверительных интервалов для параметром регрессионной модели.

Регрессия, нелинейная по включенным переменным, но линейная по оцениваемым параметрам. Кривая Филипса.

Регрессия, нелинейная по включенным переменным, но линейная по оцениваемым параметрам. Кривые Энгеля: равносторонняя гипербола, полулогарифмическая функция.

Регрессия, нелинейная по оцениваемым параметрам. Внутренне линейные и внутренне нелинейные модели.

Регрессия, нелинейная по оцениваемым параметрам. Степенная и экспоненциальная регрессионные модели.

Регрессия, нелинейная по оцениваемым параметрам. Обратная регрессионная модель и логистическая функция.

Оценка параметров уравнения нелинейной регрессии.

Коэффициенты эластичности в моделях регрессии.

Корреляция для нелинейной регрессии.

Понятие множественной регрессии. Спецификация модели.

Отбор факторов при построении множественной регрессии.

Выбор формы уравнения регрессии.

Оценка параметров уравнения множественной регрессии.

Частные уравнения регрессии.

Множественная корреляция.

Частная корреляция.

Оценка надежности результатов множественной регрессии и корреляции.

Пошаговый регрессионный анализ: сущность и процедура.

Фиктивные переменные в уравнении множественной регрессии.

Несмещенность, эффективность и состоятельность оценок параметров уравнения регрессии.

Предп