Реферат: Программа дисциплины ен. Р "Эконометрика" для студентов

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное Агентство по образованию РФ



ОБНИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ (ИАТЭ)






УТВЕРЖДАЮ




Проректор по учебной работе


___________________ С.Б. Бурухин





«______»____________ 200__ г.



^ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ


ЕН.Р.1.“Эконометрика”


для студентов 3 курса направления 080800 “Прикладная информатика по областям применения”

специальность 080801 “Прикладная информатика в экономике”


Форма обучения: очная


Объем дисциплины и виды учебной работы по очной форме в соответствии с учебным планом


Вид учебной работы

Всего часов

Семестры

6










Общая трудоемкость дисциплины

70

70










Аудиторные занятия

34

34










Лекции

17

17










Практические занятия и семинары

17

17










Лабораторные работы

0

0










Курсовой проект (работа)

0

0










Самостоятельная работа

36

36










Расчетно-графические работы

0

0










Вид итогового контроля (зачет, экзамен)




Зачет











Обнинск 2008


Программу составил:


___________________ Поленков В.Н., ст. преп. кафедры ЭЭММИ


Программа рассмотрена на заседании кафедры “ЭЭММИ” (протокол № __ от __.__.200_ г.)


Заведующий кафедрой ЭЭММИ


___________________ Гусев В.Ю.


«____»_____________ 200__ г.


СОГЛАСОВАНО


Начальник УМУ


_______________ Соколова Ю.Д.


«____»_____________ 200__ г.

Декан

Социально-экономического факультета


___________________ Тябин В.Н.


«____»_____________ 200__ г.



^ 1. Цели и задачи дисциплины.

Общая характеристика направления 080800 «Прикладная информатика по областям применения», специальность 080801 «Прикладная информатика в экономике» (квалификация – информатик-экономист):

Информатик-экономист - это специалист, который:
получил специальное образование в области информатики и занимается созданием, внедрением, анализом и сопровождением профессионально-ориентированных информационных систем в области экономики, финансов, бухгалтерского учета. Он является профессионалом в области применения информационных систем, решает функциональные задачи, а также управляет информационными, материальными и денежными потоками в предметной области с помощью таких информационных систем.

Информатик (с квалификацией в области) в большей степени имеет дело с профессионально-ориентированной оболочкой (которую он проектирует, создаст и применяет), состоящей из специальных программных средств, информационною обеспечения я организационных мероприятий поддержки функционирования конкретных процессов в области применения, и я меньшей степени имеет дело с ядром информационной системы (разработкой комплекса вычислительных средств, операционной системы, систем управления базами данных и др.).

Выпускник - информатик (с квалификацией в области) может иметь специализацию, определяемую областью применения методов информатики и профессионально- ориентированных информационных систем, перечнем изучаемых дисциплин в конкретной области, информационных дисциплин и выпускной квалификационной работой.

Выпускник - информатик (с квалификацией в области) в своей практической деятельности анализирует, прогнозирует, моделирует и создает информационные процессы и технологии в рамках профессионально-ориентированных информационных систем.

Объектами профессиональной деятельности информатика - экономиста являются:

- информационные процессы, которые определяются спецификой экономики;

- события, функциональные процессы и базы данных в области экономики и финансов, действия по выработке управленческого решения или по разработке экспертного заключения, информационные потоки, ресурсы (материальные, информационные и иные нематериальные, денежные и др.) - в организациях, характерных для предметной области (органы государственного и муниципального управления, финансовые и экономические учреждения, органы налогообложения, администрация, бухгалтерия, экономические отделы и др.);

- новые направления деятельности в области применения, которые требуют внедрения компьютерного оборудования, локальных вычислительных сетей и (или) средств выхода в глобальные информационные сет для осуществления сбора, хранения, анализа, обработки и передачи информации, необходимой для обеспечения функциональных процессов;

- профессионально-ориентированные информационные системы в области экономики;

- информационные системы в административном управлении, информационные системы в банковском деле, информационные системы в страховом деле, информационные системы в налогообложении, информационные системы в бухгалтерском учете и аудите, информационные системы фондового рынка, информационные системы в антикризисном управлении, информационные системы в таможенном деле, информационные системы в оценочной деятельности, информационных систем в маркетинге и рекламе.


Основные виды профессиональной деятельности информатика (с квалификацией в области), - это организационно-управленческая, проектно-технологическая, маркетинговая, экспериментально-исследовательская, консалтинговая, аналитическая, эксплуатационная деятельность.


Целью учебной дисциплины «Эконометрика» является освоение основ и практических навыков построения и анализа регрессионных моделей на базе имеющихся статистических данных.

Изучение дисциплины обеспечивает реализацию требований государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования в области эконометрики по вопросам:

понятия и основных направлений эконометрики

базовых параметров оценки массивов экономических данных

построения простейших моделей регрессионной зависимости

оценки качества построенной модели регрессии

процедур оценки параметров модели регрессии

выявления основных недостатков регрессионных моделей и методик их устранения

построения моделей регрессии на базе временных рядов


^ 2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.


В результате изучения дисциплины студент должен

знать: основные параметры оценки массивов данных и временных рядов, теоретические основы получения оценок параметров в уравнениях регрессии, основные методики поиска и устранения возможных дефектов построенных регрессионных моделей.


уметь: строить и анализировать линейные и нелинейные регрессионные модели на основе имеющихся экономических данных, пользоваться критериями проверки качества построенной модели, строить модели на базе временных рядов.


иметь навыки: выявления взаимосвязей между экономическими показателями.


^ 3. Содержание дисциплины


3.1. Лекции


Лекция 1 (1 час). Определение эконометрики.

Предмет эконометрики. Особенности эконометрического метода. Измерения в экономике. Диаграмма рассеяния. Меры изменчивости и связи переменных.


Лекция 2, 3, 4 (6 часов). Парная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях.

Лекция 2. Базовые понятия теории вероятностей: случайная величина, числовые характеристики случайных величин, законы распределения случайных величин. Спецификация модели. Линейная регрессия и корреляция.

Лекция 3. Оценка параметров линейной регрессии. Метод наименьших квадратов. Статистические свойства МНК-оценок параметров регрессии. Прямая и обратная модели парной линейной регрессии. Модель пропорциональной связи.

Лекция 4. Показатели качества регрессии. Коэффициент детерминации. Процентное изменение факторов в линейной модели связи (показатели эластичности). Фиктивная линейная связь. Процедура очистки переменных. Частный коэффициент корреляции.


Лекция 5 (2 часа). Множественная линейная регрессия и корреляция.

Отбор факторов при построении модели множественной регрессии. Выбор формы уравнения регрессии. Оценка параметров уравнения множественной линейной регрессии. Основные предположения о модели множественной линейной регрессии.


Лекция 6 (2 часа). Проверка гипотез в модели множественной линейной регрессии.

Проверка гипотезы значимости регрессии в целом. F-критерий Фишера. Проверка гипотезы значимости отдельных параметров в уравнении регрессии. T-критерий Стьюдента. Доверительные интервалы для коэффициентов. Скорректированный коэффициент детерминации.


Лекция 7 (2 часа). Использование программного пакета Excel в эконометрике.

Настройка программного модуля «Анализ данных». Построение корреляционных и ковариационных матриц. Построение и анализ моделей множественной линейной регрессии. Интерпретация результатов.

Лекция 8 (2 часа). Варианты развития моделей множественной регрессии.

Использование фиктивных переменных в моделях множественной регрессии. Применение фиктивных переменных в анализе сезонности. Нелинейные модели регрессии: модели, нелинейные относительно входящих в модель переменных; модели, нелинейные относительно входящих в модель параметров. Процедура линеаризации модели. Линеаризуемые и нелинеаризуемые модели.

Лекция 9 (2 часа). Основные нарушения стандартных предположений: гетероскедастичность, автокоррелированность.

Суть гетероскедастичности. Последствия гетероскедастичности. Обнаружение гетероскедастичности: графические методы и статистические критерии (Голдфелда-Квандта, Уайта). Методы смягчения проблемы гетероскедастичности. Обобщенный метод наименьших квадратов. Суть и причины автокорреляции. Последствия автокорреляции. Обнаружение автокорреляции: графические методы, статистические критерии (Дарбина-Уотсона, Бройша-Годфри). Методы устранения автокорреляции (итерационная процедура Кохрейна-Оркатта).


^ 3.2. Практические и семинарские занятия


Раздел(ы)

Тема практического или семинарского занятия

Ссылка на литературу*

Число часов

1

Определение эконометрики.


[1, гл. 1]

1

2-4

Парная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях.

[1, гл. 2]

[3, гл. 4]

[4, гл. 2]

6

5

Множественная линейная регрессия и корреляция.


[1, гл. 3]

[3, гл. 6]

[4. гл. 3]

2

6

Проверка гипотез в модели множественной линейной регрессии.


[1, гл. 3 п. 3.8.]

[3, гл. 5]

[4, гл. 3, п. 3.4.]

2

7

Использование программного пакета Excel в эконометрике.

[2, гл. 1,2]

2

8

Варианты развития моделей множественной регрессии.


[1, гл. 3, п. 3.9.]

[3, гл. 11]

[4, гл. 4, п. 4.2.]

2

9

Основные нарушения стандартных предположений: гетероскедастичность и автокоррелированность.


[3, гл. 8]

[4, гл. 6, п. 6.1.]

2

* - здесь и далее ссылка на литературные источники из списка основной литературы (п. 4.1.1.)


^ 3.3. Лабораторный практикум

Не предусмотрен

3.4. Курсовые проекты (работы)

Не предусмотрены

3.5. Формы текущего контроля

Раздел(ы)

Форма контроля

Неделя

1-5

Контрольная работа №1

7

6-8

Контрольная работа №2

9

1-9

Контрольная работа №3

14

^ 3.6. Самостоятельная работа

Для самостоятельной работы студентов выделяются следующие темы:

Изучение взаимосвязей по временным рядам [1, гл. 6, с. 263-289];

Инструментальные переменные [4, гл. 8, с. 190-196];

Модели Бокса-Дженкинса (ARIMA) [4, гл. 11,п. 11.4., с. 253-275];

GARCH-модели [4, гл. 11, п. 11.5., с. 276-280];

Панельные данные [4, гл. 13, с. 316-350].

Форма контроля: вопросы по указанным темам входят в контрольные работы

^ 4.1. Рекомендуемая литература

4.1.1. Основная литература (в скобках – число экземпляров в библиотеке ИАТЭ)

Эконометрика: Учебник / Под ред. Елисеевой И.И. – М.: Финансы и статистика, 2002. (2 экз.)

Практикум по эконометрике: Учебное пособие / Елисеева И.И., Курышева С.В., Гордиенко Н.М. и др.; Под ред. Елисеевой И.И. – М.: Финансы и статистика, 2003. (2 экз.)

Бородич С.А. Эконометрика: Учебное пособие / Бородич С.А. – Мн.: Новое знание, 2001. (1 экз.)

Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс: Учебник. – 7-е изд, испр. – М.: Дело, 2005. (2 экз.)

Носко В.П. Эконометрика для начинающих. М.: Институт экономики переходного периода, 2000 http://www.iet.ru/archiv/zip/nosko.zip

^ 4.1.2. Дополнительная литература

Арженовский С.В., Федосова О.Н. Эконометрика. Учебное пособие. Ростов-на-Дону, «РИНХ», 2002.

Суслов В.И., Ибрагимов Н.М., Талышева Л.П., Цыплаков А.А. Эконометрия. Новосибирск, Новосибирский государственный университет, 2003.

Доугерти К. Введение в эконометрику. М.: “ИНФРА-М”, 2001.

Носко В.П. Введение в регрессионный анализ временных рядов. М.: Институт экономики переходного периода, 2002.

Тябин В.Н., Бурцева Т.А. Лабораторный практикум по курсу «Эконометрика» - Обнинск, ИАТЭ, 1996.

Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики: Учебник. – М.: ЮНИТИ, 1998.

Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика. – М.: ЮНИТИ, 2002.

Тихомиров Н.П., Доронина Е.Ю, Эконометрика: Учебник. – М.: Экзамен, 2003.


4.2. Средства обеспечения освоения дисциплины

Не предусмотрены

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Не предусмотрены