Реферат: Программа дисциплины Математические модели приятия решения в управлении банком для направления 080100. 68 «Экономика»; магистерская программа «Банки и банковская деятельность» Автор д т. н., профессор Ф. Т. Алескеров

Министерство экономического развития и торговли

Российской Федерации


Государственный университет -
Высшая школа экономики
Факультет экономики

Программа дисциплины


Математические модели приятия решения в управлении банком

для направления 080100.68 «Экономика»;
магистерская программа «Банки и банковская деятельность»

Автор д.т.н., профессор Ф.Т. Алескеров

Рекомендована секцией УМС Одобрена на заседании кафедры
Математические и статистические высшей математики методы в экономике на факультете экономики

Председатель Зав. кафедрой

__________________А.С. Шведов Ф.Т. Алескеров ________________________________

«_____» __________________ 200 г. «____»_____________________ 200 г


Утверждена УС факультета

экономики

Ученый секретарь

_________________________________

« ____» ___________________200 г.


Москва

I. Пояснительная записка


^ Автор программы: доктор технических наук, профессор Ф.Т.Алескеров

Требования к студентам. Изучение курса «Математические модели приятия решения в управлении банком» не требует предварительных знаний, выходящих за пределы программ математического анализа.

Аннотация.

В банковской деятельности существует ряд задач, которые имеют важнейшее значение как для оперативного управления банком, так и для достижения стратегических целей. К таким задачам относятся, в частности, оценка значимости коммерческих клиентов для банка, оценка эффективности функционирования отделений банка, эффективное управление персоналом на уровне отделений банка. В литературе известны различные методы решения поставленных задач. В предлагаемом курсе анализируются эти методы, в том числе и разработанные автором и внедренные в крупнейшем коммерческом банке Турции.

^ Учебные задачи курса. В результате изучения курса студенты должны уметь пользоваться моделями

оценки значимости клиентов для банка;

оценки эффективности функционирования отделений банка;

эффективного распределения персонала по отделениям банка.

Все модели, изучаемые в курсе иллюстрированы примерами, которые будут анализироваться студентами в компьютерных классах.

^ Формы контроля. Основными формами изучения дисциплины «Математические модели приятия решения в управлении банком» являются лекции, самостоятельная работа, занятия в компьютерных классах.

Формы контроля:

текущий - контрольная работа

итоговый - экзамен


^ Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной системам


По десятибалльной шкале

По пятибалльной шкале

очень плохо

плохо

неудовлетворительно

неудовлетворительно - 2

удовлетворительно

весьма удовлетворительно

удовлетворительно - 3

хорошо

очень хорошо

хорошо - 4

почти отлично

отлично

блестяще

отлично - 5



Тематический план учебной дисциплины








№


Название темы


Всего

Аудиторные часы

самост. работа







Часов

лекции

семинары

1

Модели оценки значимости коммерческих клиентов для коммерческого банка

42

8

5

30

2

Модели оценки эффективности функционирования отделений крупного коммерческого банка

46

8

5

32

3

Модели распределения персонала в отделениях крупного коммерческого банка

20

4

2

14



Итого
108

20

12

76


Содержание программы

^ Тема 1. Модели оценки значимости коммерческих клиентов для коммерческого банка.
Задача оценки эффективности коммерческих клиентов для выработки корректной кредитной политики. Профиль клиентов коммерческого банка. Критерии оценки значимости клиентов. Анализ мелких, средних и крупных клиентов. Методы ранжирования клиентов по степени их значимости для банка.


Основная литература


Aleskerov F. (1994) Multicriterial Interval Choice Models // Information Sciences. v.39 nos. 1,2

Elyasiani E., Mehdian S. M. (1990) A non-parametric approach to measurement of efficiency and technological change // Journal of Financial Services Research. 4. p.p. 157-168.

Evanoff D. D., Israilevich P. R., Merris R. C. (1990) Relative price efficiency, technical change, and scale economies for large commercial banks // Journal of Regulatory Economics. 2. p.p. 281-298.

Ferrier, G. D., Lovell, C. A. K. (1990) Measuring cost efficiency in banking // Journal of Econometrics. 46. p.p. 229-245.

Roy B. (1996) Multicriterial Methodology for Decision Aiding. Kluwer, Dordrecht. chapter 1-2

Sherman, H. D., Ladino G. (1995) Managing Bank productivity using Data Envelopment Analysis // Institute for Operations Research and the Management Sciences. 25. p.p. 60-73

Sherman, H.D. and Ladino G. (1995) Managing Bank Productivity Using Data Envelopment Analysis // Interfaces. v.25/2, pp. 60-73


Дополнительная литература


Aleskerov F. (1999) Arrovian Aggregation Models. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht. Boston. London. chapter 1

Aleskerov F., Vladimirov A. (1984) Models of collective decision making in hierarchical organizational systems. In Problems and Methods of Decision Making in Management Systems // Preprints of All-Union Conference, Moscow. 3-4 (in Russian)

Elyaisani E., Mehdian S. (1992). Productive efficiency performance of minority and non-minority-owned bank // Journal of Banking and Finance. 16. p.p. 933-948

Rangan N., Grabowski R., Aly H. Y., Pasurka C. (1988). The technical efficiency of US banks // Economics Letters. 28. p.p. 169-175.



Тема 2. Модели оценки эффективности функционирования отделений

крупного коммерческого банка

Методы оценки микрорынков, на которых функционируют отделения банка. Процедуры экспертного опроса. Методы функций выбора в обработке экспертного опроса. Композиция функций выбора. Критерии оценки эффективной работы отделений. Задача построения рейтингов отделений.


Основная литература


Aleskerov F. (1994). Multicriterial Interval Choice Models // Information Sciences v.39 nos. 1,2

Aleskerov F.,.Ersel H,.Gundes C,.Minibas A,.Yolalan R (1997) Environmental Grouping of Bank Branches and their Performances // Yapi Kredi Discussion Paper Series. No: 97-03. Istanbul. Turkey

Aleskerov F., Ersel H., Yolalan R. (1997) Multicriterial Methods for Evaluating the Bank Branches Performance // Yapi Kredi Discussion Paper Series. No: 97-01. 1997. Istanbul. Turkey

Aleskerov F., Ersel H.,.Yolalan R. (2004) Multicriterial Ranking Approach for Evaluating Bank Branch Performance // International Journal of Information Technology and Decision Making, v.3, no.2, 2004. p.p. 321-335

Charnes, A., Cooper W.W.and Rhodes E. (1978) Measuring the Efficiency of Decision Making Units // European Journal of Operational Research. 2/6. pp. 429-444

Giokas D. (1991). Bank branch operating efficiency: A comparative application of DEA and the loglinear model // International Journal of Management Science. 6. p.p. 549-557

Golany B. and Storbeck J.E. (1999) A Data Envelopment Analysis of the Operational Efficiency of Bank Branches // Interfaces. v.29. pp.14-26

Rangan N., Grabowski R., Aly H. Y., Pasurka C. (1990) Technical, scale and allocative efficiencies in US banking // The Review of Economics and Statistics. 4. p.p. 211-217

Sevozi A. and Troiani M. (1987) The banking system in Sicily: A territorial analysis for planning and marketing purposes // European Journal of Operation Research. v.30. No.1. pp.55-67

Vassiloglou M. and Giokas D. (1990) A Study of the Relative Efficiency of Bank Branches: An Application of Data Envelopment Analysis // Journal of the Operational Research Society. 41/7. pp. 591-597


Дополнительная литература


Aleskerov F., Monjardet B. (2002) Utility Maximization, Choice and Preference. Springer. Berlin. chapter 1-3

Arrow K.J. and Hurwicz L. (Eds.) (1977) Studies in Resource Allocation Processes. Cambridge University Press. Cambridge. chapter 1-2

Berger A. N., Humprey D.B. (1992). Competition, efficiency and the future of the banking industry. Bank structure and composition // Federal Reserve Bank of Chicago. pp. 629-655

Berger A. N., Leusner J. H., Mingo J. (1994). The efficiency of bank branches. (Finance and Economics Discussion Series 94-26) // Division of Research and Statistics, Division of Monetary Affairs. Federal Reserve Board Washington, D.C.

Camanho A.S.and Dyson R.G. (1999) Efficiency, Size, Benchmarks and Targets for Bank Branches An Application of Data Envelopment Analysis // Journal of the Operational Research Society. v.50. pp. 903-915

Cambell D.E. (1987) Resource Allocation Mechanisms. Cambridge University Press. Cambridge. chapter 4

Drake L., Howcroft B. (1994). Relative efficiency in the branch network of a UK bank: An empirical study // International Journal of Management Science. 22. p. p. 83-90

Fried H.O., Lovell C.A.K., Eeckaut P.V. (1993). Evaluating the performance of U.S. credit unions // Journal of Banking and Finance. 17. p.p. 251-265

Ora M. and Yolalan R. (1990) An Empirical Study on Measuring Operating Efficiency and Profitability of Bank Branches // European Journal of Operational Research. 46/3. pp. 282-294

Oral M. and Yolalan O.R. (1988) Measuring the Efficiency of Bank Branches //Canadian Operations Research Societies. Montreal. Quebec. Canada

Oral M., Kettani O., Yolalan R. (1992). An empirical study on productivity of bank branches // IIE Transactions. 24. p.p. 166-176

Oral M., Kettani O.and Yolalan R. (1992) An Empirical Study on Analyzing the Productivity of Bank Branches // IIEE Transactions. 24/5. pp.166-176

Sherman H. D., Gold F. (1985). Bank branch operating efficiency // Journal of Banking and Finance. 9. p.p. 297-315

Zenios C. V., Zenios S. A.,. Agathocleous K and Soteriou A. C. (1999) Benchmarks of the Efficiency of Bank Branches // Interfaces. v.29. pp.37-51


Тема 3. Модели распределения персонала в отделениях

крупного коммерческого банка

Проблема определения дефицита персонала. Модели оценки затрат времени на выполнение операций. Однородность отделений в смысле трудозатрат. Профиль работ и его оценка. Группировка отделений по однородности профиля работ. Интервальные модели многокритериального агрегирования. Двухступенчатая модель решения задачи распределения персонала по отделениям банка.


Основная литература


Aleskerov F. (1994) Multicriterial Interval Choice Models // Information Sciences v.39 nos. 1,2

Aleskerov F., Ersel H., Yolalan R. (2003) Personnel allocation among bank branches using a two-stage multicriterial approach // European Journal of Operational Research. vol 148/1. p.p. 116 – 125

Correa H., Craft J. (1999) Input-Output Analysis for Organizational Human Resources Management // Omega. Vol.27. p.p.77-99

Thanassoulis E. (1996) A Data Envelopment Analysis Approach to Clustering Operating Units for Resource Allocation // Omega. Vol.24. No.4. p.p. 463-476


Дополнительная литература

Aleskerov F., Monjardet B. (2002) Utility Maximization, Choice and Preference. Springer. Berlin. chapter 1-3

Mirkin B. (1996) Mathematical Classification and Clustering. Kluwer. Dordrecht. chapter 2-3


Вопросы для оценки качества освоения дисциплины


Описание модели оболочечного анализа данных для построения профиля клиентов банка.

Описание двухступенчатой модели агрегирования для построения профиля клиентов банка.

Методы оценки микрорынков, на которых функционируют отделения банка.

Методы группировки отделений на основе однородности микрорынков.

Методы оценки эффективности функционирования отделений.

Проблемы эффективного распределения персонала по отделениям банка.

Модели оценки затрат времени на проведение операций.

Однородность отделений по профилю операций.

Двухступенчатая модель распределения персонала.



Вариант контрольной работы

Задание № 1

Перед Вами приведен список вопросов, которые возникли при слиянии двух банков: коммерческого банка «А» и коммерческого банка «В». При этом каждая из сторон, не зная предпочтения другой стороны, присвоила числовые оценки1 каждому пункту, подлежащему дележу. Чем выше доля, которая присвоена определенному пункту дележа одной из сторон, тем большей ценностью для этой стороны обладает данный пункт дележа.


^ Пункт дележа

Коммерческий банк «А»

Коммерческий банк «В»

^ Название объединенного банка

20

10

Местоположение штаб-квартиры

20

30

Назначение президента

20

10

Назначение исполнительного директора

10

20

Увольнение персонала

30

30


1. Пользуясь процедурой «дели – и – выбирай», когда ни одна из сторон не знает предпочтения другой стороны, определите 2 равноценных набора пунктов переговоров для каждой стороны на основе собственных предпочтений банков (сторон) и выпишите набор, который предпочтет каждая из сторон из предложенных ей 2-х наборов другой стороной.

2. Какие процедуры дележа, помимо процедуры «дели – и - выбирай», Вы знаете? Изменится ли решение задачи, если применить другую процедуру дележа?

Задание № 2

Представьте, что Вас назначили на позицию менеджера по региональному развитию филиальной сети крупного российского коммерческого банка. На какие характеристики среды Вы обратите особое внимание при принятии решения о размещении новых отделений коммерческого банка? Почему, на Ваш взгляд, менеджеру по развитию филиальной сети важно учитывать характеристики среды, в которой будут функционируют вновь создаваемые филиалы коммерческого банка?

Задание № 3

На кредитном комитете коммерческого банка «Х» рассматриваются поступившие три кредитные заявки от компании «А», компании «В» и компании «С». Кредитный комитет может удовлетворить только одну кредитную заявку. Проанализировав кредитоспособность каждого заемщика, четыре группы экспертов кредитного комитета проранжировали три альтернативы по степени их привлекательности (см. табл. ниже).


Группа 1

(10 экспертов)

Группа 2

(5 экспертов)

Группа 3

(8 экспертов)

Группа 4

(2 эксперта)

A

C

B

C

B

A

C

B

C

B

A

A


Примените процедуру Борда для построения итогового ранжирования альтернатив.

^ Вариант экзаменационной работы

Задание № 1

Представьте, что Вы являетесь президентом коммерческого банка «К», у Вас в банке обсуживается более 200 тыс. различных юридических лиц. Каким образом Вы будете оценивать значимость каждого коммерческого клиента (юридического лица)? Какие методы ранжирования по степени значимости коммерческих клиентов Вы будете использовать в своем банке?

Задание № 2

Управление стратегического развития коммерческого банка «Y» приняло решение об открытии нового филиала в одном из 4 наиболее привлекательных регионов РФ. Экспертным группам были предложены следующие варианты:

г. Екатеринбург (Е);

г. Пермь (П);

г. Владивосток (В);

г. Санкт-Петербург (С).

Ниже в таблице приведены результаты голосования.

Группа 1

(5 чел)

Группа 2

(3 чел)

Группа 3

(4 чел)

Группа 4

(1 чел)

Е

В

С

Е

П

П

Е

В

В

Е

В

С

С

С

П

П

Обработав полученные оценки путем использования одного из известных методов агрегирования, управление стратегического развития приняло решение расширить филиальную сеть банка в Свердловской области.

Насколько, на Ваш взгляд, обоснованно данное решение? Приведите свои расчеты.

Существуют ли другие альтернативные регионы (помимо Свердловской области) для расширения сети, если провести агрегирование оценок экспертов методом, отличным от того, которое использовало управление стратегического развития банка «Y»?

Задание № 3

Охарактеризуйте известные Вам критерии справедливости дележа. Какая из процедур дележа удовлетворяет всем трем критериям справедливости дележа? Если одна из сторон дележа знает предпочтения другой стороны, сможет ли она что-нибудь от этого выгадать? Приведите пример.


Автор программы: Ф.Т. Алескеров


 Ф.Т.Алескеров

1 Сумма всех числовых оценок для каждой из сторон равна 100 %.