Реферат: Курс Ситуаційне моделювання банківської діяльності є навчальною дисципліною, досліджуваної студентами економічного профілю. Дисципліна є необхідною для підготовки фахівців вищої кваліфікації. Головною метою викладання дисципліни

АНОТАЦІЯ ДО ДИСЦИПЛІНИ

«СИТУАЦІЙНЕ МОДЕЛЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

для спеціальності 0105

1 семестр


Викладачі:

к.е.н., доцент Лактіонова О.А.

ВСТУП

Ціль викладання дисципліни. Курс Ситуаційне моделювання банківської діяльності є навчальною дисципліною, досліджуваної студентами економічного профілю. Дисципліна є необхідною для підготовки фахівців вищої кваліфікації.

Головною метою викладання дисципліни є: показати інструменти здійснення економічного вибору в рамках управління банківською діяльністю. Отримані знання студентами в процесі вивчення курсу дозволять орієнтуватися в потоці фінансової й інвестиційної інформації, змінах законодавчого і нормативного характеру.

Задачі вивчення курсу:

усвідомити сутність ситуаційного моделювання, теорії прийняття рішень і особливості її застосування в управлінні фінансово-кредитними установами;

придбати навички здійснення прийняття рішень в умовах невизначеності і ризику;

усвідомити основи імітаційного моделювання при прийнятті рішень, методу статистичних іспитів (Монте-Карло);

опанувати методи ієрархічного представлення проблеми, шкали відносин і матриці парних порівнянь;

придбати навички багатокритеріального вибору альтернатив у банківській діяльності на основі теорії нечітких безлічей.

Під час вивчення курсу й окремих його тем студент повинний уміти зробити розрахунки:

ефективності прийняття рішень у банківській діяльності в умовах ризику і невизначеності;

оцінки ризиків банківської діяльності;

Вивчення курсу базується на знаннях, отриманих студентами при вивченні фінансів; аналізу господарської діяльності; бухгалтерського обліку; інвестування, банківських операцій, керування фінансовими ризиками й ін. У той же час він не є повторенням відповідних тим і розділів вище згаданих курсів і завдання його полягає в тім, щоб вивчити конкретні форми прояву ринкових законів у сфері фінансових процесів у банку й озброїти студентів знаннями, як використовувати механізм керування в підвищенні ефективності роботи банку в не детермінованих умовах господарювання.


Методи викладання і навчання: лекційні заняття.

зміст курсу

Тема 1. Джерела ризиків і невизначеності прийняття рішень в банківській діяльності.


Види ризиків і невизначеності в банківській діяльності. Необхідність багатосценарного аналізу.

Основні типи і сфери прийнятих рішень у банку.

Моделі підтримки прийняття управлінських рішень у банківській діяльності. Класифікація моделей.

Література [1,4,5,7,9,10,11,14,22]


^ Тема 2. Моделі і критерії прийняття рішень у банківській діяльності в різних інформаційних ситуаціях.


Багатокритеріальна оптимізація при прийнятті рішень в умовах визначеності.

Моделі і критерії прийняття рішень в умовах невизначеності.

Моделі і критерії прийняття рішень в умовах ризику.

Модель ухвалення рішення в умовах ризику з можливістю проведення експерименту. Метод дерева рішень. Доцільність придбання додаткової інформації.

Критерій очікуваної корисності: необхідність і можливість його застосування. Безумовний грошовий еквівалент. Очікувана грошова оцінка рішення. Побудова індивідуальної функції корисності.

Основи імітаційного моделювання при прийнятті рішень. Метод статистичних іспитів (Монте-Карло).

Література [3,4,5,6,9,11,13,12,14,18,21]


^ Тема 3. Прийняття рішень у банківській діяльності на основі методу аналізу ієрархій.


Ієрархічне представлення проблеми, шкала відносин і матриці парних порівнянь.

Аналітичне планування на основі методу аналізу ієрархій. Представлення процесу планування у виді ієрархії. Визначення бажаних сценаріїв одним і декількома експертами. Прямій і зворотний процес планування.

Література [1,3,12,16,17,]


^ Тема 4. Методи прийняття рішень у банківській діяльності на основі теорії нечітких множин.


Елементи теорії нечітких безлічей. Нечіткі операції, відносини і властивості відносин.

Багатокритеріальний вибір альтернатив на основі теорії нечітких безлічей (на основі перетинання нечітких множин, з використанням правила нечіткого висновку, на основі адитивної згортки, на основі лінгвістичних векторних оцінок).

Багатокритеріальний вибір методом максимінної згортки в сфері банківського кредитування. Вибір підприємства для кредитування методом лінгвістичних векторних оцінок.


Література [9,12,17,20]

^ Тема 5. Ситуаційний аналіз у банківській діяльності.


Методика аналізу чутливості сценаріїв в умовах ризику.

Методика стрес-тестування при формулюванні сценаріїв у банківській діяльності. Принципи стрес-тестування.

Практика використання методики стрес-тестування в банківській діяльності.

Література [6,9,10,11,15]

^ Тема 6. Основи аналізу тимчасових рядів при прийнятті рішень у банківській діяльності.


Однофакторні стохастичні моделі динамічних процесів. Авторегресивні процеси. Інтеграція. Моделі ковзної середньої. Авторегресивні моделі ковзної середньої. Авторегресивні інтегровані моделі ковзної середньої (ARIMA).

Інструменти аналізу тимчасових рядів. Перевірка автокореляції. Перевірка ступеня інтеграції і стаціонарності.

Коінтеграція між двома зміними. Векторне авторегресивне визначення моделі виправлення помилки.

Узагальнена авторегресивна умовна гетероскедастичність (GARCH). Моделі ARCH і GARCH.

Література [12,19,20]

^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ СРС

Тема 1. Джерела ризиків і невизначеності при прийнятті рішень у банківській діяльності.

I. Підготуватися до творчого обговорення з питань:

Види ризиків і невизначеності в банківській діяльності. Необхідність багатосценарного аналізу.

Основні типи і сфери прийнятих рішень у банку.

Моделі підтримки прийняття управлінських рішень у банківській діяльності. Класифікація моделей.

II. Скласти глосарій.

III. Скласти схему класифікації прийнятих рішень у банку.

Література [1,4,5,7,9,10,11,14,22]

^ Тема 2. Моделі і критерії прийняття рішень у банківській діяльності в різних інформаційних ситуаціях.

I. Підготуватися до творчого обговорення з питань:

Багатокритеріальна оптимізація при прийнятті рішень у детермінованих умовах.

Моделі і критерії прийняття рішень в умовах невизначеності.

Моделі і критерії прийняття рішень в умовах ризику.

Модель ухвалення рішення в умовах ризику з можливістю проведення експерименту. Метод дерева рішень. Доцільність придбання додаткової інформації.

Критерій очікуваної корисності: необхідність і можливість його застосування. Безумовний грошовий еквівалент. Очікувана грошова оцінка рішення. Побудова індивідуальної функції корисності.

Основи імітаційного моделювання при прийнятті рішень. Метод статистичних іспитів (Монте-Карло).

II. Рішення господарських ситуацій і задач.

III. Скласти таблицю недоліків і переваг використання критеріїв прийняття рішень.

Скласти власну функцію корисності, безумовних грошових еквівалентів.

Література [3,4,5,6,9,11,13,12,14,18,21]

Тема 3. Прийняття рішень у банківській діяльності на основі методу аналізу ієрархій.

I. Підготуватися до творчого обговорення з питань:

1. Ієрархічне представлення проблеми, шкала відносин і матриця парних порівнянь.

Аналітичне планування на основі методу аналізу ієрархій.

II. Рішення господарських ситуацій і задач.

III. Складання глосарія: ієрархія, шкала відносин, переваги, парні порівняння, матриця парних порівнянь, власний вектор, однорідність суджень, синтез пріоритетів на ієрархії, аналітичне планування; прямій і зворотний процеси; ймовірне і бажане майбутнє; оцінка наслідків.

Література [1,3,12,16,17,]


^ Тема 4. Методи прийняття рішень у банківській діяльності на основі теорії нечітких множин.

I. Підготуватися до творчого обговорення з питань:

Елементи теорії нечітких множин.

Багатокритеріальний вибір альтернатив на основі теорії нечітких множин (на основі перетинання нечітких множин, з використанням правила нечіткого висновку, на основі адитивной згортки, на основі лінгвістичних векторних оцінок).

Багатокритеріальний вибір методом максимінної згортки в сфері банківського кредитування. Вибір підприємства для кредитування методом лінгвістичних векторних оцінок.

П. Рішення господарських ситуацій і задач.

III. Складання глосарія: нечіткі множини, нечіткі числа, лінгвістичні перемінні, лінгвістичний критерій, лінгвістична оцінка, нечіткі операції і відносини, нечіткі відносини переваги, максимінна згортка нечітких множин, нечіткий логічний висновок, композиційне правило висновку.

IV. Скласти логіко-структурну схему етапів багатокритеріального вибору альтернатив на основі теорії нечітких множин


Література [9,12,17,20]

Тема 5. Ситуаційний аналіз у банківській діяльності.

I. Підготуватися до творчого обговорення з питань:

Методика аналізу чутливості сценаріїв в умовах ризику.

Методика стрес-тестування при формулюванні сценаріїв у банківській діяльності. Принципи стрес-тестування.

Практика використання методики стрес-тестування в банківській діяльності.

^ II. Рішення господарських ситуацій і задач.

ІІІ. Скласти логіко-структурну схему етапів стрес-тестування при формулюванні сценаріїв у банківській діяльності.

IV. Складання глосарія: чутливість, аналіз чутливості, стрес-тестування.

Література [6,9,10,11,15]

^ Тема 6. Основи аналізу тимчасових рядів при прийнятті рішень у банківській діяльності.

I. Підготуватися до творчого обговорення з питань:

Однофакторні стохастичні моделі динамічних процесів. Авторегресивні процеси. Інтеграція. Моделі ковзної середньої. Авторегресивні моделі ковзної середньої. Авторегресивні інтегровані моделі ковзної середньої (ARIMA).

Інструменти аналізу тимчасових рядів. Перевірка автокореляції. Перевірка ступеня інтеграції і стаціонарності.

Коінтеграція між двома перемінними. Векторне авторегресивні визначення моделі виправлення помилки.

Узагальнена авторегресивна умовна гетероскедастичність (GARCH). Моделі ARCH і GARCH.

^ II. Рішення господарських ситуацій і задач.

ІІІ. Скласти логіко-структурну схему етапів аналізу тимчасових рядів при прийнятті рішень у банківській діяльності.

IV. Складання глосарія: однофакторна стохастична модель, ковзна середня, авторегресивна модель, автокореляція, гетероскедастичність, авторегресивна умовна гетероскедастичність.

Література [12,19,20]

Графік виконання самостійної роботи:


Види робіт

Планові терміни виконання

Форми контролю

1. Розробка логіко-структурних схем та таблиць по темах 1-3

вересень - жовтень

Оформлення у друкованому вигляді у форматі А-4

2. Підготовка глосарія по темах 1-3

вересень - жовтень

Оформлення в рукописному вигляді, проведення термінологічного диктанту

3. Побудова власної функції корисності

вересень - жовтень

Оформлення у друкованому вигляді у форматі А-4

4. Рішення господарських ситуацій

вересень - жовтень

Оформлення в рукописному вигляді

5. Підготовка глосарія по темах 4 - 6

листопад - грудень

Оформлення в рукописному видляді, проведення термінологічного диктанту

6. Рішення господарських ситуацій

листопад - грудень

Оформлення в рукописному вигляді



^ Облік результатів роботи модульного контролю студента магістра за дисципліною „Проектне фінансування” із максимальною бальною оцінкою


№ теми

Аудиторна робота (лекції)

Самостійна робота

ІЗ (ТАЗ)

Всього за темою

Завдання

із НЗБ

Терміни


ЛСС

1

1




1

2

17

4

2

1

1

1

1

4

3

1




1

1

3

4

1

1

1

1

4

5

1




1

1

3

6

1




1

1

3

7

1




1

1

3

Модульный контроль




6

Усього

за мод.

7

2

7

8

20

50

Екзамен
















50

Всього
















100

ЛІТЕРАТУРА

Андрейчиков А.В., Андрейчикова О.Н. Анализ, синтез. Планирование решений в экономике: Учебное пособие. М,: Финансы и статистика, 2001. – 368с.

Афанасьев М.Ю., Багриновский К.А., Матюшок В.М. Прикладные задачи исследования операций: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 352с.

Багриновский К.А. и др. Имитационные системы в планировании экономических объектов. – М.: Наука, 1980.

Ель Л.І. Економічні ризики та методи їх вимірювання: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 312с.

Кігель В.Р. Методи і моделі підтримки прийняття рішень у ринковій економіці: Монографія. – К.: ЦУЛ, - 2003. – 202с.

Клебанова Т.С., Раевнева Е.В. теория экономического риска: Учебное пособие. – 2-е изд. – Х.: ИД «ИНЖЭК». – 208с.

Лихтенштейн В.Е., Павлов В.И. Экономико-математическое моделирование. М.: ПРИОР, 2001.

Олексюк О.С. Системи підтримки прийняття фінансових рішень на мікрорівні. – К.: Науква думка, 1998. – 508с.

Эддоус М., Стэнсфилд Р. Методы принятия решений. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. – 590с.



^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА


Ларичев О.И. Наука и искусство принятия решений. – М.: Наука, 1979. – 200с.

Ларичев О.И., Браун Р. Количественный и вербальный анализ решений: сравнительное исследование возможностей и ограничений // экономика и математические методы. – 1998. – Т.34. – Вып. 4. – С. 97 – 107

Машина Н.І. економічний ризик і методи його вимірювання: навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 188с.

Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе: Учебное пособие / А.М. Дубров, Б.А. Лагоша, Е.Ю. Хрустаев, Т.П. Барановская; Под ред. Б.А. Лагоши. – 2-е изд., перераб и доп. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 244с.

Петраков Н.Я., Ротарь В.И. Фактор неопределенности и управления экономическими системами / Отв. Ред. С.А. Айвазян. – М,: Наука, 1985. – 191с.

Розен В.В. математические модели принятия решений в экономике: Учебное пособие. – М.: Книжный дом «Университет», Высшая школа, 2002. – 288с.

Романовский И.В. Исследование операций и статистическое моделирование. – Спб.: СПб го.ун-т, 1994.

Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий: Пер.с англ. – М,: Радио и связь, 1989. – 316с.

Саати Т., Кернс К. Аналитическое планирование. Организация систем: пер с англ. – М.: Радио и связь, 1991. – 224с.

Статистические модели и многокритериальные задачи принятия решений: Сб.статей/ Состав. и научн. ред. И.Р. Шахова. – М.: Статистика, 1979. – 560с.

Уотшем Т.Дж., Паррамоу К. Количественные методы в финансах: Учебное пособие для вузов/ Пер. с англ. М.Р. Ефимовой. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999. – 527с.

Шебеко Ю. Имитационное моделирование и ситуационный анализ бизнес-процессов принятия управленческих решений. – М,: ТОРА – ИнфоЦентр, 2000.

Штойер Р. Многокритериальная оптимизация. Теория, вычисления и приложения. – М,: радио и связь, 1992. – 504с.